شاخص ویژه و واگرایی بازار

۵ شاخص تحلیل تکنیکال که برای آنالیز ارزهای دیجیتال باید بدانید

برای این که بتوان در بازار ارزهای دیجیتال موفق بود، باید به درستی بازار و شرایط رمزارز مورد نظر خود را تحلیل کرد. بازرگانان برای این که بتوانند دید بهتری نسبت به قیمت حال و آینده ارز دیجیتالی خود به دست بیاورند، از چندین شاخص تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. با استفاده از شاخص‌های تحلیل تکنیکال، راحت‌تر می‌توان الگوها و رفتار یک ارز دیجیتال در بازار را سنجید و سیگنال‌‌های زمان مناسب برای خرید یا فروش آن ارز را پیدا کرد.

ما انواع شاخص تحلیل تکنیکال داریم که هر یک از آن‌ها نسبت به شرایط هر بازرگان و فعال حوزه رمزارزها، استفاده‌های مختلفی دارند. خرید و فروش‌های روزانه، خرید و فروش‌های کوتاه مدت، یا حتی سرمایه‌گذارهای بلند مدت هم از شاخص تحلیل تکنیکال خاص خود استفاده می‌کنند. حتی برخی از تحلیلگران حرفه‌ای و بازرگانان پیشرفته، شاخص منحصر به فرد خود را ایجاد کرده‌اند.

در ادامه این مطلب از کوین نیک، ۵ مورد از مهم‌ترین انواع شاخص‌ تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم که جزو ابزار ضروری در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند.

۱. شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا به اختصار RSI، یک شاخص حرکتی است که قدرت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد. این قدرت، با توجه به میزان خرید افراطی یا فروش بیش از حد تعیین می‌شود. در این شاخص، میزان تغییرات فروش ( در حال استاندارد با دوره‌های ۱۴ ساعته، ۱۴ روزه، ۱۴ هفته و…) محاسبه می‌شود. داده‌های به دست آمده از میزان تغییرات خرید، در یک جدول نوسان‌گر نشان داده می‌شود که ارزش آن از ۰ تا ۱۰۰ تعیین شده است.

از آن جایی که شاخص قدرت نسبی، یک شاخص حرکتی است، نرخ تغییر قیمت‌ها را نشان می‌دهد. یعنی وقتی که قیمت یک ارز دیجیتال در حال افزایش است و شاخص قدرت نسبی رو به بالا حرکت می‌کند، به معنی این است که تقاضا و تمایل به سوی آن رمزارز در حال قدرت گرفتن است و خریداران زیادی در حال حرکت به سمت این ارز دیجیتال هستند. بر عکس، وقتی در جدول، نرخ‌ به سمت پایین حرکت می‌کند اما قیمت در شاخص ویژه و واگرایی بازار حال افزایش است، می‌تواند این معنی را داشته باشد که فروشندگان به زودی نبض بازار را در دست خواهند گرفت.

یکی از تفسیرهای عام در خصوص شاخص قدرت نسبی این است که وقتی نرخ آن به بالای ۷۰ رسید، ارز دیجیتال مورد نظر خرید افراطی یا خرید بیش از حد را تجربه کرده است. وقتی شاخص زیر ۳۰ باشد، این ارز دیحیتال فروش بیش از حد را تجربه کرده است. در ارزهای دیجیتال بسیار با ارزش، این اتفاق ممکن است خبر از وقوع یک حرکت سراشیبی یا یک حرکت رو به بالای ناگهانی داشته باشد.

با این که قدرت نسبی یک شاخص تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود، بهتر این است که این شاخص را به عنوان یک سیگنال مستقیم خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده نکنیم. همانند بسیاری از شاخص‌های تحلیل تکنیکال، شاخص قدرت نسبی ممکن است سیگنال‌های اشتباه یا نادرستی را نشان دهد. به همین دلیل، علاوه بر شاخص قدرت نسبی، باید از شاخص‌های دیگری هم استفاده کرد.

شاخص میانگین متحرک

۲. شاخص میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک (Moving Average) یا به اختصار MA، حرکت قیمت‌ها را با فیلتر کردن نوسانات، هموار و ساده می‌کند تا خریداران و فروشندگان تصویر بهتری از حرکت ارز دیجیتال مورد نظر در بازار داشته باشند.

دو استفاده عام از میانگین متحرک در شاخص تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک تشریحی (Exponential Moving Average یا EMA) هستند. در میانگین متحرک ساده، اطلاعات قیمتی با توجه به یک بازه زمانی معین دریافت می‌شود و میانگین قیمت آن را ارائه می‌دهد. برای مثال، در یک میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه، میانگین قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در ۱۰ روز گذشته با حذف تمامی نوسانات ارائه می‌شود. در میانگین متحرک تشریحی، اطلاعات بیشتری در قیمت‌های اخیر ارز دیجیتال داده می‌شود تا میانگین محاسبه شود.

شاخص میانگین متحرک، یک شاخص آهسته است. به این معنی که هر چقدر بازه معین برای دریافت میانگین قیمت‌ها بیشتر باشد، این شاخص تاخیر بزرگ‌تری خواهد داشت. برای مثال، یک شاخص میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه، عکس‌العمل کندتری در برابر قیمت‌های اخیر به نسبت یک شاخص میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه خواهد داشت.

خریداران و فروشندگان، معمولا در این شاخص تحلیل تکنیکال از روابط قیمت‌ها برای مشخص کردن میانگین حرکت برای اندازه گیری شرایط بازار استفاده می‌کنند. برای مثال، اگر قیمت یک ارز دیجیتال برای یک مدت طولانی در شاخص میانگین متحرک ساده بالا ماند، این طور معنی می‌دهد که این ارز دیجیتال، در حال گاوی خود قرار دارد.

همچنین بازرگانان از چند شاخص میانگین متحرک برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می‌کنند. برای مثال، اگر شاخص میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه از یک شاخص میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه به سمت پایین عبور کرد، می‌تواند یک سیگنال زمان فروش باشد.

شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا

۳. شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا

شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) یا به اختصار MACD، با نمایش رابطه میان دو میانگین متحرک مختلف، نوع حرکت یک ارز دیجیتال را مشخص می‌کند. در این شاخص، ۲ خط داریم. یکی از این خط‌ها مربوط به میانگین متحرک همگرا واگرا است و دیگری خط سیگنال. خط میانگین متحرک همگرا واگرا با تفریق میانگین متحرک تشریحی ۲۶ روزه از میانگین متحرک تشریحی ۱۲ به دست می‌آید. شاخص به دست آمده، روی یک شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا ۹ روزه قرار می‌گیرد که این خط، همانن خط سیگنال است. بسیاری از چارت‌های این مدل شاخص، دارای ابزار بافت نگار یا هیستوگرام هستند که فاصله میان خط میانگین متحرک همگرا واگرا و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

با نگاه به واگرایی میان حرکت قیمت ارز دیجیتال و شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا، تبادل کنندگان می‌توانند تا حدی میزان قدرت شرایط حال حاضر بازار را بسنجند. برای مثال، اگر قیمت ارز دیجیتال به بالاتر از حد رسید در حالی که میانگین متحرک همگرا واگرا به پایین‌ترین حد حرکت کند، نشان از این است که بازار در حال تغییر مسیر است. در این مثال، میانگین متحرک همگرا واگرا به ما نشان می‌دهد که قیمت در حال افزایش است، در حالی که مقدار حرکت در حال کاهش است. به همین دلیل می‌توان گفت به احتمال زیاد شاهد یک تغییر مسیر در بازار هستیم.

خریداران و فروشندگان همچنین از همگذری خط‌ سیگنال و خط میانگین متحرک همگرا واگرای این شاخص استفاده می‌کنند. برای مثال، اگر خط میانگین متحرک همگرا واگرا از روی خط سیگنال به سمت بالا حرکت کرد، نشان از زمان خرید دارد. بر عکس، زمانی که خط متحرک همگرا واگرا از خط سیگنال به سمت پایین حرکت کرد، نشان از زمان فروش ارز دیجیتال دارد.

البته شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا معمولا با ترکیب شاخص قدرت نسبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چرا که هر دوی این شاخص‌ها، حرکات و تکان‌های ارز دیجیتال در بازار را نشان می‌دهند، اما هر کدام توسط فاکتورهای مختلفی این کار را انجام می‌دهند. بنابراین این تصور وجود دارد که استفاده هر دو این شاخص‌ها در کنار هم، یک نگاه تکنیکال کامل‌تر را در اختیار بازاریان قرار می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی تصادفی

۴. شاخص قدرت نسبی تصادفی

شاخص قدرت نسبی تصادفی (Stochastic RSI) یه به اختصار StochRSI) یک نوسانگر حرکتی است که برای مشخص کردن خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که از نام این شاخص مشخص است، یک مشتق برای شاخص قدرت نسبی است. چرا که چارت خود را به جای داده‌های قیمت، بر اساس داده‌های شاخص قدرت نسبی تعیین می‌کند. این شاخص از فرمولی به نام نوسانگر تصادفی استفاده می‌کند. به طور معمول، دامنه مقادیر شاخص قدرت نسبی تصادفی بین ۰ تا ۱ (یا ۰ تا ۱۰۰) هستند.

با توجه به سرعت و حساسیت بالاتر این شاخص، شاخص قدرت نسبی تصادفی می‌تواند سیگنال‌های زیادی از شرایط بازار نشان دهند. به طور کلی، بیشترین زمان کاربرد شاخص قدرت نسبی تصادفی هنگامی است که شاخص در بالاترین یا پایین‌ترین حد دامنه خود قرار داشته باشد.

زمانی که یک شاخص قدرت نسبی تصادفی بالاتر از ۰/۸ قرار بگیرد، معمولا به معنای خرید بیش از حد ارز دیجیتال مورد نظر است،‌ و زمانی که این شاخص به پایین‌تر از ۰/۲ برسد، به معنی فروش بیش از حد است. عدد ۰ در شاخص قدرت نسبی به معنی پایین‌ترین حد ارزش یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است (که در حال عادی این بازه زمانی روی عدد ۱۴ قرار دارد. ۱۴ ساعت، ۱۴ روز و ادامه). متقابلا، عدد ۱ در شاخص قدرت نسبی به معنای بالاترین حد ارزش ارز دیجیتال مورد نظر در بازه زمانی معین شده است.

فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد در شاخص قدرت نسبی تصادفی به این معنا نیست که حتما شرایط بازار تغییر خواهد کرد. در شاخص قدرت نسبی تصادفی، ما فقط مقادیر ارزش‌های موجود در شاخص قدرت نسبی تصادفی را که در نزدیکی حد افراط خرید و فروش قرار می‌گیرند تعیین می‌کنیم. همچنین مهم است که در نظر داشته باشید شاخص قدرت نسبی تصادفی بسیار حساس‌تر از شاخص قدرت نسبی است. بنابراین ممکن است سیگنال‌های اشتباه یا غلط بیشتری تولید کند.

شاخص باندهای بولینگر

۵. شاخص باندهای بولینگر

شاخص باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یا به اختصار BB، فراریت یا نوسانات بازار را نشان می‌دهد. همچنین توسط این شاخص می‌توان شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را هم تعیین کرد. در این شاخص، ۳ خط وجود دارد. خط میانگین متحرک ساده که در وسط قرار دارد و دو خط دیگر که در پایین‌ترین و بالاترین حد خط میانی قرار می‌گیرند. هر چقدر که نوسانات در بازار افزایش و کاهش پیدا می‌کنند، فاصله میان این ۳ نوار در شاخص شاخص ویژه و واگرایی بازار هم افزایش و کاهش پیدا می‌کند.

به طور کلی، هر چقدر که قیمت به نوار بالایی نزدیکر‌تر باشد، به شرایط خرید بیش از حد نزدیک‌تر هستیم. متقابلا، هر چقدر که قیمت به نوار پایینی نزدیک‌تر باشد، به شرایط فروش بیش بیش از حد نزدیک‌ هستیم. در بیشتر بخش‌ این شاخص، قیمت در بین این دو نوار قرار می‌گیرد، اما در شرایط نادر، می‌تواند حتی این نوارها شکسته شوند و از آن‌ها عبور کند.

یکی دیگر از مفاهیم مهم شاخص باندهای بولینگر، فشردن (Squeeze) است. این مفهوم به بازه‌ای که نوسان پایین است اشاره دارد، زمانی که تمامی نوارها بسیار نزدیک به هم قرار می‌گیرند. در چنین زمانی، می‌توان این انتظار را داشت که در آینده احتمال یک نوسان قابل توجه وجود دارد. همچنین در شرایط برعکس، زمانی که نوارها بسیار از هم دور باشند، می‌توان در آینده انتظار نوسانات پایین را داشت.

نتیجه گیری

حتی با این که شاخص‌ها اطلاعات و دادهای مختلفی را در اختیار ما قرار می‌دهند، بسیار مهم است که در نظر داشته باشید تفسیر هر یک از این شاخص‌ها فلسفه خاص خود را دراد. همیشه قبل از هر گونه اقدام، ابتدا به یک قدم عقب‌تر برگردید و ببینید که آیا تصمیماتی که با توجه به این شاخص‌‌ها گرفته‌اید، تعصب شخصی در آن دخیل بوده است یا نه. چیزی که ممکن است یک سیگنال مشخص خرید یا فروش ارز دیجیتال برای یک فرد باشد، همان سیگنال ممکن است برای فرد دیگر، به معنی تغییرات غیر منتظره محسوب شود.

در تحلیل‌های تکنیکال، بهترین راه این است که از تمامی شاخص تحلیل تکنیکال موجود به صورت ترکیبی استفاده کنید تا نتیجه کامل‌تری به دست بیاورید. فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال نیاز به تمرین و یادگیری دارد.

شاخص MACD یا همان میانگین متحرک واگرایی همگرایی، یک شاخص نوسان ساز است که بازرگانان برای تحلیل تکنیکی (TA) استفاده می کنند. شاخص MACD ابزار دنبال کننده روند است که از میانگین های در حال حرکت برای تعیین تغییرات لحظه ای سهام، ارز دیجیتال یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافته است، و رویدادهای قیمت گذاری را که قبلاً اتفاق افتاده است ردیابی می کند و به این ترتیب در طبقه بندی شاخص های موخر (lagging) قرار می گیرد (که سیگنال هایی را بر اساس عملکرد یا داده های قیمت گذشته ارائه می دهند). شاخص MACD برای اندازه گیری حرکت بازار و روندهای احتمالی قیمت مفید است و توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد تا نقاط ورود و خروج از بازار را مشخص کنند.

قبل از پرداختن به مفهوم و مکانیسم شاخص MACD، درک مفهوم میانگین متحرک مهم است. میانگین متحرک (MA) به طور ساده خطی است که نشان دهنده میانگین ارزش داده های قبلی در طی یک دوره از پیش تعریف شده است. در زمینه بازارهای مالی، میانگین متحرک از محبوب ترین شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) است و آنها را به دو نوع مختلف میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) تقسیم می کنند. در حالی که میانگین متحرک ساده (SMA) تمامی ورودی های داده را به یک اندازه مورد سنجش قرار می دهد، میانگین متحرک نمایی (EMA) اهمیت بیشتری به جدیدترین مقادیر داده (نقاط قیمت جدیدتر) می دهند.

شاخص MACD چگونه کار می کند؟

شاخص MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) ایجاد می شود که سپس برای محاسبه میانگین متحرک نمایی دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است، استفاده می شود. علاوه بر این، هیستوگرام میانگین متحرک واگرایی همگرایی وجود دارد، که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه با دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط میانی، نوسان می کند که به خط صفر نیز معروف است.

بنابراین، شاخص MACD شامل سه عنصر است که در اطراف خط صفر حرکت می کنند:

خط MACD : به تعیین روند صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کم کردن دو میانگین حرکت نمایی (EMA) محاسبه می شود.

خط سیگنال : EMA خط MACD (معمولاً 9 دوره EMA). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال به همراه خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی ممکن است در شناسایی نقاط معکوس احتمالی یا نقاط ورود و خروج از بازار مفید باشد.

هیستوگرام : نمایش گرافیکی از واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت های بین دو خط محاسبه می شود.

خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی

به طور کلی، میانگین های متحرک نمایی مطابق قیمت نهایی دارایی اندازه گیری می شوند و دوره های استفاده شده برای محاسبه دو EMA معمولاً به صورت ۱۲ دوره (سریعترین حالت) و ۲۶ دوره (کندترین حالت) تعیین می شود. دوره ممکن است به روش های مختلف (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه) تنظیم شود، اما در این مقاله به تنظیمات آن بر اساس روز می پردازیم. با این وجود، شاخص MACD ممکن است برای در نظر گرفتن استراتژی های مختلف تجاری سفارشی شود.

با فرض محدوده زمانی استاندارد، خط MACD، با تفریق EMA ۲۶ روزه از EMA ۱۲ روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد، خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی بالا و پایین خط صفر نوسان می کند، و این همان چیزی است که خط مرکزی متقاطع را نشان می دهد و به معامله گران می گوید که چه زمانی EMA ۱۲ و ۲۶ روزه موقعیت نسبی خود را تغییر می دهند.

خط سیگنال

خط سیگنال بطور پیش فرض، بر اساس EMA ۹ روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب، بینش بیشتری در مورد سیر قبلی خود ارائه می دهد.

خط سیگنال = EMA ۹ روزه خط MACD

اگرچه همیشه دقیق نیستند، اما وقتی خط MACD و خط سیگنال متقاطع می شوند، این وقایع معمولاً به عنوان سیگنال روند معکوس تلقی می شوند، به ویژه هنگامی که در قسمت نهایی نمودار MACD (خیلی بالاتر یا خیلی پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتد.

هیستوگرام شاخص MACD

هیستوگرام ثبت بصری از حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال است. این نمودار به سادگی با تفریق یکی از دیگری محاسبه می شود:

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال، به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است، که مطالعه و تفسیر آن ساده خواهد شد. توجه داشته باشید که میله های هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات میانگین متحرک واگرایی همگرایی

همانطور که توضیح دادیم، تنظیمات پیش فرض برای میانگین متحرک واگرایی همگرایی بر اساس میانگین های متحرک نمایی ۹، ۱۲، ۲۶ دوره ای است.

با این حال، برخی از تحلیلگران فنی و چارتیست ها، دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال، MACD ۵ و ۳۵ مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی به همراه بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است با توجه به نوسانات زیاد بازارهای ارز دیجیتال، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به افزایش سیگنال های کاذب و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای شاخص MACD

همانطور که از نام این شاخص پیداست، شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی، روابط بین میانگین های متحرک را ردیابی می کند، و ارتباط این دو خط را می توان به صورت همگرا یا واگرا توصیف کرد. همگرا زمانی است که خطوط به سمت یکدیگر گرایش می یابند و زمانی که خطوط از هم دور می شوند، این دو خط واگرا هستند.

سیگنال های مربوط به شاخص MACD با نقاط متقاطع مرتبط هستند، وقتی خط MACD از بالا یا پایین خط مرکزی و یا بالاتر یا پایین خط سیگنال عبور کند، این اتفاق می افتد.

به خاطر داشته باشید كه تقاطع دو خط مرکزی و خط سیگنال ممكن است چندین بار اتفاق بیفتد، و سیگنال های كاذب و فریبنده بسیاری خصوصاً در مورد دارایی های متزلزل، مانند ارزهای دیجیتال تولید کند. بنابراین، نباید تنها به شاخص MACD اعتماد کرد.

تقاطع خط مرکزی

تقاطع خط مرکزی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD روی ناحیه مثبت یا منفی حرکت کند. هنگامی که از خط مرکزی عبور می کند، مقدار مثبت MACD نشان میدهد که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از ۲۶ روز بیشتر است. در مقابل، هنگامی که خط MACD پایین تر از خط مرکزی می گذرد، میانگین متحرک واگرایی همگرایی منفی نشان داده می شود، به این معنی که میانگین متحرک نمایی ۲۶ روز بیشتر از ۱۲ روز است. به عبارت دیگر، یک خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت صعودی قوی تر است، در حالی که MACD منفی نشان دهنده روند نزولی بازار است.

تقاطع خط سیگنال

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید (نقطه ورود به بازار) تعبیر می کنند. از طرف دیگر، وقتی خط MACD از پایین خط سیگنال عبور کند، معامله گران تمایل دارند آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج از بازار) بدانند.

اگرچه تقاطع خط سیگنال می تواند مفید باشد، اما همیشه قابل اعتماد نیست. اما از این نظر که مکان آنها روی نمودار به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی در نظر گرفته می شود، ارزشمند است. به عنوان مثال، اگر تقاطع به منزله فرصت خرید باشد اما شاخص خط MACD زیر خط اصلی (منفی) باشد، شرایط بازار نزولی در نظر گرفته می شود. در مقابل، اگر تقاطع خط سیگنال به منزله فرصت فروش در نظر گرفته شود، اما شاخص خط MACD مثبت (بالاتر از خط صفر) باشد، احتمالاً شرایط بازار صعودی است.

در چنین شرایطی، پیروی از سیگنال فروش (با توجه به روند بزرگتر) ممکن است خطر بیشتری داشته باشد.

واگرایی قیمت و میانگین متحرک واگرایی همگرایی

نمودارهای میانگین متحرک واگرایی همگرایی علاوه بر تقاطع خط مرکزی و خط سیگنال، می توانند در مورد واگرایی بین نمودار MACD و ارزش دارایی نیز بینشی را ارائه دهند. به عنوان مثال، اگر عملکرد قیمت ارز دیجیتال سقف بالاتری را نشان دهد در حالی که MACD سقف پایین تری ایجاد کند، ما واگرایی نزولی خواهیم داشت که نشان می دهد با وجود افزایش قیمت، روند صعودی بازار (فشار خرید) به آن اندازه قوی نیست. واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت فروش تعبیر می شوند، زیرا آنها جلوتر از وارونه شدن قیمت مطرح می شوند.

در مقابل، اگر خط MACD کف افزایشی را تشکیل دهد در حالی که قیمت دارایی کف نزولی را نشان می دهد، این یک واگرایی صعودی در نظر گرفته می شود، و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های نزولی تمایل به وارونه شدن قیمت ها دارند، که به طور بالقوه کف کوتاه مدت را نشان می دهد (از روند نزولی تا صعودی).

افکار نهایی

هنگامی که صحبت از تحلیل تکنیکی می شود، شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به دلیل استفاده نسبتاً آسان آن، بلکه به این دلیل که در شناسایی روند بازار و تغییرات آن کاملاً مؤثر است.

با این حال، به عنوان بیشتر شاخص های تحلیل تکنیکی، شاخص MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های کاذب و گمراه کننده بسیاری را، خصوصاً در رابطه با دارایی های متزلزل یا در هنگام روند ضعیف یا اقدام قیمت یک طرفه فراهم می کند. در نتیجه، بسیاری معامله گران از شاخص MACD به همراه سایر شاخص ها مانند شاخص RSI برای کاهش خطرات و تایید بیشتر سیگنال ها استفاده می کنند.

پیش بینی بورس فردا 5 بهمن 1400

امروز بازار سرمایه شاهد افت 24 درصدی بود به نظر می رسد رشد شاخص بورس به یک رویا تبدیل شده است. در این گزارش به پیش بینی بورس فردا 5 بهمن 1400 پرداختیم.

پیش بینی بورس فردا 5 بهمن 1400

به گزارش بورس فردا و به نقل از تجارت نیوز، شاخص کل بازار سهام امروز دوشنبه حدود ۲۲ هزار واحد افت را تجربه کرد. در پایان معاملات شاخص روی عدد یک میلیون و ۲۳۴ هزار واحدی ایستاد. رشد بورس انتظار چه اخباری است؟

بر اساس پیش‌بینی کارشناسان انتظار می‌رود با تصویب لایحه ۱۰ بندی خاندوزی در مجلس، فشار فروش در بازار کاهش یابد اما در غیر این‌صورت روزهای منفی بازار ادامه خواهد داشت.شاخص ویژه و واگرایی بازار

از سوی دیگر انتشار اخبار مختلف و عدم حمایت واقعی دولت از بورس باعث شده که از میزان اعتماد سهامداران در بازار کاسته شود.

بورس در انتظار اخبار مثبت

محمد ابراهیم سماوی، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با تجارت‌نیوز در پیش‌بینی معاملات فردا می‌گوید: اگر اخبار مثبت بازار تنها وعده و وعید نباشند، جو منفی بورس کمتر می‌شود.

وی توضیح می‌دهد: در حال حاضر شاخص به حمایت قیمتی در محدوده یک میلیون و ۲۴۰ هزار واحدی نزدیک شده است. این عامل حساسیت بازار را نسبت به اخبار افرایش می‌دهد.

به گفته سماوی اخبار این روزها تعیین کننده جهت و میزان رشد شاخص است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: حال این روزهای بازار سرمایه واگرایی شدیدی با گزارشات فصلی و ارزندگی بسیاری از صنایع دارد.

وی توضیح می‌دهد:گزارش‌­های فصلی پاییز امسال بهبود عملکرد صنایع به طور ویژه در صنعت پالایشی را نشان می‌دهد.

سماوی در ادامه می‌گوید: به دلیل جهش قیمتی نفت، کرکاسپرد و سایر صنایع پتروشیمی (به جز متانولی­‌ها)، فلزات اساسی و استخراج کانه‌‌های فلزی بود. به طور متوسط میزان P/E ttm بازار حدود یک واحد کاهش یافته که ارزندگی بیش از پیش بازار را نشان می‌دهد.

این کارشناس بازارهای مالی توضیح می‌دهد: دلیل اصلی واگرایی ارزندگی و قیمت­‌ها را باید در رفتار سیاستگذاران پیدا کرد. اخباری که روزهای اخیر مبنی بر افزایش مالیات صادراتی و همچنین افزایش نرخ خوراک گاز منتشر شد به صورت کامل در تضاد با حرف­‌های سیاستمداران و مصوبه ۱۰ بندی جهت بازار سرمایه بود.

سماوی اظهار می‌کند: سیاستمداران در حرف حمایت می‌کنند اما در عمل شرکت‌های بورسی را محلی برای جبران کسری بودجه می‌دانند. این رفتار دوگانه باعث افزایش ترس و فراواکنشی نسبت به اخبار منفی بر کلیت بازار سرمایه می‌شود.

این کارشناس بازارهای مالی توضیح می‌دهد: امروز بازار سرمایه با ۷۸ نماد در صف فروش روز خود را آغاز کرد و یا تعداد بالای ۲۵۰ نماد در صف فروش و ریزش ۱٫۷۴ درصدی شاخص کل به پایان رسید که متاثر از عوامل نامبرده بود.

تحلیل تکنیکال 15 (اندیکاتور RSI)

امروز قصد بررسی اندیکاتور RSI داریم که اسم آن مخفف اول کلمات Relative Strength Index میباشد که یک اسیلاتور محسوب میشود که بین عدد صفر تا صد در نوسان است.

تاریخچه

در سال 1978 ولز وایلدر (Welles Wilder) این اندیکاتور را با هدف محاسبه سرعت و تغییر حرکات قیمت به بازار معرفی کرد. این اندیکاتور نیز مانند دیگر اندیکاتور ها یک بازه زمانی دارد که آقای وایلدر به طور پیشفرض آن را 14 دوره زمانی قرار داده است و این عدد نیز خودش رقم مناسبی برای این کار میباشد ولی شما میتوانید روی هر نموداری که مدنظرتان است با آزمون و خطا در تاریخچه قیمت آن مناسب ترین بازه زمانی را برای هر نمودار پیدا بکنید.

معنی صفر و صد

هرچه RSI نزدیک به صد باشد به معنی ضرر کمتر معامله گران در 14 شاخص ویژه و واگرایی بازار دوره قبلی (یا همان کندل ها که از یک دقیقه تا چند روز متغییر است) میباشد و همچنین اگر عدد RSI به صد نزدیک باشد به معنی سود کمتر معامله گران در 14 کندل قبلی میباشد.

مناطق اشباع

در اندیکاتور RSI زمانی که عدد شاخص به بالای 70 و یا پایین 30 برسد به اصطلاح به این مناطق، محدوده های اشباع مینامند؛ زمانی که این شاخص به بالای عدد 70 برسد یعنی به اشباع خرید رسیده ایم و بازار نیاز به اصلاح دارد و زمانی که این شاخص به زیر 30 برسد به معنی اشباع فروش میباشد که باز هم خبر از اصلاح بازار میدهد.

واگرایی

زمانی که روند قیمت را اندیکاتور RSI تایید نکند (تایید نکردن به این معنی میباشد که مثلا اگر قیمت در حال ساختن کف های پاین و پایین تر میباشد اندیکاتور این روند را ندارد و صعودی است و بلعکس) به این معنی میباشد که تغییر در بازار ممکن است رخ بدهد. واگرایی به طور کلی دو نوع دارد که عبارت اند از:

واگرایی نزولی

زمانی که قیمت در حال صعود کردن است ولی اندیکاتور رشد نکرده و بلعکس در حال ساختن کف های پایین تر است به این معنی میباشد که قیمت مستعد افت بوده و ممکن است ریزش کند.

واگرایی صعودی

زمانی که قیمت نمودار در حال ساختن کف های پایین و پایین تر میباشد ولی اندیکاتور در حال نشان دادن صعود و ایجاد سقف شاخص ویژه و واگرایی بازار های بالاتر است به معنی پتانسیل وجود رشد برای قیمت میباشد.

بازگشت مثبت

به این بازگشت ها که به اصطلاح واگرایی مخفی نامیده میشود زمانی اتفاق میوفتد که شاخص در بین اعداد 30 تا 50 است و قیمت در حال صعود و ساختن کف های بالاتر میباشد و در همان حال اندیکاتور در حال ساختن کف های پایین تر و نزول میباشد؛ در این زمان ما باید انتظار یک رشد و صعود در قیمت را در نمودار داشته باشیم.

بازگشت منفی

زمانی شاهد این نوع از بازگشت هستیم که شاخص RSI بین اعداد 50 تا 70 بوده و قیمت در حال ساختن کف های پایین تر و افت بوده و همچنین خود شاخص در حال رشد و صعود میباشد در این شرایط باید شاهد افت قیمت و نزول نمودار را داشته باشیم .

نکته!

در روند های قدرتمند از واگرایی استفاده نکنید چرا که در این موارد قیمت نمودار بدون توجه به اندیکاتور حرکت میکند و ممکن است دچار اشتباه شوید پس دقت لازم را در این موارد به خرج دهید.شاخص ویژه و واگرایی بازار

کاربرد های دیگر

کاربرد دیگر شاخص RSI این است که رسم خطوط روند و کانال بر روی همین اندیکاتور صورت بگیرد و از روی آن نتیجه گیری به صعودی و نزولی بودن نمودار بزنیم هرچند که این مورد زیاد قابل قبول تحلیل گران و صاحب نظران در حوزه تحلیل تکنیکال نمیباشد اما شما میتوانید برای تشخیص این روند ها از روی اندیکاتور تصمیم بگیرید چراکه روند ها در اندیکاتور جلوتر از خود قیمت رخ میدهند و شما فرصت کافی برای گرفتن پوزیشن مناسب در بازار را دارا خواهید بود.

یک نمونه از اندیکاتور RSI را میتوانید در زیر مشاهده کنید:

همه چیز راجع به اندیکاتور RSI و آموزش کار با آن بعلاوه ویژگی هایش

سخن آخر

اندیکاتور RSI یکی از محبوب ترین و پر استفاده ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال بازار های سرمایه میباشد که شما نیز میتوانید به راحتی از آن به عنوان ابزار کمکی کنار تحلیل های خود استفاده بکنید اما در نظر داشته باشید که در استفاده از هر نوع اندیکاتور و معامله کردن به روند کلی بازار و از شاخص ویژه و واگرایی بازار شاخص ویژه و واگرایی بازار نمای دورتر نگاهی بیندازید تا دچار خطا و اشتباه کمتری بشوید.

اندیکاتور stochastic – همه چیز راجب کاربرد اندیکاتور stochastic در بازار بورس

اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که به وجود آمده اند تا یک تریدر در بازارهای مالی (مخصوصا بازار بورس) بتواند از آن ها استفاده نمایید تا در کنار مواردی مانند؛ تحلیل تکنیکال ، تحیلیل بنیادین ، روان شناسی بازار و … بتواند سود خود را بیشتر، مطمئن تر و نقاط ورود و خروج مناسب تری را انتخاب نماید. اندیکاتور stochastic که به آن نوسانگر اسیلاتور نیز گفته می شود، در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت که همان اندیکاتور rsi میباشد، است. حال نکته اینجاست که اصلا اندیکاتور stochastic چیست و نحوه کار با اندیکاتور stochastic به چه صورت است؟ چگونه می توان از اندیکاتور استوکاستیک RSI در جهت سودآوری در بورس استفاده کنیم؟ در ادامه قصد داریم تا به این سوالات پاسخی با زبان ساده بدهیم.

اندیکاتور stochastic

افرادی که با ترید یا همان خرید و فروش سروکار دارند، شاخص ها و اندیکاتور های زیادی را می شناسند که از آن ها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن استفاده می کنند. شاخص نسبی قدرت یا همان RSI استاندارد یکی از اندیکاتورهایی به حساب می آید که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار بسیار کاربردی و عالی است. در این مطلب آموزشی قصد داریم به توضیحی در مورد استوکاستیک RSI بپردازیم شاخص ویژه و واگرایی بازار که تفاوت های با RSI معمولی دارد و در واقع همان طور که پیش تر هم اشاره داشتیم این اندیکاتور، ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت که همان اندیکاتور rsi است. این اندیکاتور با نام های؛ اندیکاتور stochastic ، اندیکاتور استوک استیک ، اندیکاتور استوکاستیک RSI ، اندیکاتور استوکاستیک ، اندیکاتور stoch در بازار شناخته شده است.

اندیکاتور stochastic چیست ؟

اندیکاتور stochastic ، اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که مقدار آن بین ۰ تا ۱ و یا در مواردی بین ۰ تا ۱۰۰ در نمودارهای مختلف در نظر گرفته می شود و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص های قدرت نسبی حاصل می شود. اندیکاتور stochastic در حقیقت ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت است تا برای تشخیص قیمت بیشترین کاربرد و دقت را داشته باشد. نکته جالب توجه اینجاست که اندیکاتور استوک استیک حساسیت بیشتری نسبت به اندیکاتور rsi دارد و مثل این شاخص خرید و فروش بیش از اندازه را تشخیص می دهد. شایان ذکر است که اندیکاتور استوکاستیک در سال ۱۹۹۴ و به وسیله استنلی کراول و توشار شاندا برای اولین بار به جهانیان معرفی شد.

روش کار اندیکاتور استوکاستیک RSI

روش کار این اندیکاتور بدین صورت است که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط خرید یا فروش بیش از اندازه را تعیین نمایند. همان طور که پیش تر هم گفتیم، این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتور های استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت حاصل شده است که حاصل فرمول این اندیکاتور، عددی بین ۰ الی ۱ است. استوکاستیک RSI اغلب بین این اعداد و همچنین عدد میانی ۰٫۵ نوسان می کند. مد نظر داشته باشید که سیگنال خرید بیش از اندازه، بالاتر از ۰٫۸ و سیگنال فروش بیش از اندازه پایین تر از ۰٫۲ قرار می گیرد، بدین معنی که چنانچه این اندیکاتور پایین تر از ۰٫۲ قرار گیرد، فروش بیش از حد اتفاق اقتاده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه هستیم و چنانچه این اندیکاتور بالاتر از ۰٫۸ باشد بدین معنی است که خرید بیش از اندازه را شاهد هستیم و قیمت ها به خاطر افزایش تقاضا، زیاد تر خواهد شد و به صورت کلی بازار صعودی خواهد بود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

مثل RSI مرسوم ترین تنظیمات زمانی برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه محسوب می شود، بدین معنی که اکر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه در نظر بگیرید، محاسبه آن طبق ۱۴ روز اخیر خواهد بود، اگر هم آن را بر روی نمودار ۱ ساعته در نظر بگیرید، تنها ۱۴ ساعت اخیر را به شما نمایش خواهد داد. از اندیکاتور stochastic بیشتر به منظور مشخص کردن نقاط ورودی و خروجی مناسب و همین طور برای برگشت های قیمت استفاده می شود.

به علت سرعت و حساسیت بالای اندیکاتور stochastic ، برخی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI مورد استفاده قرار می گیرند تا پیش بینی ها از دقت بیشتری برخوردار باشد. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور SMA یا همان میانگین نوسان ساده سه روزه محسوب می شود. اندیکاتور SMA به عنوان خط سیگنال عمل می ‌کند و برای کم کردن خطرات معاملاتی سیگنال های کامل است. بدین صورت، استوکاستیک RSI باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده شود تا به تایید سیگنال های به وجود آمده در بازارهای و نوسان کمک کند.

نکات مهم درباره اندیکاتور استوکاستیک

• مقادیر هر ۲ منحنی اندیکاتور stoch بین اعداد ۰ الی ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.
• اندیکاتور stochastic از دو منحنی K درصد درصد و D درصد تشکیل شده است.
• وقتی که واگرایی ها در نقاط اشباع خرید یا فروش ایجاد شود، واگرایی باید مد نظر قرار گیرد.
• چنانچه منحنی سیگنال که به صورت نقطه چین است، نزولی باشد سیگنال فروش و در صورتی که صعودی باشد، سیگنال خرید به حساب می آید.
• نقاط برخورد K درصد و D درصد نقاط حائز اهمیتی هستند و بعد از این نقاط با استفاده از جهت منحنی سیگنال، سیگنال خرید یا فروش صادر خواهد شد.
• وقتی که منحنی اصلی به زیر محدوده ۲۰ می رسد، سیگنال خرید می باشد و وقتی که به بالای ۸۰ برسد، سیگنال فروش خواهد بود.
• انتخاب تایم فریم (نوع بازه زمانی) در اندیکاتور stochastic ، می تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و … در نظر گرفته شود و به معامله گر و دید معاملاتی او بستگی خواهد داشت.

خلاصه متن

اندیکاتور stochastic ، ابزاری کلاسیک برای شناسایی تغییرات در مومنتوم میباشد. در واقع این یک شاخص شاخص ویژه و واگرایی بازار همه کاره است که قادر است در طیف وسیعی از بازه های زمانی کاربرد خود را حفظ کند که همین موضوع به محبوبیت آن اضافه کرده است. وقتی که نوبت به سیگنال دهی می رسد، نوسانگر Stochastic قادر است سیگنال هایی با کیفیت و دقیق را در اختیار شما عزیزان قرار دهد. البته در نظر داشته باشید که زمان استفاده از آن به عنوان ابزار سیگنال دهی، به ویژه برای واگرایی و شرایط صعودی نزولی، بهتر است در زمان استفاده از روند موجود مطلع باشید. تحلیلگر تکنیکال بایستی از روند کلی بازار اطلاع کافی را داشته باشد. منطقی نیست که با اندیکاتور stochastic بدون استفاده از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکی مثل خطوط روند به منظور تایید جهت روند استفاده نمایید.

همچنین در نظر داشته باشید که این اندیکاتور قابلیت این که نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کند هم خواهد داشت و در همین محدوده می توانیم به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش اقدام کنیم. این را در خاطر داشته باشید که تنظیمات اندیکاتور stochastic به دید معاملاتی معامله گران وابسته است. وقتی که تایم فریم کوتاه مدت را اعمال می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع خرید و فروش شاهد خواهیم بود، ولی چنانچه تایم فریم های بلند مدت تری را بر روی نمودار اعمال می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس خواهند بود، زیرا بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است.