نحوه محاسبه باندبولینگر

اندیکاتور بولینگر باند چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم؟

در مقاله پیشرو آموزش اندیکاتور بولینگر باند و اینکه چگونه از آن سیگنال بگیریم را مورد بررسی قرار داده ایم. توصیه می کنیم اگر فعال در بازارهای مالی همچون بورس هستید این مطلب را از دست ندهید. در ابتدا باید بدانید بولینگر باند Bollinger Band یکی از تاثیرگذارترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها به شمار می رود که از آن هم می توان جهت انجام معاملات در بازار بوذرس و هم انجام تحلیل های تکنیکال استفاده نمود.

متاسفانه اغلب فعالان و معامله گران در بازارهای مالی نه تنها نحوه کار با بولینگر باند را نمی دانند بلکه حتی آشنایی مختصر نیز با آن ندارند، در نتیجه بسیاری از افراد نمی توانند بهره لازم را از آن ببرند که این سبب می شود تا ما به راحتی فرصت های معاملاتی را از دست بدهیم.

در این راستا ما تصمیم بر این گرفتیم تا پس از معرفی مختصری از اندیکاتور نحوه کار با آن را نیز مورد آموزش قرار دهیم. البته توجه داشته باشید تسلط به هر اندیکاتور و یا استراتژی در بازار نیازمند به تمرین و تکرار بیشمار می باشد.

معرفی اندیکاتور بولینگر

اندیکاتور Bollinger Band در دهه 80 میلادی توسط شخصی ب نام جان بولینگر ایجاد شد و به همین دلیل امروزه ما این اندیکاتور توسعه یافته را تحت عنوان بولینگر می شناسیم.

از آن جایی که بولینگر، یکی از افراد بسیار با سابقه و با تجربه در زمینه نحوه محاسبات جا به جایی قیمت در گذشته بازار بود موفق شد تا این اندیکاتور را ایجاد کند، بادی بولینگر دارای محاسبات بسیار ساده و روانی است و همین موضوع سبب می شود تا افراد حرفه ای در تحلیل های تکنیکال خود از آن بهره مند شوند.

اندیکاتور بولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است؟

به طور کلی بولینگر از 3 خط تشکیل شده است، خط بالایی Band Upper (bu)، خط پایینی Band Lower (bl) و خط مرکزی را Line Mid می نامیم.

که این خطو را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

عملکرد این اندیکاتور همانطور که در ابتدا گفتیم تا نسبتا ساده است و تا حد بسیار زیادی پیش بینی می کند که آیا کندل ها در همان محدوده بولینگر حرکت می کنند؟!

به تصویر زیر توجه کنید، همانطور که می بینید بسیاری از کندل های نمودار خارج از کانال شکل گرفته اند و مجددا به سمت خطوط بولینگر بازگشت داشته اند، در واقع شکست کانال بولینگر باند خود یک روش گرفتن سیگنال از اندیکاتور محسوب می شود.

توجه داشته باشید یکی از مهم ترین اصل ها در زمان پیش بینی چگونگی روند و جا به جایی قیمت ها در بازار این است که شما هنگام انجام تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را روی این اندیکاتور اعمال می کنید و در این راستا باید بدانید 9 درصد مواقع قیمت های در میان باند های کناری حرکت می کنند.

نحوه محاسبه پارامتر های بولینگر باند:

با توجه به اینکه بولینگر باند متشکل از 3خط می باشد نحوه محاسبه در هر یک متفاوت است که شیوه هر یک بدین صورت است:

نحوه محاسبه باند بالایی بولینگر:

نحوه محاسبه باند پایینی بولینگر:

باند میانی به عنوان اندیکاتور مووینگ اوریج ساده ای است که به صورت مجزا عمل می نماید. شما می توانید مقدار این باند را به صورت تنظیمات اولیه تنظیم کنید.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند و نحوه سیگنال گیری از آن

می توان گفت که تنظیمات Bollimger Band تا حد مطلوبی بهینه است و دارای دو پارامتر است که در ادامه به مفصل در این رابطه توضیح خواهیم داد.

SMA: این پارامتر نشان دهنده بازه زمانی و یا دوره تناوب است، هرچه برای این گزینه اعداد گوچک تری در نظر بگیریم کانال بولینگر کوچک تر می شود و در نتیجه کندل ها به یک دیگر نزدیکتر خواهد شد.

Standard Deviation: این پارامتر مربوط به پهنای کانال دارد و تنظیمات پیش فرض آن قابل قبول است؛ پیشنهاد ما این است عدد پیش فرض این بخش را تغییر ندهید.

• در این اندیکاتور خط میانی Line Mid جهت نمودار را برای ما مشخص می نماید، بنابراین هنگامی که شیب نمودار به سمت پایین باشد روند نزولی و زمانی که به سمت بالا باشد روند صعودی است.

• نکته بعدی که در رابطه با خط میانی باید بدانید این است که دقت کنید خطوطی که از بالای قله ها و دره ها عبور می کنند در نمودار تقریبا نقش یک نقطه حمایت و مقاومت را ایفا می کنند.
• مورد دیگری که می تواند در رابطه با خط وسطی اندیکاتور جالب باشد این است که، هر زمان مشاهده کردید کندل ها این خط را شکسته اند می توانید احتمال دهید که به سمتی که خط شکسته شده است یک روند قدرتمند شکل خواهد گرفت و این در واقع نوعی دیگر از دریافت سیگنال از بولینگر باند محسوب می شود.
• دقت کنید زمانی که کندل ها از سمت پایین خط وسط را شکستند، احتمال می دهیم در روند بازار یک صعود رخ دهد و هر زمان که کندل ها خط را به سمت بالا شکستند به احتمال زیاد یک پوزیشن به سمت نزول خواهیم داشت، با استفاده از این سیگنال در هر دو حالت می توانیم موقعیتی کم ریسک و پر سودی را تجربه نماییم.

لازم به ذکر است بدانید از Bollinger Band می توان برای تایید موقعیت در استراتژی ها نیز استفاده کرد، شما می توانید در کنار بولینگر از پارابولیگ نیز بهره مند شوید.

نکته: اگر از بروکری استفاده می کنید که این اندیکاتور را ندارد، به راحتی می توانید با نصب متاتریدر از بولینگر باند وحتی ده ها اندیکاتور دیگر استفاده کنید.

برای فعال سازی اندیکاتور بولینگرباند بر متاتریدر می توانید طبق راهنمای تصویر زیر استفاده نمایید.

جمع بندی:

در انتها می توان گفت اندیکاتور بولینگر می تواند به خوبی سبب افزایش دقت معامله گر در انجام تحلیل های تکنیکال شود، چرا که استفاده از آن می تواند کمک به پیش بینی چگونگی روند قیمت شود. استفاده از این اندیکاتور تقریبا برای تمامی استراتژی های معاملاتی ممکن است و پیشنهاد می کنیم حتما از آن بهره مند شوید..

چنانچه در این رابطه سوال و یا ابهامی دارید می توانید با تیم ما در ارتباط باشید..

مقدمه‌ای بر اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands نوعی اندیکاتور به شکل نمودار برای تحلیل تکنیکال است و به طور گسترده توسط معامله گران در بسیاری از بازارها از جمله سهام، معاملات آتی و ارز استفاده می‌شود. این اندیکاتور‌ها که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شدند، بینش‌های منحصر به فردی را در مورد قیمت و نوسانات آن ارائه می‌دهند. در واقع، چندین کاربرد برای Bollinger Bands وجود دارد، مانند تعیین سطوح خرید و فروش بیش از حد، ابزار پیروی از روند، و نظارت برای شکستگی‌ها یا breakouts . برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

بولینگر باند چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه باندهای بولینگر یا Bollinger Bands از سه خط تشکیل شده است. یکی از رایج‌ترین محاسبات، از میانگین متحرک 20 روزه یا SMA برای باند میانی استفاده می‌کند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می‌شود. باند پایین با در نظر گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می‌گردد.

خرید و فروش بیش از حد با بولینگر باند

استراتژی اشباع خرید و فروش بیش از حد یک رویکرد رایج هنگام استفاده از Bollinger Bands است. شناسایی شرایط بازار در هنگام خرید و فروش بیش از حد کاری است که این اندیکاتور انجام می‌دهد. هنگامی که قیمت دارایی به زیر باند پایین اندیکاتور بولینگر باند می‌رسد، قیمت‌ها شاید بیش از حد کاهش یافته و دچار جهش شده‌اند. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی حرکت می‌کند، بازار احتمالاً بیش از حد خرید شده و عقب نشینی اتفاق افتاده است. استفاده از باندها به‌عنوان شاخص‌های خرید و فروش بیش از حد بر مفهوم بازگشت میانگین قیمت متکی است. بازگشت میانگین فرض می‌کند که اگر قیمت به طور قابل توجهی از میانگین انحراف داشته باشد، در نهایت به قیمت میانگین برمی‌گردد.

استراتژی‌های بازگشت میانگین با بولینگر باند

در بازارهای محدود، استراتژی‌های بازگشت میانگین می‌توانند به خوبی کار کنند، زیرا قیمت‌ها بین دو باند مانند یک توپ جهنده حرکت می‌کنند. با این حال، Bollinger Bands همیشه سیگنال‌های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی‌دهد. برای مثال، در طول یک روند قوی، معامله‌گر با خطر قرار دادن معاملات در سمت اشتباه حرکت مواجه می‌شود، زیرا این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را خیلی زود نشان دهد. برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله‌گر می‌تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس فقط سیگنال‌های تجاری را بگیرد که معامله‌گر را با روند همسو می‌کند.

برای مثال، اگر روند نزولی است، فقط زمانی که باند بالایی برچسب گذاری شده است، موقعیت های کوتاه را در نظر بگیرید. در صورت تمایل می‌توانید از باند پایینی همچنان به عنوان خروجی استفاده کنید، اما موقعیت طولانی جدید باز نمی‌شود زیرا این به معنای مخالفت با روند است.

بولینگر و کلنتر

اندیکاتور بولینگر باند و کلتنر( ( Kltner Channels متفاوت هستند اما شباهت‌هایی هم دارند. در اینجا نگاهی کوتاه به تفاوت‌ها می‌اندازیم تا بتوانید تصمیم بگیرید که کدام یک بیشتر به کار شما می‌آید. Bollinger Bands از انحراف استاندارد دارایی زیربنایی استفاده می‌کند، در حالی که کانال‌های Keltner از میانگین محدوده واقعی یا ATR استفاده می‌کنند، که معیاری برای نوسانات بر اساس دامنه معاملات در اوراق بهادار است. جدای از نحوه ایجاد باندها/کانال ها، تفسیر این شاخص‌ها به طور کلی یکسان است. همیشه به این نکته توجه کنید که یک شاخص فنی بهتر از دیگری نیست. این یک انتخاب شخصی است که بر اساس آن برای استراتژی‌هایی که به کار گرفته می‌شوند بهترین کار را انجام می‌دهد. از آنجایی که کانال‌های Keltner از میانگین محدوده واقعی به جای انحراف استاندارد استفاده می‌کنند، معمولاً سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری در کانال‌های Keltner نسبت به زمانی که از Bollinger BBand استفاده می‌‌شود تولید می‌کنند.

خط پایین کاربردهای متعددی در bollingerBands دارد، از جمله از این خطوط برای سیگنال‌های تجاری خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. معامله گران همچنین می‌توانند باندهای متعددی را اضافه کنند که به برجسته کردن قدرت حرکت قیمت کمک می‌کند. راه دیگر برای استفاده از باندها، جستجوی انقباضات نوسانات است. این انقباض‌ها معمولاً با شکست‌های قابل توجه قیمت، به طور ایده‌آل در حجم بالا، دنبال می‌شوند. Bollinger Bands نباید با کانال‌های Keltner اشتباه گرفته شود. درست است که این دو شاخص مشابه هستند، اما دقیقا عین هم نیستند.

سخن آخر درباره اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند ابزار معاملاتی است که برای تعیین نقاط ورود و خروج برای یک معامله استفاده می‌شود. این باندها اغلب برای تعیین شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می‌شوند. استفاده تنهایی از باندها برای معامله یک استراتژی مخاطره‌آمیز است، زیرا شاخص بر قیمت و نوسانات متمرکز است، در حالی که بسیاری از اطلاعات مرتبط دیگر نادیده گرفته می‌شوند. Bollinger Bands یک ابزار معاملاتی نسبتاً ساده است و در میان معامله‌گران حرفه‌ای و تازه کار بسیار محبوب است.

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands چیست + نحوه سیگنال گیری از آن

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands یک شاخص محبوب تحلیل تکنیکال است که برای نشان دادن نوسانات موجود در بالا و پایین میانگین متحرک (Moving Averages) مورد استفاده قرار می گیرد. بولینگر باند بر اساس انحراف معیار به دست می آید که میزان آن با توجه به افزایش یا کاهش قیمت نیز دچار تغییر می شود.

ماهیت داینامیک باند بولینگر به گونه ای است که می توان از آن برای تجزیه و تحلیل انواع بازرهای مالی استفاده کرد. تریدرها برای سیگنال گیری می توانند از این اندیکاتور در شناسایی الگوهای M-Tops یا همان اوج M شکل، W-Bottoms یا کف W شکل و تعیین قدرت روند قیمتی استفاده کنند.

محاسبه اندیکاتور باند بولینگر

• باند میانی : میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره زمانی 20 روزه
• باند بالایی : باند میانی + ( انحراف معیار 20 روزه ضربدر 2)
• باند پایینی : باند میانی – (انحراف معیار 20 روزه ضربدر 2)

اندیکاتور باند بولینگر در واقع متشکل از یک باند میانی و دو باند بیرونی است. باند میانی معمولا یک میانگین متحرک ساده است که برای نحوه محاسبه باندبولینگر دوره زمانی 20 روزه تنظیم شده است. دلیل استفاده از یک میانگین متحرک ساده در باند میانی این است که فرمول انحراف معیار (Standard Deviation) نیز از یک میانگین حرکت ساده استفاده می کند.

بازه زمانی انحراف معیار همانند میانگین متحرک است، باندهای بیرونی نیز 2 انحراف معیار برای بالا و پایین باند میانی در نظر می گیرند :

شما می توانید با توجه به نوع خاصی از سهام یا استراتژی معامله، تنظیمات دلخواه خود را بر روی اندیکاتور باند بولینگر انجام دهید. البته خود بولینگر پیشنهاد می کند که تغییراتی کوچک اما افزایشی را بر روی ضریب انحراف معیار اعمال کنید. تغییر در دوره های زمانی میانگین متحرک نیز بر روی تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه انحراف معیار تاثیر خواهند گذاشت، بنابراین تنظیمات و تغییرات جزیی برای ضریب انحراف معیار کافی خواهد بود.

ضریب استاندارد برای انحراف معیار و میانگین متحرک ساده 20 روزه معمولا عدد 2 در نظر گرفته می شود. طبق پیشنهاد بولینگر بهتر است برای میانگین متحرک 50 روزه، ضریب انحراف معیار را به 2.1 افزایش داده و برای دوره زمانی 10 روزه نیز از ضریب 1.9 استفاده کنید.

نحوه سیگنال گیری از باند بولینگر

همانطور که گفتیم، تریدرها می توانند با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر الگوی های M-Tops، W-Bottoms و در نهایت قدرت روند قیمتی یک سهام را شناسایی کنند. در ادامه این بخش 3 روش سیگنال گیری از این اندیکاتور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- تشخیص سیگنال از طریق الگوی W-Bottoms

آرتور مرول تحلیلگر بزرگ بورس، 16 الگو را بر اساس شکل W شناسایی کرد. بولینگر نیز برای شناسایی دو کف قیمتی مهم در روند نزولی از الگوی W شکل و باند بولینگر استفاده می کند. در حقیقت زمانی که کف دوم پایین تر از کف اول اما همچنان بالای باند پایینی قرار داشته باشد، الگویی W شکل در کف روند صعودی تشکیل خواهد شد. این فرآیند شامل 4 مرحله است که در ادامه هر یک را توضیح خواهیم داد:

1. تشکیل کف قیمتی در روند یک سهام که معمولا در زیر باند پایینی قرار می گیرد؛ البته به خاطر داشته باشید که این موضوع همواره صادق نیست و در برخی اوقات ممکن است کف قیمتی در بالای باند پایینی قرار داشته باشد.
2. روند قیمتی به سمت باند میانی جهش صعودی پیدا می کند.
3. کف جدیدی در روند قیمتی سهام ایجاد می شود؛ البته این کف جدید در بالای باند بولینگر قرار خواهد داشت. تشکیل کف دوم در بالای باند بولینگر نشان می دهد که آخرین حرکت نزولی روند قیمتی ضعیف بوده است.
4. الگوی W شکل با یک جهش صعودی قیمت از کف دوم و شکست مقاومت بازار تایید می شود.

نمودار بالا الگوی W در اندیکاتور باند بولینگر مربوط به سهام کمپانی نوردستروم می باشد. همانطور که مشاهده می کنید سهام در ماه ژانویه با یک کف قیمتی مواجه شده (فلش مشکی) و به زیر باند پایینی شکسته شده است.

در مرحله بعد قیمت مجددا به بالای باند میانی بازگشته است. در فاز سوم یک کف قیمتی جدید شکل گرفته نحوه محاسبه باندبولینگر است به گونه ای که قیمت سهام به پایین تر از کف چند روز قبل خود رسیده اما بالای باند پایینی قرار دارد. در مرحله آخر قیمت سهام در اواخر ماه ژانویه افزایش یافته و بالاتر از قیمت اوایل ماه فوریه قرار گرفته است. نمودار زیر نیز الگوی W شکل کوچکتری را در سهام یک کمپانی دیگر نشان می دهد.

2- تشخیص سیگنال از طریق الگوی M-Top

الگوی M-Top نیز بخشی از تحقیقات آرتور مرول محسوب می شود. او 16 الگوی M شکل را شناسایی کرده است. بولینگر هم به منظور شناسایی اوج ها یا همان سقف های M از این الگو و باندهای بولینگر استفاده کرده است. البته وی اعتقاد دارد که ترسیم سطوح اوج قیمت M در مقایسه با کف (Bottom) بسیار پیچیده تر است.

سقف های دوقلو، الگوی سر و شانه و الماس نشان دهنده سطوح اوج پیش رونده هستند. اوج M در ساده ترین شکل همانند اوج دو قلو است. با این حال به خاطر داشته باشید که سطوح اوج تشکیل شده همواره یکسان نیستند به گونه ای که اوج اول ممکن است پایین تر یا بالاتر از اوج دوم باشد.

بولینگر پیشنهاد می کند که بهترین زمان برای شناسایی نشانه های عدم تایید (Non-Confirmation) زمانی است که سهام در حال ایجاد یک سقف جدید باشد. شرایط عدم تایید در 3 مرحله زیر اتفاق می افتد:

1. ابتدا سقف قیمتی سهام در بالای باند بالایی تشکیل می شود.
2. سپس Pullback اتفاق می افتد. به این معنی که روند قیمتی به سمت باند میانی کشیده می شود.
3. تراز قیمتی نسبت به نقطه سقف قبلی افزایش یافته اما قادر نیست از باند بالایی عبور کند. این موضوع به عنوان یک هشدار تلقی می شود. در حقیقت عدم توانایی عبور نقطه سقف دوم از باند بالایی نشان دهنده حرکت نزولی قیمت و معکوس شدن جهت روند خواهد بود. شکست خط حمایت یا سیگنال اندیکاتور RSI نیز نشانه تایید نهایی این موضوع خواهد بود.

همانطور که در نمودار قیمتی بالا مشاهده می کنید، الگوی M شکل در ماه می و آوریل اندیکاتور باند بولینگر کاملا واضح است. روند قیمتی سهام در ماه آوریل به بالای باند بالایی حرکت کرده است و پس از یک Pullback دوباره افزایش یافته است. حتی اگر سهام با طول روز با قیمت بیشتری (بالای باند بالایی) معامله شود، قیمت نهایی از باند بالایی عبور نخواهد کرد.

نقطه اوج M دو هفته بعد با شکست خط حمایت تایید شده است، علاوه بر این اندیکاتور MACD نیز یک واگرایی نزولی را ثبت کرده و برای تایید آن به زیر خط سیگنال خود حرکت کرده است.

تصویر بالا نیز نمودار سهام Pulte Homes در بورس را نشان می دهد که در ماه های آگوست و جولای روند صعودی را تجربه کرده است. تراز قیمتی در اواسط ماه سپتامبر از باند بالایی عبور کرده تا یک روند صعودی را تایید کند. پس از بروز یک Pullback در زیر باند میانی (میانگین متحرک 20 روزه)، سهام دوباره به بالای 17 رسیده است.

البته با وجود این سقف جدید، تراز قیمتی نتوانسته است که از باند بالایی عبور کند که این موضوع به عنوان یک زنگ خطر برای تریدرها تلقی می شود. قیمت سهام یک هفته بعد خط حمایت را شکسته و اندیکاتور MACD نیز به زیر خط سیگنال خود رفته است.

3- تشخیص سیگنال از طریق حرکات روی باند

بولینگر حرکت در بالا و پایین باندها را برچسب (Tag) نام گذاری کرده است چرا که به عقیده او این حرکات را نمی توان به عنوان سیگنال در نظر گرفت. در حقیقت حرکت قیمت به سمت باند بالایی نشان دهنده قدرت است در حالی که حرکت با شیب تند به سمت باند پایینی بیانگر ضعف روند خواهد بود.

اکثر اسیلاتورهای مومنتوم نیز تقریباً به همین شکل کار می کنند. شرایط اشباع خرید لزوما به معنی صعودی بودن همیشگی روند نیست. به عبارت دیگر رسیدن به شرایط اشباع خرید نیازمند روند صعودی و پر قدرت است. قیمت ها می توانند در یک روند صعودی بر روی باندها حرکت کرده و آنها را به تعداد دفعات زیاد لمس کنند. با در نظر گرفتن این موضوع که نوار بالایی به اندازه 2 انحراف معیار بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه قرار می گیرد، متوجه می شویم که عبور قیمت از باند بالایی مستلزم یک روند بسیار پر قدرت خواهد بود.

لمس باند بالایی که بعد از تایید الگوی W-Bottom انجام می پذیرد، در واقع سیگنال شروع یک روند صعودی را در اختیار تریدرها قرار می دهد؛ علاوه بر این می توان گفت قیمت های یک روند صعودی هرگز از باند پایینی عبور نخواهند کرد. میانگین متحرک 20 روزه نیز گاهی اوقات به عنوان خط حمایت عمل می کند، در حقیقت اگر قیمت به زیر میانگین متحرک 20 روزه برسد، تریدر قبل از برخورد قیمت با نوار بالایی فرصت خرید خوبی پیدا خواهد کرد.

تصویر فوق نمودار قیمتی سهام شرکت Air Products را نشان می دهد که در اواسط ماه جولای چندین مرتبه با با باند بالایی برخورد داشته است. شما در اولین نگاه متوجه خواهید شد که نمودار روند قیمتی بسیار قدرتمندی داشته است به گونه ای که دو بار پیاپی موفق به شکست خطوط مقاومت شده است.

روند قیمتی سهام در ماه آگوست شکل تختی به خود گرفته و میانگین متحرک 20 روزه نیز به کناره ها حرکت کرده است. باند بولینگر در این حالت بسیار باریک شده اما قیمت این سهام به زیر باند پایینی نزدیک نشده است. قیمت سهام و میانگین متحرک 20 روزه در ماه سپتامبر مجددا به سمت بالا حرکت کرده اند؛ به طور کلی قیمت سهام این کمپانی در یک بازه زمانی 4 ماهه حداقل 5 مرتبه با باند بالایی برخورد داشته است.

پنجره اندیکاتور که مربوط به شاخص CCI است نیز نشان می دهد که شیب قیمت به زیر 100- رسیده است برای همین سیگنال شرایط اشباع فروش را برای تریدر ارسال خواهد کرد.

استراتژی معاملاتی بر اساس باندهای بولینگر در بازار فارکس

جالب است بدانید که یکی از جذاب‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، باندهای بولینگر هستند. شاید نام این باندهای بولینگر برای شما کمی ترسناک به نظر برسد اما باید بدانید که به راحتی اعمال می‌شوند و یادگیری آنها به طور قابل توجهی آسان و راحت است.

در این مقاله سعی داریم اطلاعات کامل و مناسبی در مورد استراتژی باندهای بولینگر در بازار فارکس به شما بدهیم تا بتوانید با تنظیمات و روش معامله با این نوع اندیکاتور آشنا شوید. اگر شما هم می‌خواهید با اندیکاتور باندهای بولینگر آشنایی کامل پیدا کنید این مقاله را با دقت و تمرکز بالا مطالعه کنید. در ابتدا می‌خواهیم بدانیم که باند بولینگر چیست؟ در واقع باید بدانید که باند بولینگر یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. معنای باند بولینگر انحراف معیار و یا همان واریانس است که در دهه ۱۹۸۰ میلادی به واسطه جان بولینگر، تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای ارائه شده است.

نوسانات بازار را به راحتی می‌توان با باندهای بولینگر اندازه‌گیری کرد و بدین واسطه شناسایی شرایط بازار در وضعیت پیش‌فروش و پیش خرید بررسی می‌شود. نکته قابل توجه این است که این نوع باندها مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک کار می‌کنند. در ادامه می‌خواهیم بدانیم که چطور می‌توان از استراتژی باندهای بولینگر در معاملات خود استفاده کنیم؟ در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات جامع و کاملی در مورد استراتژی بر اساس باندهای بولینگر به دست آورید.

چگونگی استفاده از باند بولینگر

برای این که بدانید چگونه از باندهای بولینگر باید بهره ببرید، کار سختی در پیش ندارید و مانند بسیاری دیگر از مفاهیم فارکس، با استفاده از آموزش و تمرین، می‌توانید به تسلط کافی در استفاده و بهره‌وری از این اندیکاتور، برسید.

بررسی روند صعودی یک دارایی

در مرحله اول باید بدانید که باندهای بولینگر برای تعیین وضعیت روند صعودی یک دارایی بهترین گزینه هستند. از دیگر مزایای باند بولینگر می‌توان به شناسایی تغییر و یا قدرت روند بازار اشاره کرد. زمانی را در نظر بگیرید که یک روند صعودی به طور قابل توجهی قوی باشد، در نتیجه به طور کاملا منظم به باند بالای خود برخورد خواهد کرد. حال در صورتی که قیمت به باند بالایی برخورد کند، نشان دهنده این موضوع است که قیمت از این باند هم بالاتر خواهد رفت و معامله‌گران می‌توانند این فرصت را در معاملات و تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.

تعیین قدرت ریزش قیمت یک دارایی

از دیگر کاربردهای باندهای بولینگر می‌توان به نشان دادن تغییر روند قیمت اشاره کرد. یک روند نزولی قوی را مد نظر بگیرید؛ در این حالت در امتداد باند پایینی، قیمت حرکت می‌کند. در این صورت این نمودار نشان می‌دهد که فروش دارایی دارای قدرت بسیار زیادی است. اما زمانی را در نظر بگیرید که قیمت در باند پایینی حرکت خود را آغاز کند؛ در این صورت روند نزولی خواهد بود. در ادامه این مقاله سعی داریم اطلاعاتی در مورد کاربرد اندیکاتور باند بولینگر در بازارهای مختلف مانند بازار فارکس به شما بدهیم.

بررسی کاربرد اندیکاتور باند بولینگر

در ابتدا باید بدانید که استراتژی باندهای بولینگر و یا اندیکاتور بولینگر باند در هر نوع بازار مالی قابل استفاده هستند و محدود به بازار خاصی نمی‌شوند. این موضوع را هم بدانید که در برخی از بازارهای مالی محدوده نوسان قیمت وجود ندارد. در این حالت باندهای بولینگر در این بازارها بسیار کاربردی‌تر هستند.

از جمله این بازارهایی که محدوده نوسان قیمت ندارند، می توان به بازار فارکس اشاره کرد. نتیجه می‌گیریم که استراتژی باندهای بولینگر در بازار فارکس بسیار کاربردی‌تر است . اندیکاتور بولینگر اطلاعاتی در مورد قیمت‌های گذشته بازار به دست می‌آورد و با توجه به این اطلاعات و با دقت بسیار بالا و به راحتی می‌تواند حرکت بعدی بازار را به معامله‌گران نشان دهد. بدین معنی که این اندیکاتور نشان می‌دهد که کندل بعدی در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت. این موضوع را هم در نظر داشته باشید که باند بولینگر به هیچ عنوان وظیفه اصلی سیگنال دهی ندارد، اما با توجه به امکاناتی که دارد می‌توان از آن برای دریافت سیگنال های معاملاتی هم استفاده کرد.

داشتن چنین ویژگی‌هایی مانند شناسایی شروع یک روند و پایان آن باعث شده‌اند تا اندیکاتور باند بولینگر تبدیل به یک اندیکاتور چندکاره و مفید شود. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی در مورد آشنایی با اعضای Bollinger Band بدست آورید.

آشنایی با اعضای باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر از سه بخش تشکیل شده است که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم.

1. باند بالایی و یا سقف
2. خط میانی
3. باند پایینی و یا کف

توجه داشته باشید که وظیفه اصلی باندهای بالایی و پایانی اندازه‌گیری مقدار نوسانات با توجه به تغییر نحوه محاسبه باندبولینگر قیمت در یک بازه زمانی کاملاً مشخص است. در واقع میزان تغییرات قیمت با استفاده از این باندها قابل اندازه‌گیری هستند. به همین علت هم این باندها به صورت کاملا خودکار قابلیت تنظیم با تغییر وضعیت بازار را دارند. زمانی که قیمت در بازار تغییر می‌کند و دچار نوسانات می‌شود، باندها از یکدیگر فاصله می‌گیرند. در این حالت باید بدانید که هر چه میزان این فاصله‌ها بیشتر باشد نوسان هم به همان اندازه بیشتر است.

چگونگی تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

زمانی که این اندیکاتور را اضافه کرده‌اید در قسمت تنظیمات با سه قسمت تناوب، انحرافات و اعمال به… مواجه خواهید شد.

بخش تناوب

بخش تناوب به تعداد کندل‌هایی که اندیکاتور باند بولینگر از آنها میانگین می‌گیرد، می‌گویند. توجه داشته باشید که در بیشتر برنامه‌های معاملاتی هم این تناوب روی عدد بیست قرار می‌گیرد که این دوره برای بیشتر تحلیل‌گران بسیار خوب عمل می‌کند. نکته‌ی قابل توجه این است که این عدد را در بازار تناوب را بر روی چهل قرار دهیم تا بهتر عمل کند.

بررسی بخش انحرافات

می‌توانید اعداد مختلف را روی قسمت انحرافات قرار دهید تا مقدار خروجی نمودار قیمت از خط‌های سقف و یا کف باند بولینگر تغییر پیدا کند. زمانی که در بخش انحرافات قیمت کاهش پیدا می‌کند، کندل‌ها هم بیشتر از خطوط باند بولینگر خارج خواهند شد.

اعمال به

در این قسمت هم باید یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید تا در این صورت به باند بولینگر بگویید از کدام بخش قیمت در بازار داده‌های خود را دریافت کند.

منظور از فشار در استراتژی باندهای بولینگر چیست؟

هنگامی که این باندها به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند خط میانگین متحرک هم جمع می‌شود که به این وضعیت، حالت فشار می‌گویند. در واقع فشار یک مفهومی است که موقعیتی را برای تحلیل‌گر نشان می‌دهد که نحوه محاسبه باندبولینگر نوسان کم شده است و در این حالت یک فرصت خوب و مناسب را به معامله‌گران برای معامله نشان می‌دهد. زمانی که نوسانات کمتر می‌شود و تغییرات کمتری در قیمت‌ها به وجود می‌آید و آنها هم به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند، پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که هر چه قدر این باندها فاصله کمتری داشته باشند، نوسان هم به همان میزان کمتر است.

• نکته‌ای که باید در نظر بگیرید این است که هنگامی که قیمت باند پایینی نزدیک‌تر شود تعداد فروشندگان هم در این حالت بیشتر می‌شوند و به نوعی عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد.
• حال زمانی را در نظر بگیرید که قیمت به باند بالایی نزدیک‌تر شود، تعداد خریداران بیشتر می‌شوند در این حالت هم تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد.
• یکی از نکات کلیدی که شما از این متن دریافت می‌کنید این است که زمانی که نوسانات در بازار کم می‌شوند، باندها به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند، در این حالت تحلیلگر باید منتظر یک شارپ صعودی و نزولی باشد. در این میان اگر کندل‌ها به قسمت باند پایینی حرکت کنند، نشان دهنده آغاز روند نزولی است. اگر کندل‌ها به قسمت باند بالایی حرکت کنند، نشان دهنده آغاز روند صعودی است.

استراتژی معامله اشباع خرید یا اشباع فروش با استفاده از باندهای بولینگر

به طور کلی قیمت‌ها تمایل دارند که به صورت کاملاً دائمی بین باندهای بالایی و پایینی جابه‌جا شوند و به نوعی حرکت صورت بگیرد. به این حالت حرکت پینگ‌پنگی قیمت‌ها گفته می شود. حرکت پینگ‌پنگی را در نظر داشته باشید زیرا این نوع حرکت از اصل های بسیار مهم و حساس در عملیات تحلیل تکنیکال است که از آن جهت تجزیه و تحلیل سهام‌های موجود در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی استفاده می شود. در ادامه می‌خواهیم بدانیم که منطقه اشباع خرید و منطقه اشباع فروش شامل چه مناطقی هستند.

منطقه اشباع خرید

زمانی با منطقه اشباع خرید مواجه می‌شویم که در روند تحلیل تکنیکال به بخشی برخورد کنیم که قیمت از قسمت باند بالایی به طرف بالا بیرون زده باشد. در این حالت تحلیل‌گر باید در نظر داشته باشد که احتمال روند نزولی قیمت وجود دارد زیرا قیمت می‌خواهد به بخش درونی یا داخلی باند برسد.

منطقه اشباع فروش

زمانی با این منطقه مواجه می‌شویم که در روند تحلیل تکنیکال به قسمتی برخورد کنیم که قیمت از بخش باند پایینی به طرف پایین حرکت کرده باشد. در این حالت هم احتمال صعود قیمت وجود دارد، زیرا قیمت می‌خواهد به بخش وسط باند بازگردد.

همچنین اگر قصد دارید تا در استراتژی معامله اشباع خرید یا اشباع فروش از باندهای بولینگر استفاده کنید، باید همواره نکات زیر را در نظر داشته باشید و آن‌ها نحوه محاسبه باندبولینگر را رعایت کنید:

• احتمال موفقیت در استراتژی باندهای بولینگر در بازارهای مختلف کاملاً با یکدیگر متفاوت است.
• گاهی ممکن است تحلیل گر بخواهد از اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال و روند صعودی استفاده کند در این حالت حتما باید با چگونگی روند بازار آشنا باشد و روند بازار را مورد بررسی قرار دهد. اگر روند بازار صعودی باشد تحلیلگر می‌تواند به واسطه سیگنالی به معامله ورود کند که قیمت به نقطه مربوط به اشباع فروش نزدیک شده باشد.
• اگر هدف شما این است که از این نوع اندیکاتور در جهت روند نزولی بازار بهره مند شوید حتما باید سیگنال‌هایی که در جهت فروش هستند را مورد بررسی قرار دهید. منظور این است که فقط سیگنال‌هایی که در ارتباط با اشباع خرید هستند را مورد بررسی قرار دهید.

چگونگی تشخیص روند قیمت در یادگیری کار با اندیکاتور باند بولینگر

آگاهی از روند دقیق و صحیح قیمت یکی از موضوعاتی است که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به آن پرداخته‌ایم. یکی از چالش برانگیزترین موضوعات که معامله گران در عملیات تحلیل تکنیکال با آن روبرو هستند موضوع تشخیص خط روند نزولی، صعودی و رنج بودن بازار است. حال می‌خواهیم بدانیم که چگونه می‌توان در جهت کاملاً مشخصی اندیکاتور باند بولینگر استفاده کرد؟ در ابتدا باید بدانید که دو عدد اندیکاتور بولینگر وجود دارد که یکی از آنها همراه با DEVIATION +-1 یکی از آنها همراه با DEVIATION +-2 است و آنها را بر نمودار قیمت اعمال کنید. برای تشخیص بهتر باندها می‌توانید آنها را تغییر رنگ دهید.

چگونه سیگنال خروج از بازار را با استراتژی باندهای بولینگر دریافت کنیم؟

در این قسمت می‌خواهیم روشی را به شما آموزش دهیم که با استفاده از آن به راحتی بتوانید در زمانی کاملا مشخص و صحیح از بازار خروج کنید. شناسایی نقطه خروج به موقع در عملیات تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم حتی اهمیت آن از یافتن نقطه ورود به بازار هم بسیار بیشتر است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که معامله گران و تحلیل‌گران کاملاً حرفه‌ای که سودهایی بسیار بالایی از بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی بدست می‌آورند، همواره در جهت بررسی راهی برای ذخیره و حفظ سودهای خود نحوه محاسبه باندبولینگر هستند و این راهکارها تنها زمانی به موفقیت ختم می‌شود که نقاط خروج به درستی مشخص شوند.

اگر در پیدا کردن نقاط خروج مرتکب اشتباه می‌شوید، ممکن است در کمترین زمان ممکن تمام سودهایی که به دست آورده‌اید را از دست بدهید. اما جای نگرانی وجود ندارد زیرا با کمک اندیکاتور باند بولینگر و استراتژی باندهای بولینگر می‌توانید نقطه خروج صحیح را به درستی تشخیص دهید. اگر می‌خواهید برای تشخیص صحیح نقطه خروج از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنید، در ابتدا باید چگونگی روند بازار را در قسمت صعودی و یا همان قسمت خرید مورد بررسی قرار دهید.

با توجه به نکاتی که به شما توضیح داده ایم، خیلی راحت می‌توانید از استراتژی باندهای بولینگر به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. در ادامه اطلاعات تکمیلی در مورد نحوه محاسبه باند بولینگر به شما می‌دهیم.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

باند بالایی: برای محاسبه باند بالایی ابتدا باید باند میانی را با انحراف معیار ضربدر دو جمع کنید.

باند میانی: میانگین متحرک با دوره زمانی ۲۰

باند پایینی: برای محاسبه باند پایینی ابتدا باید باند میانی را از انحراف معیار ضربدر ۲ کم کنید.

5 نکته طلایی در مورد باندهای بولینگر

1. نکته اول این است که باند بولینگر از سه خط روی نمودار تشکیل شده است که این خط نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن به خوبی نشان می‌دهد.
2. توجه داشته باشید که باند بولینگر بهترین ابزار برای درک نوسانات بازار از قله تا دره است.
3. استراتژی باند بولینگر می‌گوید زمانی که این باند فشرده می شود، معامله گر باید هوشیار باشد زیرا همیشه نوسانات پایین به معنای آرامش قبل از طوفان است.
4. حتما از تنظیمات پیش فرض استفاده بهینه کنید.
5. باند بولینگر در هر زمانی به خوبی عمل می‌کند.

اهمیت استراتژی برگشتی در باندهای بولینگر

معامله‌گر باید سهام‌هایی را که به طور کاملا آهسته و کم کم از آن خارج می‌شوند را مورد بررسی قرار دهد. در این حالت می‌توان از کندل استیک در این استراتژی استفاده کرد. برای مثال معامله‌گر باید به جای خرید سهمی که با شکافی با باند بالایی به وجود آمده است، ابتدا باید صبر کند تا ببیند آن سهام چه عملکردی از خود نشان می‌دهد.

توجه داشته باشید که اگر سهام دارای شکاف باشد و در مرحله بعدی نزدیک به قیمت پایین آن بسته شود، بدین معنی است که هنوز به طور کامل از باند بولینگر خارج است. در این حالت سهام در مدت زمان کوتاهی اصلاح خواهد داشت. موضوع قابل توجه این است که معامله‌گر می‌تواند پوزیشن کوتاه را با ۳ تارگت خروجی در نظر بگیرد. منظور از این پوزیشن‌ها باند بالا، باند متوسط و باند پایین است. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

اهمیت بررسی استراتژی سوار بر باند

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که بیشتر معامله گران مبتدی در هنگام استفاده از باند بولینگر مرتکب می‌شوند این است که زمانی که قیمت یک سهم به باند بالایی برخورد می‌کند خیلی سریع سهام خود را به فروش می‌رسانند و زمانی که قیمت باند پایین برخورد می‌کند اقدام به خرید می‌کنند. این کار کاملا اشتباه است زیرا خود بولینگر هم معتقد بود لمس باند بالا و یا لمس باند پایین به معنی سیگنال خرید و یا فروش نیست. معامله گر تنها زمانی باید معامله خود را آغاز کند که قیمت سوار باند بولینگر باشد. تمامی این موارد و نکات می‌توانند استراتژی باندهای بولینگر باشند تا معامله گر بتواند به خوبی در جهت کسب سود بیشتر عمل کند.

به طور کلی باید بدانید که باندهای بولینگر اندیکاتوری هستند که از دو باند بالایی و پایینی تشکیل شده است که دارای یک میانگین متحرک 20 روزه است. استراتژی باندهای بولینگر باعث شده‌اند که معامله‌گران بتوانند با علم و آگاهی بیشتر در مورد خرید و فروش سهام خود تصمیم گیری کنند. توجه داشته باشید که باندهای بولینگر خود یک اندیکاتور بسیار خوب و مفید برای به کارگیری در بازارهای مالی مانند بازار فارکس است. اما باید بدانید که همیشه نباید تنها به یک اندیکاتور اکتفا کرد و شما می‌توانید همزمان از چندین اندیکاتور خوب و حرفه‌ای در معاملات خود استفاده کنید تا بهترین بازده را داشته باشید. در این حالت احتمال خطا هم بسیار کمتر می‌شود و با ریسک کمتری وارد معاملات بازار فارکس خواهید شد.

نحوه استفاده از شاخص بولینگر(BB) در پیش بینی قیمت و نوسانات بازار

باندهای بولینگر یا بولینجِر(Bollinger Bands, BB) در اوایل دهه 1980 میلادی و توسط تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی، جان بولینجِر(John Bollinger) ارائه شد. این شاخص به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل های فنی استفاده می شود. در واقع باند بولینگر به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. این شاخص نشان می دهد که آیا نوسانات بازار به سمت بالا است یا پایین. همچنین برای شناسایی شرایط فروش یا خرید بیش از حد استفاده می شود.

ایده اصلی شاخص BB بر این اساس است که پراکندگی قیمت ها در اطراف یک مقدار میانگین قیمتی چگونه است. باند بولینگر از یک خط در بالا، یک خط در پایین و یک خط میانگین متحرک در وسط، که به عنوان باند میانی شناخته می شود، تشکیل شده است. دو خط بالا و پایین و یا به عبارتی دو باند بالا و پایین، به فعالیت قیمتی بازار واکنش نشان می دهند. زمانی که نوسانات زیاد است، از خط یا باند میانی فاصله می گیرند و هرگاه نوسانات کاهش یابد به خط میانی نزدیک شده یا منقبض می شوند.

در فرمول استاندارد باند بولینگر، خط وسط میانگین متحرک ساده 20 روزه است. خط های بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک محاسبه می شوند که به آن انحراف استاندارد گفته می شود. تنظیمات و محاسبات استاندارد برای شاخص بولینگر به شکل زیر است:

• خط وسط= میانگین متحرک ساده 20 روزه
• خط بالا= میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)
• خط پایین= میانگین متحرک ساده 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)

تنظیم یک دوره 20 روزه برای میانگین متحرک و محاسبه خط های بالا و پایین بر اساس این دوره زمانی جهت محاسبه انحراف استاندارد، برای اطمینان از این است که حداقل 85 درصد از داده های قیمتی بین این دو خط قرار گیرند. اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی های متفاوت معاملاتی انجام شود.

چگونه می تواند از باند بولینگر در مبادلات استفاده کرد

اگر چه باند بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می شود، اما می توان از آن برای مبادلات برخی از ارزهای رمزنگاری نیز استفاده کرد. روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد. اما باید توجه داشت که برای شناسایی یک فرصت خرید یا فروش از این شاخص به تنهایی نباید استفاده کرد. ترجیحا باید از BB همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

حالا چطور می توان از داده های ارائه شده توسط شاخص بولینگر استفاده کرد و چگونه می توان آنها را تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و از خط بالایی باند بولینگر عبور کند، می توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد قرار گرفته است. همچنین اگر قیمت چندین بار سطح بالایی باند بولینگر را لمس کند، می تواند نشان دهنده وجود یک سطح مقاومت قوی باشد.

در مقابل اگر قیمت کاهش چشمگیری داشته باشد و از خط پایینی باند عبور کند نشان می دهد شانس وجود شرایط فروش بیش از حد، زیاد است. همچنین اگر خط پایینی را چندین بار لمس کند می تواند نشان دهنده وجود یک سطح حمایت قوی باشد.

بنابراین ممکن است معامله گران از شاخص BB به همراه سایر شاخص ها برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود استفاده کنند. یا این که به سادگی از آن برای بررسی کلی شرایط بازار و شناسایی نقاطی که قبلا خرید یا فروش بیش از حد رخ داده، استفاده شود.

علاوه بر این، انبساط و انقباض باند ممکن است برای پیش بینی لحظه هایی که نوسانات زیاد یا کم است، مفید باشند. باندها زمانی که نوسانات زیاد می شود از یکدیگر و از خط میانگین فاصله می گیرند(منبسط می شوند) و زمانی که نوسانات کاهش می یابد، باندها به هم نزدیک می‌شوند(انقباض).

بنابراین باند بولینگر برای مبادلات کوتاه مدت، به عنوان روشی برای تحلیل ناپایداری بازار مناسب است و سعی می کند حرکت های آینده را پیش بینی کند. برخی از معامله گران در تفسیرهای خود، زمانی که باند بیش از حد منبسط می شود، می‌گویند بازار در حال نزدیک شدن به یک دوره تثبیت یا ایجاد یک روند معکوس است. از سوی دیگر زمانی که باند منقبض می شود، تحلیلگران معتقدند که بازار آماده یک حرکت انفجاری است.

زمانی که قیمت به سمت مشخصی حرکت می کند، باند بولینگر تمایل دارد به سمت خط وسط حرکت کند و منقبض شود. معمولا (اما نه همیشه) نوسانات کم و سطح انحراف کم، پیش از حرکات بزرگ و انفجاری دیده می شود که نشان می دهد پس از این رخداد، تمایل به نوسانات بالا اتفاق خواهد افتاد.

نکته قابل ذکر، وجود یک استراتژی معاملاتی به نام باند بولینگر منقبض است. این استراتژی شامل یافتن نقاط کم تحرک مشخص، توسط باند بولینگر در زمانی که انقباض رخ می دهد، می شود. استراتژی انقباض، خنثی است و بینش مشخصی را برای نشان دادن جهت بازار ارائه نمی دهد. بنابراین معامله گران در این زمان ها معمولا آن را با سایر روش های تحلیل تکنیکال، مانند سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب می کنند.

مقایسه باند بولینگر و کانال کلتنر

برخلاف باند بولینگر که مبتنی بر میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد است، نسخه مدرن تر آن که شاخص کانال کلتنر(KC) نام دارد، از میانگین محدوده واقعی(ATR) برای تنظیم عرض کانال در محدوده میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می کند. از این رو تنظیمات و فرمول کانال کلتنر به شکل زیر است:

• خط میانی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه
• خط بالایی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه + (ATR ده روزه × 2)
• خط پایینی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه – (ATR ده روزه × 2)

به طور معمول، عرض کانال کلتنر نسبت به باند بولینگر باریک تر است. بنابراین در برخی موارد، شاخص کانال کلتنر ممکن است نسبت به BB برای شناسایی روندهای معکوس و شرایط خرید و فروش بیش از حد، مناسب تر باشد. همچنین شاخص KC معمولا سیگنال های مربوط به خرید یا فروش بیش از حد را زودتر از BB نشان می دهد.

از سوی دیگر، باند بولینگر تمایل به نوسانات بازار را بهتر نشان می دهد، زیرا حرکات انبساطی و انقباضی در مقایسه با KC بسیار بیشتر و آشکارتر است. علاوه بر این در شاخص BB و با استفاده از انحراف استاندارد، احتمال کمتری برای دریافت سیگنال های جعلی وجود دارد، زیرا عرض آن بیشتر است و بنابراین شکستن محدوده آن سخت تر است.

در بین این دو، شاخص BB محبوب تر است. اما هر دو شاخص می توانند در نوع خود مفید باشند، به ویژه در مبادلات کوتاه مدت. به غیر از این، هر دو شاخص می توانند با هم به عنوان راهی برای اطمینان از سیگنال های دریافتی استفاده شوند.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص دیگر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.