فرمول محاسبه استوکاستیک

راهنمای جامع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

من همیشه حیرت زده می‌شوم وقتی که میبینم بعضی از تریدرها بدون اینکه یک اندیکاتور را درک کنند از آن استفاده می‌کنند. یا حتی بدتر؛ از اندیکاتورها به شکل غلطی استفاده می‌کنند چون هیچگاه وقت نگذاشته‌اند تا نگاهی به درون آن اندیکاتور بیاندازند.

در این مطلب به شما کمک خواهیم کرد تا اندیکاتور استوکاستیک را درک کنید و بدانید که چکار می‌کند و چگونه باید از آن در معاملات خود استفاده کنید. با طلاچارت همراه باشید…

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک اطلاعاتی در مورد قدرت روند و مومنتوم به ما ارائه می‌دهد. همانطور که در ادامه خواهیم دید این اندیکاتور حرکات قیمت را آنالیز کرده و به ما نشان می‌دهد که سرعت و قدرت آنها به چه صورتی می‌باشد.

این یک نقل قول از “جورج لین (George Lane)” خالق اندیکاتور استوکاستیک است:

“ استوکاستیک مومنتوم قیمت را اندازه گیری می‌کند. اگر یک موشک را در ذهن‌تان مجسم کنید، قبل از اینکه به پایین برگردد باید سرعت خود را کم کند. مومنتوم همیشه قبل از قیمت جهت خود را عوض می‌کند “.

مومنتوم چیست؟

قبل از اینکه به سراغ روش استفاده از استوکاستیک برویم، باید به طور واضح بدانیم که مومنتوم دقیقا چیست.

وبسایت Investopedia مومنتوم را به این صورت تعریف می‌کند: “ مومنتوم نرخ شتاب قیمت یک دارایی (سهام، ارز، کالا و …) می‌باشد “ .

من همیشه علاقه دارم بدون اینکه به سراغ جزئیات ریاضیاتی بروم، ببینم که یک اندیکاتور چگونه قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند. در ادامه روش آنالیز قیمت توسط استوکاستیک را بررسی خواهیم کرد.

استوکاستیک یک رنجی قیمتی را در یک بازه زمانی مشخص و یا یک کندل آنالیز می‌کند. تنظیمات معمول برای استوکاستیک ۵ یا ۱۴ دوره/کندل می‌باشد. این بدان معناست استوکاستیک بالاترین سقف قیمت و پایین‌ترین کف قیمت در این بازه زمانی را بدست آورده و با قیمت پایانی (Close) مقایسه می‌کند.

در دو مثال بعدی این موضوع را به صورت عملی خواهیم دید. برای این دو مثال از استوکاستیک با تنظیمات ۵ استفاده خواهیم کرد که به معنای در نظر گرفتن ۵ کندل آخر خواهد بود.

مثال اول: استوکاستیک با رقم بالا

زمانی که رقم استوکاستیک بالاست بدان معنا می‌باشد که قیمت در نزدیکی سقف بازه زمانی مدنظر بسته شده است.

در تصویر زیر می‌بینیم که کف بازه زمانی مدنظر قیمت ۶۰ دلار و سقف آن ۱۰۰ دلار بوده است (یک محدوده ۴۰ دلاری). آخرین کلوز قیمت در این محدوده ۵ کندلی نیز عدد ۹۵ دلار را نشان می‌دهد که بسیار نزدیک به همان سقف ۱۰۰ دلار می‌باشد. استوکاستیک عدد ۸۸% را به ما نشان می‌دهد که فقط ۱۲% تا سقف محدوده مدنظر فاصله دارد.

فرمول محاسباتی استوکاستیک به صورت زیر می‌باشد.

Stochastic Value = [(Close – Low) / (High – Low)] x 100

بنابراین برای مثال بالا به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

(تقریبا همان ۸۸) Stochastic Value = [(95 – 60) / (100 – 60)] x 100 = 87.5

از این رقم استوکاستیک می‌توانید متوجه شوید که حرکت صعودی قیمت در این بازه ۵ کندلی بسیار قوی بوده است.

مثال دوم: استوکاستیک با رقم پایین

زمانی که رقم استوکاستیک پایین باشد نشان دهنده این است که مومنتوم قیمت در جهت نزولی پرقدرت می‌باشد. در مثال پایین می‌بینیم که قیمت تنها ۵ دلار مانده به کف بازه ۵ کندلی مدنظر کلوز کرده است.

سقف بازه ۸۰، کف بازه ۵۰ و کلوز بازه ۵۵ می‌باشد.

(تقریبا ۱۷) Stochastic Value = [(55 – 50) / (80 – 50)] x 100 = 16.6

بنابراین طبق محاسبات بالا استوکاستیک عدد ۱۷% را به ما نشان می‌دهد که موید قدرت نزولی بازار است.

چگونه استوکاستیک را به نمودار قیمت اضافه کنیم؟

در نرم افزار متاتریدر کافیست کلید‌های Ctrl و N را بزنید تا پنجره Navigator باز شود. اکنون روی علامت مثبت کنار Oscillators کلیک کنید تا لیستی در زیر آن نمایش داده شود. سپس در این لیست دو بار روی Stochastic Oscillators کلیک کنید تا روی نمودارتان ظاهر شود.

در نرم افزار تحت وب Trading View یا سایت‌هایی که بر پایه پلتفرم تریدینگ ویو ساخته شده‌اند کافیست روی گزینه Indicators کلیک کنید و سپس در بخش بالای پنجره ظاهر شده عبارت Stochastic را تایپ کنید. در نهایت روی گزینه Stochastic کلیک کنید.

ساختار استوکاستیک

ساختار تشکیل دهنده استوکاستیک شامل دو خط K% و D% می‌باشد. خط K سریع‌تر از D است و نوسانات بیشتری دارد. به این دو خط، خطوط سریع و کند نیز گفته می‌شود. یکی از سیگنال‌هایی که این دو خط تولید می‌کنند، قطع کردن D توسط K می‌باشد. در صورتی که K از پایین D را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال خرید تلقی خواهد شد. اما اگر K از بالا D را رو به پایین قطع کند یک سیگنال فروش خواهیم داشت. همچنین بهتر است که این قطع شدن خطوط توسط یکدیگر در نواحی بیش خرید و بیش فروش که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت رخ بدهند.

همچنین لازم به ذکر است که نباید از چنین سیگنال‌هایی به تنهایی استفاده نمایید و بهتر است که آنها را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.

نواحی بیش خرید و بیش فروش

نواحی بیش خرید (Overbought) و بیش فروش (Oversold) یکی از مسائلی هستند که بسیار دچار تفسیر غلط توسط تریدرها می‌شوند. حال به این موضوع نگاهی کرده و آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

استوکاستیک ناحیه بیش خرید و بیش فروش را به شما نشان نمی‌دهد. این اندیکاتور مومنتوم را به شما نشان می‌دهد.

به طور کلی تریدرها تمایل دارند که بگویند وقتی قیمت بالای ۸۰ است به معنای بیش خرید و وقتی زیر ۲۰ است به معنای بیش فروش می‌باشد. سپس از این تفسیر خود نتیجه می‌گیرند که چون قیمت در محدوده بیش خرید یا بیش فروش است شانس برگشت قیمت در جهت مخالف وجود دارد.

تفسیر بالا کمی خطرناک است!

همانطور که در بالا اشاره کردیم، وقتی استوکاستیک بالای ۸۰ است بدان معناست که روند قیمت قوی می‌باشد. رقم بالای استوکاستیک یعنی اینکه قیمت قادر به کلوز در نزدیکی سقف بازه مدنظر بوده است و می‌تواند به حرکت صعودی خود ادامه دهد. بنابراین زمانی که در طی یک روند استوکاستیک در بالای ۸۰ برای مدت طولانی میماند به معنای مومنتوم بالای آن روند می‌باشد نه اینکه شما خودتان را برای فروش آماده کنید!

تصویر زیر رفتار استوکاستیک را در طی یک روند صعودی و یک روند نزولی بلند مدت نشان می‌دهد. در هر دو مورد استوکاستیک برای مدتی در ناحیه بیش خرید (بالای ۸۰) و ناحیه بیش فروش (زیر ۲۰) مانده و حرکت قیمت نیز کماکان در همان جهت قبلی ادامه یافته است.

سیگنال‌های استوکاستیک

بالاخره به بخش اصلی این مطلب رسیدیم. جایی که می‌خواهیم به شما سیگنال‌های مختلف استوکاستیک و روش‌هایی که تریدرها از آن استفاده می‌کنند را نشان دهیم.

۱- ترید بر اساس شکست‌ها (Breakout Trading)

زمانی که می‌بینید استوکاستیک ناگهان در یک جهت خاص شتاب می‌گیرد و دو خط آن از هم باز می‌شوند، آنجا می‌تواند شروع یک روند جدید باشد. حتی اگر بتوانید شکست یک ناحیه رنج را پیدا کنید بهتر نیز خواهد بود.

۲- دنبال کردن روند (Trend Following)

تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه می‌دهد نشان دهنده این است که روند همچنان معتبر است.

۳- برگشت روند (Trend Reversal)

زمانی که استوکاستیک تغییر مسیر داده و از ناحیه بیش خرید یا بیش فروش خارج می‌شود، می‌تواند یک پیشبینی در جهت برگشت روند باشد. همانطور که کمی بعد خواهیم دید می‌توانیم این مورد را با میانگین‌های متحرک یا خطوط روند نیز ترکیب کنیم.

• نکته مهم: زمانی که به دنبال یک برگشت صعودی هستیم، نیاز است تا خط سبز رنگ استوکاستیک به بالای خط قرمز رنگ برود و از ناحیه بیش فروش خارج شوند. در حالتی که به دنبال برگشت نزولی باشیم، خط سبز باید به زیر خط قرمز رفته و از ناحیه بیش خرید خارج شوند.

۴- واگرایی‌ها (Divergences)

به مانند تمامی اندیکاتورهایی که مومنتوم را اندازه گیری می‌کنند، واگرایی‌ها نیز بخشی از سیگنال‌هایی هستند که توسط این دسته از اندیکاتورها تولید می‌شوند. واگرایی‌ها می‌توانند ایده‌هایی در مورد تغییر یا حداقل اتمام یک روند را به ما بدهند.

به نمونه‌هایی از واگرایی‌ها در تصاویر زیر توجه کنید.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که هیچگاه از واگرایی‌ها به صورت خام استفاده نکنید. منظور از عدم استفاده از واگرایی به صورت خام این است که نباید تنها به صرف دیدن یک واگرایی وارد معامله شویم. باید دید که آیا فاکتورهای دیگری نیز وجود دارند که واگرایی مدنظر ما را تایید کنند یا خیر. از این فاکتورها می‌توان همتراز شدن واگرایی با یک سطح مهم یا یک خط روند یا عوامل دیگر نام برد.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که واگرایی مدنظر ما در ناحیه مهمی از لحاظ پرایس اکشن واقع شده است. به صورت خیلی ساده می‌توانیم بگوییم که به یک کف قیمتی رسیده‌ایم (ناحیه تقاضا). همچنین در اینجا یک سطح فیک آوتی نیز داشته‌ایم که باز هم سیگنال مهمی در جهت برگشت قیمت است. در صورتی که با فیک‌ آوت‌ها آشنایی ندارید می‌توانید این مطلب را در طلاچارت مطالعه کنید.

بنابراین در اینجا دو عامل دیگر علاوه بر واگرایی وجود دارند که احتمال برگشت و حرکت صعودی قیمت را می‌دهند.

ترکیب استوکاستیک با سایر ابزارهای تکنیکال

مانند سایر ابزارهای تکنیکال شما نباید استوکاستیک را به تنهایی مورد استفاده قرار دهید. برای اینکه سیگنال‌های بهتری دریافت کنید و کیفیت معاملات خود را افزایش دهید، می‌توانید استوکاستیک را با سه ابزاری که در ادامه اشاره خواهیم کرد ترکیب کنید.

۱- میانگین‌های متحرک

میانگین‌های متحرک می‌توانند ابزارهای خوبی برای ترکیب با استوکاستیک باشند. چرا که به خوبی سیگنال‌ها را فیلتر می‌کنند. همیشه سعی کنید در جهت میانگین متحرک معاملات خود را انجام دهید. یعنی تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک بود به دنبال سیگنال‌های خرید استوکاستیک باشید. زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک رفت، سیگنال‌های فروش استوکاستیک را در نظر بگیرید.

۲- الگوهای قیمتی

چه به عنوان یکی تریدر مبتنی بر شکست (Breakout Trader) و چه به عنوان یک تریدر برگشتی (Reversal Trader) شما باید الگوهای قیمتی مثل مثلث‌ها، کنج‌ها، مستطیل‌ها و … را زیر نظر داشته باشید. زمانی که شکست در یکی از ضلع‌های این الگوها رخ داد و همزمان شتاب استوکاستیک نیز افزایش یافت، فرصت مناسبی برای انجام معامله خواهد بود.

۳- خطوط روند

از استوکاستیک می‌توان برای ترید بر اساس خطوط روند نیز استفاده کرد. هم در زمانی که قیمت روی خط روند قرار می‌گیرد و هم در زمانی که خط روند شکسته می‌شود می‌توان از تایید استوکاستیک بهره برد.

در تصویر زیر می‌بینید که در دو مورد زمانی که قیمت به خط روند صعودی برخورد کرده است، استوکاستیک نیز در حال خروج از ناحیه بیش فروش بوده و بعد از آن نیز قیمت حرکت صعودی خوبی را انجام داده است.

در این مطلب سعی کردیم تا اندیکاتور استوکاستیک را از تمامی زاویا بررسی کنیم. برای استفاده از این اندیکاتور و سایر اندیکاتورها حتما به یاد داشته باشید که آنها را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب نمایید تا سیگنال‌های بهتری دریافت کنید.

در صورتی که به یادگیری استراتژی پرایس اکشن طلاچارت علاقمند هستید، می‌توانید از این لینک وارد دوره آموزشی ما شوید . روشی بسیار ساده و در عین حال قدرتمند را به شما خواهیم آموخت!

در صورتی که به تازگی قصد آشنایی با تحلیل بازار و درک حرکات قیمت دارید، می‌توانید دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت را آغاز کنید!فرمول محاسبه استوکاستیک

آموزش اسیلاتور استوکاستیک

استوکاستیک stochastic به معنی نوسانگر است و مانند یک دماسنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را تشخیص دهیم .

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن:

این اسیلاتور توسط فردی بنام جورج لین که در سال ۱۹۵۰ زندگی میکرده ابداع شده ورودی های این اسیلاتور کمی با سایر ابزارها متفاوت هست چرا که ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهم پیروی نمیکند لذا فرمول نویسی آن صرفا بر اساس سرعت و جهت حرکت روند میباشد و برای عزیزانی که بیشتر در ادامه روند ها وارد معامله میشوند میتواند کمک خوبی انجام دهد .

استوکاستیک stochastic به چه معناست:

به معنی نوسانگر است و مانند یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را تشخیص دهیم .

این اسیلاتور در بین محدوده های ۲۰ تا ۸۰ در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط ۲۰ رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط ۸۰ رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

دستی به تنظیمات پیشفرض اسیلاتور نزنید چرا که عدد های آن تقریبا بهینه هستند ، شاید کمی دیر سیگنال بدهند ولی به طبع سیگنال هایی مطمئن تری خواهند داد.

برای فعال سازی این اندیکاتور در متاتریدر مطابق تصویر زیر عمل کنید .

(insert >> indicators >>Oscillator >> Oscillator stochastic)

اجزای تشکیل دهنده اسیلاتور استوکاستیک

اگر سری به تنظیمات این ابزار بیاندازید ، k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که مشاهده میکنید طبق درصد محاسبه میشود و بین محدوده های ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال ۲۰ و ۸۰ هستند.d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند که در ادامه مقاله بصورت واضح تر در این مورد توضیح خواهیم داد.جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم میکند.

نمای تنطیمات در نرم افزار متاتریدر

تشخیص واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک هم اسیلاتور مناسبی برای پیدا کردن واگرایی ها در چارت میباشد در تصویر زیر مشاهده میکنید در قیمت نمودار کفی که ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی خودش است در صورتی که در استوکاستیک کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی هست ، طبیعتا در اینجور موقعیت ها میتوانیم معاملاتی با ریسک پایین برای خودمان باز کنیم ولی باید از الگوها یا ابزارهای دیگر هم جهت تاییدیه استفاده ببریم.

اندازه گیری مونتوم قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور با توجه به تنظیمات دوره ای که بر رویش اعمال می شود، مقدار پیش فرض ۵ یا ۱۴ را به خود می گیرد. در برخی از موارد زمانی که بخواهیم نموداری را تحلیل کنیم، تنظیمات دوره ای را به ۵ تغییر می دهیم تا محدوده قابل درک تری را شاهد باشیم. اما این را هم بدانید استفاده از ۵ تفاوت فاحشی را با ۱۴ ایجاد نخواهد کرد زیرا اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف های مطلق در بالا ترین و پایین ترین نقاط در نمودار را فرمول محاسبه استوکاستیک بررسی می کند و ان ها را با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن دوره اتخاب شده، مورد قیاس دقیق قرار می دهد.

چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم.

اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه بالا

اگر استوکاستیک به ناحیه های بالا برسد معنای ان این است که قیمت در حوالی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در عکس زیر مشاهده می فرمایید که بیش ترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر حدود ۱۰۰ دلار، پایین ترین قیمت در طول ۵ کندل اخر ۶۰ دلار بوده و اما قیمت بسته شدن در حدود ۹۵ بوده است. توجه داشته باشید که اندیکاتور استوکاستیک هم عددی معادل با ۸۸% را نمایان کرده پس این قیمت فقط ۱۲ درصد کم تر از سقف قیمتی بسته شده است.

اگر این موضوع را درک کنیم به کاربرد های بی نظر اندیکاتور استوکاستیک بهتر پی می بریم. در حقیقت زمانی که استوکاستیک در ناحیه بالا قرار می گیرد یعنی قیمت در نزدیکی سقف مطلق در طول یک دوره عددی خود قرار داشته است و هم چنین به ما می گوید که در حال حاضر نبض بازار در دست خریداران است.

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت بالا و پایین رفتن قیمت ها در روند معمول بازار را اندازه می گیرد و چگونگی بستن قیمت که بالا باشد یا پایین،روند جاری را بازگو می کند.

اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه پایین

اگر تمامی شرایط بالا وارونه رخ دهد، استوکاستیک در ناحیه پایین رخ داده است و در این شرایط قیمت در حوالی کم ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر، بسته می شود.

شیب خط k بسیار اهمیت دارد هر چه شیب خط بیشتر باشد تغییر روند با سرعت بیشتری رخ خواهد داد (قدرت روند زیاد است) ، نکته بعدی که بسیار باید مورد توجه قرار دهید این هست که شما در مواقعی مشاهده میکنید استوکاستیک به مدت طولانی کف های متعددی را ثبت میکند و حرکت رو به صعودی از خود نشان نمیدهد در این جور موقعیت ها باید بسیار گوش به زنگ باشید چرا که بازار خودش را آماده کرده است برای یک روند صعودی بسیار قدرتمند که به محض شروع تغییر روند میتوانید معامله ای کم ریسک با توجه به تاییدیه هایی نظیر کندل استیک ها، خطوط روند و… داشته باشید.

انواع استوکاستیک

در این جا چند نمونه از استوکاستیک را با یک دیگر مرور خواهیم کرد تا شما عزیزان بتوانید با شرایط مالی خود، بهترین راه را بر گزینید.

استوکاستیک سریع: این نوع از استوکاستیک یکی از رایج ترین هاست اما با توجه به نوسانات شدید این روز های بازار، همه تحلیل گران از ان استفاده نمی کند و فقط تعداد اندکی ان را انتخاب می کنند.

استوکاستیک کند: این نوع استوکاستیک نسبت به نوع سریع خود، طرفدار بیش تری دارد و اغلب تحلیل گران برای اندازه گیری قیمت از ان استفاده می کنند.

استوکاستیک کامل: استوکاستیک کامل در حقیقت نسخه کامل از نوع کند ان می باشد و در ان K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

مقدمه‌ای بر اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور Stochastic یکی از اندیکاتور‌های به کار رفته در تحلیل تکنیکال بازار بورس است. برای خرید و فروش در بورس و کسب سود، شما باید بتوانید در دوره‌های زمانی خاص تغییرات احتمالی قیمت را پیش بینی کنید تا بتوانید معامله کنید. استفاده از اسیلاتورها یا اندیکاتور‌ها به شما کمک می‌کند تا حدی قیمت‌ها و تغییرات را حدس بزنید و از زیان جلوگیری کرده و حداکثر سود را داشته باشید. برای اینکه بتوانید از اسیلاتور استوکاستیک استفاده کنید، باید کار کردن با آن را بیاموزید. پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اسیلاتور تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اسیلاتور استوکاسیتک یا نوسان ساز تصادفی، یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص بورس را با دامنه‌ای از قیمت‌های آن، در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. حساسیت نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی، یا با گرفتن میانگین متحرک از نتیجه کاهش می‌یابد. از آن برای تولید سیگنال‌های معاملاتی خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. محدوده عددی که آیت اندیکاتور‌ به ما می‌دهد، بازه صفر تا صد است.

نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی محبوب برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش بیش از حد است. انیدکاتور استوکاستیک یک شاخص محبوب است که برای اولین بار در دهه 1950 توسعه یافت. اسیلاتور Stochastic تمایل دارد در حدود سطح متوسط ​​قیمت تغییر کنند، زیرا وابسته به قیمت‌های بازار بورس هستند.

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

این فرمول به شکل زیر تفسیر می‌شود:

C = آخرین قیمت بسته شدن

L14 = کمترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته

H14 = بالاترین قیمت معامله شده در همان مدت دوره 14 روزه

%K = مقدار فعلی نشانگر تصادفی یا همان اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک چه چیزی را به شما نشان می‌دهد؟

نوسانگر تصادفی محدود به یک بازه عددی مشخص است، به این معنی که همیشه بین 0 تا 100 است. این محدودیت باعث می‌شود که اندیکاتور استوکاستیک برای شرایط خرید و فروش بیش از حد مناسب باشد. به طور کلی، مقادیر بالای 80 فرمول محاسبه استوکاستیک در محدوده خرید بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند و قرائت‌های زیر 20 به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، این مقادیر همیشه نشان دهنده بازگشت قریب الوقوع نیستند.

روندهای بسیار قوی می‌توانند شرایط خرید یا فروش بیش از حد را برای مدت طولانی حفظ کنند. در عوض، معامله گران باید به دنبال تغییرات در نوسانگر تصادفی برای سرنخ هایی در مورد تغییرات روند آینده باشند. نمودار نوسان ساز تصادفی معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه روزه ساده آن است.

از آنجاییکه تصور می‌شود قیمت از حرکت یا مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می‌شود که ممکن است نشان دهنده یک روند معکوس باشد. زیرا تلاقی در اسیلاتور Stochastic نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در حرکت قیمت است. واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و روند قیمت نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم به حساب می‌آید.

به عنوان مثال، زمانی که یک روند نزولی به کمترین مقدار ممکن جدیدی می‌رسد، اما نوسان‌گر یک پایین‌تر را نشان می‌دهد، ممکن است منعکس کننده این باشد که خرس‌ها (bears)در حال پایان دادن به حرکت خود هستند و یک معکوس صعودی در حال ایجاد شدن است.

محدودیت‌های اسیلاتور استوکاستیک

محدودیت اول اسیلاتور تصادفی این است که امکان دارد که سیگنال‌های نادرست تولید کند. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی توسط اندیکاتور تولید می‌شود، اما قیمت واقعاً یه دنیال این سیگنال تغییر نمی‌کند. این خطا ممکن است به ضرر یک معامله ختم شود. در شرایط نوسان بازار، خطا ممکن است زیاد رخ دهد و باعث ضرر و زیان شود.

یکی از راه‌های جلوگیری از این امر این است که روند قیمت را به عنوان یک فیلتر در نظر بگیرید، یعنی جایی که سیگنال‌ها تنها در صورتی دریافت می‌شوند که در جهت همان روند باشند.

سخن آخر درباره اسیلاتور Stochastic

نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک در اواخر دهه 1950 توسط جورج لین ساخته شد. این نوسانگر تصادفی مکان قیمت بسته شدن یک سهم را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت یک سهم در یک دوره زمانی (معمولاً یک دوره 14 روزه) را نشان می‌دهد. سازنده اسیلاتور Stochastic مصاحبه‌های متعدد گفته است که نوسانگر تصادفی از قیمت یا حجم یا هر چیز مشابهی پیروی نمی‌کند. او بارها گفته است که نوسانگر از سرعت یا حرکت قیمت پیروی می‌کند. این عملکرد متفاوت اسیلاتور استوکاستیک باعث شده این شاخص بسیار پرطرفدار باشد و تحلیل گران زیادی از آن استفاده کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این اندیکاتور، به پیج اینستاگرامی ما مراجعه کنید. ما شما را راهنمایی می‌کنیم تا یک تاجر موفق شوید. همه آموزش‌های لازم برای تحلیل تکنیکال در بورس در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ما وجود دارد.

نحوه محاسبه فرمول میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی برای بهبود میانگین متحرک ساده با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمتی طراحی شده است که نسبت به داده های قدیمی کاربردی تر است.

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) یک شاخص نمودار تکنیکال است که قیمت یک سرمایه گذاری (مانند یک سهام یا کالا) را در طول زمان ردیابی می کند. میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمت اخیر، وزن یا اهمیت بیشتری می دهد. مانند میانگین متحرک ساده (simple moving average)، از میانگین متحرک نمایی برای مشاهده روند قیمت در طول زمان استفاده می شود و تماشای چندین میانگین متحرک نمایی به طور همزمان با روبان های میانگین متحرک به راحتی انجام می شود.

محاسبه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی برای بهبود میانگین متحرک ساده با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمتی طراحی شده است که نسبت به داده های قدیمی کاربردی تر است. از آنجایی که داده های جدید وزن بیشتری دارند، میانگین متحرک نمایی سریعتر از میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

نکات مهم

• میانگین متحرک نمایی، برای مشاهده روند قیمت در بازه های زمانی خاص، مانند 50 یا 200 روز طراحی شده است.
• در مقایسه با میانگین های متحرک ساده، میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری به داده های اخیر (کاربردی تر) می دهند.
• محاسبه میانگین متحرک نمایی مستلزم اعمال یک ضریب بر میانگین متحرک ساده است.
• روبان های میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد چندین میانگین متحرک نمایی را همزمان مشاهده کنند.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی با استفاده از ضریب و میانگین های متحرک ساده انجام میشود. سه مرحله در محاسبه فرمول آن وجود دارد (اگرچه برنامه های نموداری برای شما محاسبات را انجام می دهند):

1. میانگین متحرک ساده را محاسبه کنید
2. ضریب ان را برای وزن دهی به میانگین متحرک نمایی محاسبه کنید
3. میانگین متحرک نمایی فعلی را محاسبه کنید

محاسبه میانگین متحرک ساده مانند محاسبه میانگین است. یعنی میانگین متحرک ساده برای هر تعداد معینی از دوره‌های زمانی صرفاً مجموع قیمت‌های پایانی آن تعداد دوره، تقسیم بر همان تعداد است. بنابراین، به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه فقط مجموع قیمت های پایانی در 10 روز گذشته تقسیم بر 10 است.

فرمول ریاضی آن به این صورت است:

N= تعداد روزها در دوره های داده شده

Period sum =مجموع قیمت های پایانی سهام در آن دوره

فرمول محاسبه ضریب وزنی به صورت زیر است:

( در هر دو فرمول، میانگین متحرک 10 روزه را در نظر میگیریم)

بنابراین، وقتی نوبت به محاسبه میانگین متحرک نمایی سهام می رسد:

​ میانگین متحرک نمایی = Price ( t ) × k + میانگین متحرک نمایی ( y ) × ( 1 − k )

N= تعداد روزهای میانگین متحرک نمایی

k= دو تقسیم بر (n+1)

وزن داده شده به جدیدترین قیمت، برای میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک نمایی دوره بلند مدت بیشتر است. به عنوان مثال، ضریب 18.18% در آخرین داده‌های قیمت میانگین متحرک نمایی 10 روزه اعمال می‌شود، در حالی که برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه، تنها از وزن ضریب 9.52% استفاده می‌شود. همچنین تغییرات جزئی میانگین متحرک نمایی وجود دارد که با استفاده از قیمت اولیه، سقف و کف قیمتی یا متوسط به جای استفاده از قیمت پایانی.

استفاده از میانگین متحرک نمایی: میانگین متحرک روبان

معامله گران گاهی اوقات میانگین های متحرک روبانی را مشاهده می کنند، که به جای یک عدد میانگین متحرک را تعداد زیادی میانگین متحرک روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. اگرچه بر اساس حجم زیاد خطوط متقاطع پیچیده به نظر می رسد، اما روبان ها در برنامه های نموداری به راحتی قابل مشاهده هستند و راه ساده ای برای تجسم رابطه پویای بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه می دهند.

معامله گران و تحلیلگران برای شناسایی نقاط عطف، تداوم و شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد، برای تعریف مناطق حمایت و مقاومت و اندازه گیری فرمول محاسبه استوکاستیک نقاط قوت روند قیمت، به میانگین های متحرک و نوارها تکیه می کنند.

روبان‌های میانگین متحرک به راحتی تفسیر می شوند. آنها با شکل سه بعدی مشخصه‌شان که به نظر می‌رسد در نمودار قیمت جریان دارد و می‌پیچد، تعریف می‌شوند. هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه به هم برسند، اندیکاتورها سیگنال های خرید و فروش را ایجاد می کنند. معامله‌گران در مواقعی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از پایین‌ به بالای میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور می‌کنند و زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالا به پایین‌ عبور می کنند به دنبال خرید هستند.

نحوه ایجاد میانگین متحرک روبان

برای ساخت یک میانگین متحرک روبان، همزمان تعداد زیادی میانگین متحرک با طول دوره های زمانی متفاوت را در نمودار قیمت رسم کنید. پارامترهای متداول شامل هشت یا بیشتر میانگین متحرک و بازه های زمانی است که از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک 200 یا 400 روزه متغیر است.

نکته: برای سهولت تحلیل، نوع میانگین متحرک را در سراسر نوار ثابت نگه دارید. برای مثال، فقط از میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده استفاده کنید.

وقتی روبان افزایش یابد (وقتی همه میانگین‌های متحرک به یک نقطه نزدیک در نمودار همگرا می‌شوند) قدرت روند احتمالاً ضعیف می‌شود و احتمالاً به معکوس اشاره می‌کند. اگر میانگین‌های متحرک در حال افزایش و دور شدن از یکدیگر باشند، برعکس این موضوع رخ می دهد، یعنی نشان می‌دهد قیمت‌ها در نوسان هستند و یک روند قوی می‌شود.

روند نزولی اغلب با عبور میانگین متحرک کوتاهتر از میانگین متحرک طولانی تر مشخص می شود. برعکس، روند صعودی نشان می‌دهد که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از میانگین‌های متحرک طولانی‌تر عبور می‌کنند. در این شرایط، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت به‌عنوان شاخص‌های پیشرو عمل می‌کنند که با روند میانگین‌های بلندمدت به سمت آنها تأیید می‌شود.

ختم کلام

تعداد و نوع ترجیحی میانگین متحرک می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران، بر اساس استراتژی های سرمایه گذاری و اوراق بهادار یا شاخص اساسی، متفاوت باشد. اما میانگین متحرک نمایی ها محبوب هستند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و کمتر از سایر میانگین ها عقب هستند. برخی از نمونه‌های میانگین متحرک روبان متداول شامل هشت خط میانگین متحرک نمایی جداگانه هستند که طول آنها از چند روز تا چند ماه متغیر است.

آموزش اندیکاتور CCI

اگر در حال آموزش تحلیل تکنیکال هستید و یا به‌دنبال فهم دقیق زمان‌های صحیح ورود و خروج به سهام یا کالاها باشید، احتمالا نام اندیکاتور CCI را شنیده‌اید؛ در غیر این صورت، حتما در مسیر تحلیل سهم‌های مدنظر خود، به آن احتیاج پیدا خواهید کرد. در این مقاله از اینوست یار، شما را با اندیکاتور CCI آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور (CCI) چیست؟

اندیکاتور CCI یک اسیلاتور مبتنی بر مومنتوم است که دونالد لمبرت (Donald Lambert) آن را طراحی کرده است. این اسیلاتور برای شناسایی لحظاتی به ما کمک می‌کند که یک سهم به شرایط اشباع خرید یا فروش می‌رسد. همچنین برای تعیین و ارزیابی جهت و توان حرکت یک روند هم مورداستفاده قرار می‌گیرد.

این اطلاعات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا برای ورود یا خروج از یک معامله تصمیم‌ بگیرند، از انجام یک معامله خودداری کنند یا میزان حجم سهم خود را افزایش دهند؛ به این طریق، از این اندیکاتور می‌توان در زمان‌هایی که به روش مشخصی عمل می‌کند، برای ایجاد سیگنال استفاده کرد.

نکات کلیدی

• CCI اختلاف بین قیمت حال حاضر و میانگین قیمتی گذشته را اندازه‌گیری می‌کند؛
• هنگامی که CCI بالای صفر باشد، نشان می‌دهد که قیمت بالاتر از میانگین گذشته‌ٔ خود قرار دارد و هنگامی که زیر صفر باشد، قیمت ‌پایین‌تر از میانگین گذشتهٔ خود قرار دارد.
• اگر سقف‌های قیمتی بالای ۱۰۰ را نشان بدهد، یعنی قیمت به‌طور کامل بالای قیمت میانگین گذشته قرار دارد و روند مطمئن صعودی را در پیش گرفته است؛
• اگر کف‌های قیمتی زیر ۱۰۰- را نشان بدهد، یعنی قیمت به‌طور کامل زیر قیمت میانگین گذشته قرار دارد و روند نزولی مطمئنی را در پیش دارد؛
• رفتن از مناطق منفی و نزدیک به صفر به بالای ۱۰۰+، می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای به‌وجودآمدن یک روند صعودی مورداستفاده قرار بگیرد.
• رفتن از مناطق مثبت و نزدیک به صفر به زیر ۱۰۰-، ممکن است نشان‌دهنده‌ٔ وجود یک روند نزولی باشد.
• یک اندیکاتور بدون مرز است: یعنی می‌تواند بدون محدودیت به‌سمت بالا و پایین برود: به همین دلیل، مناطق اشباع خریدوفروش برای هر سهمی با جست‌وجوی نقاط کمینه و بیشینه‌ٔ تاریخی‌ای تعیین می‌شوند که CCI در آنها دچار روند بازگشتی شده است.

رابطه‌ ریاضی شاخص کانال کالا (CCI) به‌شکل زیر است:

چگونه از اندیکاتور CCI استفاده کنیم ؟

1. تعداد روز‌های دوره‌ٔ موردنظری را تعیین کنید که CCI باید بر روی آن تحلیل انجام دهد. معمولا از دوره‌ٔ ۲۰روزه استفاده می‌شود. دوره‌های کوتاه‌مدت‌تر در اندیکاتور‌های ناپایدار‌تر نتیجه‌بخش هستند، درحالی‌که دوره‌های طولانی‌تر، نتایج تقلیل‌یافته‌تری به ما می‌دهد. برای انجام این محاسبات، فرض می‌کنیم دوره‌ٔ موردنظر ۲۰روزه است. برای مقادیر متفاوت روابط را از نو تنظیم کنید.
2. بر روی یک صفحه‌ٔ گسترده، پایین‌ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت پایانی را برای دوره‌ٔ ۲۰روزه دنبال کنید و قیمت مخصوص را محاسبه کنید.
3. بعد از یک دوره‌ٔ ۲۰روزه، با جمع‌کردن ۲۰ قیمت مخصوص به‌دست‌آمده و تقسیم آن بر ۲۰، میانگین متحرک قیمت مخصوص را محاسبه کنید.
4. با تفریق میانگین متحرک از قیمت مخصوص برای ۲۰ روز گذشته، انحراف متوسط را محاسبه کنید. قدرمطلق مقادیر به‌دست‌آمده را با هم جمع و بر ۲۰ تقسیم کنید.
5. جدیدترین قیمت مخصوص، میانگین متحرک و انحراف متوسط را داخل فرمول مربوط به آن جای‌گذاری کنید تا بتوانید مقدار CCI فعلی را محاسبه کنید.
6. این روند را در پایان هر دوره‌ تکرار کنید.

اندیکاتور CCI چه اطلاعاتی به ما می دهد ؟

در اصل از اندیکاتور CCI برای مشخص‌کردن روندهای جدید، شناسایی اشباع خریدوفروش و مشخص‌کردن ضعف روند هنگامی که اندیکاتور نسبت به قیمت سهم واگرا باشد، استفاده می‌شود.

هنگامی که CCI از نقاط منفی و نزدیک به صفر به مناطق بالای ۱۰۰ حرکت ‌کند، ممکن است نشان‌دهنده‌ٔ شروع روند صعودی برای قیمت سهم باشد. در این زمان، معامله‌گران می‌توانند به‌دنبال پولبکی باشند که با بالا‌رفتن قیمت و اندیکاتور CCI ایجاد می‌شود تا سیگنال خرید را دریافت کنند.

مفهوم مشابهی هم برای یک روند نزولی درحال وقوع به ‌کار‌ گرفته می‌شود. هنگامی که اندیکاتور از قسمت مثبت و نزدیک به صفر، به مناطق زیر ۱۰۰- حرکت می‌کند، ممکن است نقطه‌ٔ شروع یک روند نزولی باشد. این اتفاق یک سیگنال برای خروج از سهم یا جست‌وجو برای فرصت‌های فروش قسمتی از سهم خواهد بود.

مناطق اشباع خریدوفروش تا زمانی ثابت نخواهند بود که اندیکاتور مرزی نداشته باشد؛ به همین دلیل، معامله‌گران برای حدس‌زدن مناطق بازگشت قیمت، به مقادیر گذشته‌ٔ اندیکاتور رجوع می‌کنند. یک سهم مشخص ممکن است در نزدیکی ۲۰۰+ و ۱۵۰- تمایل به شروع روند بازگشتی داشته باشد. یک سهم (کالا)‌ دیگر ممکن است در نزدیکی ۳۲۵+ و ۳۵۰- مایل به شروع این روند باشد. برای دیدن نقاط بازگشتی فراوان، بادقت به نمودار و مقادیر CCI در آن زمان نگاه کنید.

همچنین هنگامی که قیمت به یک سمت و اندیکاتور به‌سمت دیگری حرکت می‌کند، می‌توانید دایورجنس‌ها را هم مشاهده کنید. اگر قیمت درحال افزایش و اندیکاتور CCI درحال کاهش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ٔ وجود ضعفی در روند باشد. باوجوداینکه دایورجنس سیگنال ضعیفی برای معامله است، ولی حداقل می‌تواند به معامله‌گر برای امکان ایجاد روند بازگشتی هشدار دهد. معامله‌گران از این راه می‌توانند جلوی ضرر‌های خود را سریع‌تر بگیرند یا از انجام معاملات در جهت روند قیمتی فعلی دست نگه‌ دارند.

تفاوت بین اندیکاتور CCI و استوکاستیک

هردوی این اندیکاتور‌ها اسیلاتور هستند، ولی از راه‌های متفاوتی محاسبه می‌شوند. یکی از تفاوت‌های اصلی آنها این است که اسیلاتور استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند، درحالی‌که اندیکاتور CCI هیچ حدومرزی ندارد. به‌دلیل وجود اختلاف در محاسبات، سیگنال‌های متفاوتی در زمان‌های مختلف ایجاد می‌کنند؛ مانند سیگنال‌های اشباع خرید یا فروش.

محدودیت‌های استفاده از CCI

در مواردی که این اندیکاتور برای مشخص‌کردن شرایط اشباع خریدوفروش مورداستفاده قرار می‌گیرید، اندیکاتور CCIی بسیار به نظر شخصی بستگی دارد. این اندیکاتور بدون ترازهای معین است؛ به همین دلیل ممکن است مناطق اشباع خریدوفروش پیشین، در آینده محدوده ای متفاوت باشند.

همچنین این اندیکاتور سرعت کمی دارد؛ یعنی در بعضی از مواقع سیگنال‌های ضعیفی ایجاد می‌کند. حرکت به‌سمت ۱۰۰ یا ۱۰۰- برای ایجاد سیگنال آغاز یک روند جدید، ممکن است بسیار دیر به ما برسد؛ به‌طوری‌که سهم روند خود را طی کرده و مشغول اصلاح باشد. به این اتفاق سیگنال دو پهلو می‌گویند: یعنی سیگنالی را که اندیکاتور ایجاد کرده است، ولی قیمت سهم از آن پیروی نمی‌کند و پول شما در این معامله از دست می‌رود.

اگر مراقب نباشید، سیگنال‌های دو پهلو به‌طور مکرر ایجاد می‌شوند. به همین دلیل بهتر است از این اندیکاتور به‌همراه تحلیل قیمت و سایر اشکال تحلیل تکنیکال و اندیکاتور‌ها استفاده کنید تا سیگنال‌های CCI را تأیید و یا رد کنند. (برای مطالعه‌ بیشتر، به بخش معامله‌گران چگونه از اندیکاتور CCI برای معامله در روند یک سهم استفاده میکنند، رجوع کنید.)

آیا شما هم تجربه استفاده از این اندیکاتور را داشته‌اید؟ ‌نظر شما چیست؟ آیا به‌نظر شما استفاده از این اندیکاتور به‌تنهایی کافی است یا اینکه بهتر است با سایر اشکال تحلیل تکنیکال به‌ کار رود؟ لطفا نظرات و تجربیات خود را با ما و دیگر مخاطبان در قسمت دیدگاه‌ها در میان بگذارید. اگر این مقاله برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.