اندیکاتور بولینگر چیست ؟

اجزای اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟ آموزش اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) توسط تحلیلگر معروف امریکایی، جان بولینگر (John Bollinger) توسعه یافت. باند بولینگر یک اندیکاتور نوسان است، و از سه نمودار تشکیل می‌شود. در این مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر و چگونگی کار با آن را به شما ارائه خواهیم کرد. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر از یک نمودار مرکزی، یک نمودار بالایی و یک نمودار پایینی تشکیل می‌شود. نمودار مرکزی باند بولینگر یک نمودار MA ساده است که غالباً برروی تایم‌فریم ۲۰ روزه تنظیم می‌شود. و نمودارهای بالایی و پایینی، نمایش‌دهنده انحراف از معیار یا Standard Deviation (SD) هستند. برای درک عملکرد اندیکاتور باند بولینگر ضرورت دارد که با مفهوم «انحراف از معیار» آشنا باشید. بنابراین در صورت عدم آشنایی با این مفهوم، پیشنهاد می‌کنیم قسمت بعدی مقاله را مطالعه کنید.

انحراف از معیار (SD) و کاربرد آن در اندیکاتور باند بولینگر

انحراف از معیار یک مفهوم در آمار است که میزان پراکندگی یا گستردگی میانگین را نمایش می‌دهد. می‌دانید که برای محاسبه میانگین، همه مقادیر موجود در یک گروه جمع و حاصل بر تعداد تقسیم می‌شود. اما این روش معمول محاسبه میانگین با یک مشکل مواجه است. میانگین هر گروهی را در حقیقت، نماینده عملکرد این گروه می‌دانند. اما میانگین لزوماً نماینده عملکرد یک گروه نیست. کلاسی را تصور کنید که در آن، اکثریت دانش‌آموزان نمره‌هایی بین ۱۷ تا ۱۹ را کسب کرده‌اند. اما در بین آن‌ها، دو نمره ۱۰ و ۱۲ نیز وجود دارد. این دو نمره بر میانگین کل کلاس تأثیرگذار هستند و باعث کاهش آن می‌شوند. اما حقیقت این است که اکثریت نمره‌ها بالاتر از مقدار میانگین بوده‌اند. و این میانگین کم تنها بخاطر دو نمره حاصل شده است.

تفاوت انحراف از معیار و میانگین

مفهوم انحراف از معیار برای برطرف کردن این مشکل روی کار آمد. انحراف از معیار باعث می‌شود که بجای در نظر گرفتن یک مقدار بعنوان میانگین، یک بازه را در نظر بگیریم. برای مثال تصور کنید که میانگین نمره‌های یک کلاس برابر با ۱۷ و انحراف از معیار آن برابر با ۱.۵ است. در این صورت، میانگین این کلاس را می‌توان بازه ۱۵.۵ (۱.۵-۱۷) و ۱۸.۵ (۱.۵+۱۷) دانست. هرچه اعضای یک گروه یکپارچه‌تر باشند، انحراف از معیار نیز کوچک‌تر می‌شود. و هرچه انحراف از معیار بزرگ‌تر باشد، به این معنیست که اعضای گروه یکپارچه نیستند و پراکندگی زیادی در بین آن‌ها وجود دارد. تشریح روش محاسبه انحراف از معیار از مقیاس این مقاله خارج است. اما آشنایی با ماهیت آن برای درک عملکرد اندیکاتور باند بولینگر کافیست.

نمودارهای اندیکاتور باند بولینگر

در قسمت قبل عنوان کردیم که باند بولینگر از سه نمودار تشکیل می‌شود. و این که نمودار مرکزی این اندیکاتور، یک MA ساده است. دلیل به‎‌کارگیری MA ساده در این اندیکاتور این است که در انحراف از معیار نیز، MA یا همان میانگین (متحرک) ساده استفاده می‌شود. MA اندیکاتور باند بولینگر غالباً در تایم‌فریم ۲۰ روزه تعریف می‌شود. اما این بازه قابل تغییر است. نکته مهم این است که در هر صورت، تایم‌فریم MA و انحراف از معیار مشابه هستند.

نمودارهای بالایی و پایینی باند بولینگر نیز غالباً به اندازه ۲ واحد انحراف از معیار از نمودار مرکزی فاصله دارند. اما این مقدار نیز قابل تغییر است. تریدرها می‌توانند با توجه به استراتژی خود و با توجه به ویژگی‌های دارایی مورد معامله، این مقادیر را تغییر دهند. با این وجود، خود بولینگر تغییرات اساسی در این راستا را پیشنهاد نمی‌کند. پیشنهاد بولینگر این است که در صورت افزایش تایم‌فریم به بازه ۵۰ روزه، ضریب انحراف از معیار را به ۲.۱ افزایش دهید. و در صورت کاهش تایم‌فریم به بازه ۱۰ روزه، این ضریب را نیز به ۱.۹ کاهش دهید.

همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، کوچک بودن انحراف از معیار به معنی نوسانات کم و بزرگ بودن آن به معنی زیاد بودن نوسانات است. همین حقیقت در خصوص باند بولینگر نیز صدق می‌کند. هرچه فاصله بین دو نمودار بالایی و پایینی این اندیکاتور با یکدیگر و با نمودار مرکزی بیشتر باشد، یعنی بازار در حال تجربه نوسانات شدیدتریست. و هرچه این اندیکاتور بولینگر چیست ؟ فاصله کمتر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که نوسانات بازار نیز کمتر است.

سیگنال های اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر دو سیگنال مهم را نمایش می‌دهد. این دو سیگنال عبارتند از W-Bottoms و M-Tops. در ادامه هر یک از این دو سیگنال را بصورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

سیگنال W-Bottoms

از این رو این سیگنال‌ها را W-Bottoms می‌نامند که شکل آن‌ها مشابه حرف W است و در روندهای نزولی اتفاق می‌افتند. سیگنال W در اندیکاتور باند بولینگر دارای چهار مرحله زیر است:

• در مرحله اول، بازار روند نزولی پیدا کرده و به پایین نمودار پایینی تنزل می‌کند.
• در مرحله دوم، بازار صعودی می‌شود، از نمودار مرکزی پیشی می‌گیرد و تا نقطه فرضی A بالا می‌رود.
• در مرحله سوم، بازار دوباره نزولی می‌شود و قیمت از کمترین میزان نوبت قبل نیز کمتر می‌شود، اما از نمودار پایینی پایین‌تر نمی‌رود.
• در مرحله چهارم، قیمت دوباره صعودی خواهد شد و از نقطه A نیز بالاتر خواهد رفت.

مرحله سوم از سیگنال W فرصت خوبی برای خرید است. در تصاویر زیر سیگنال W اندیکاتور باند بولینگر در دو بازار مختلف را مشاهده می‌کنید.

سیگنال W Bottoms در اندیکاتور باند بولینگر سیگنال W Bottoms در اندیکاتور باند بولینگر

سیگنال M-Tops

سیگنال‌های M اندیکاتور باند بولینگر نیز شکلی مشابه حرف M دارند. و می‌توان گفت برعکس سیگنال‌های W هستند. این سیگنال‌ها شامل چهار مرحله زیر می‌شوند:

• در مرحله اول، بازار صعودی شده و قیمت از نمودار بالایی نیز بالاتر می‌رود.
• در مرحله دوم، بازار نزولی می‌شود، قیمت از نمودار مرکزی نیز پایین‌تر می‌رود، و تا نقطه فرضی A پیش می‌رود.
• در مرحله سوم، بازار دوباره صعودی می‌شود و قیمت از نقطه اوج نوبت پیشین نیز بالاتر می‌رود، اما نمی‌تواند از نمودار بالایی پیشی بگیرد.
• در مرحله چهارم، این احتمال می‌رود که بازار دوباره حالت نزولی پیدا کند و قیمت از نقطه A نیز کمتر شود.

مرحله سوم از سیگنال M فرصت خوبی برای فروش است. در تصاویر زیر سیگنال M اندیکاتور باند بولینگر در دو بازار مختلف را مشاهده می‌کنید.

سیگنال m tops در اندیکاتور باند بولینگر سیگنال m tops در اندیکاتور باند بولینگر

معنی عبور نمودار قیمت از نمودارهای مختلف باند بولینگر

عبور نمودار قیمت از نمودارهای باند بولینگر لزوماً یک سیگنال نیست. اما بطور کلی گفته می‌شود که عبور قیمت از نمودار بالایی باند بولینگر نشان‌دهنده قوت روند صعودیست. و تنزل قیمت به نمودار پایینی این اندیکاتور به معنی قوت روند نزولی است. شیوه کار باند بولینگر از این جهت شبیه به اندیکاتورهای مومنتومی مانند RSI است. می‌دانید که نمودار بالایی اندیکاتور باند بولینگر به اندازه ۲ واحد انحراف از معیار از نمودار مرکزی که همان MA 20 روزه است بالاتر است. بنابراین روند صعودی قیمت باید خیلی قوی باشد که به این نمودار رسیده و از آن عبور کند. از همین رو گفته می‌شود که عبور قیمت از نمودار بالایی باند بولینگر به معنی قوت روند صعودی آغاز شده است.

حال اگر در طول یک روند صعودی، قیمت چندین بار به نمودار مرکزی نزدیک شود اما پس از آن دوباره به نمودار بالایی برخورد کند و از آن پیشی بگیرد، این اتفاق سیگنال عنوان شده (مبنی بر قوت روند صعودی) را بیش از پیش تقویت می‌کند.

معمولاً در طول روندهای صعودی این چنینی، خیلی نادر است که قیمت تا نمودار پایینی نزول کند. و غالباً در این روندها نمودار مرکزی بعنوان حمایت عمل می‌کند. از همین رو، برخورد قیمت با نمودار مرکزی در این روندهای صعودی را فرصت‌های خوبی برای خرید می‌دانند. اما اگر قیمت در طول این روندها به نمودار پایینی نزول کند، می‌توان آن را نشانه‌ای برای آغاز روند نزولی و یا دست کم، کاهش قوت روند صعودی دانست. عکس تمامی موارد گفته شده در خصوص روندهای نزولی نیز صدق می‌کند.

ترکیب باند بولینگر با سایر اندیکاتورها

مانند همه اندیکاتورهای دیگر، پیشنهاد ما در خصوص باند بولینگر این است که این اندیکاتور را نیز در ترکیب با سایر اندیکاتورها به کار ببرید. در تصویر زیر ترکیب دو اندیکاتور باند بولینگر و CCI را مشاهده می‌کنید.

همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، قیمت به دفعات به پایین نمودار پایینی حرکت کرده است. این اتفاق در شکل با عبارت closes below اندیکاتور بولینگر چیست ؟ lower band و فلش‌های آبی نمایش داده شده است. در طول این مدت، قیمت حتی یک بار نیز تا نمودار بالایی صعود نکرده است. اولین حرکت نمودار قیمت به پایین نمودار پایینی، سیگنالی برای ادامه‌دار بودن روند نزولی بود. اما برای اطمینان از این سیگنال‌ها، بهتر است که اندیکاتورهای دیگر را نیز به کار ببریم. همانطور که می‌بینید، اندیکاتور CCI نیز در همین زمان سیگنال اشباع خرید (overbought) را صادر کرده و پس از آن وارد فاز نزولی شده است. به این ترتیب، می‌توان با اطمینان خاطر بیشتری از روند نزولی، به طراحی استراتژی‌های ترید پرداخت.

جمع‌بندی

اندیکاتور باند بولینگر را می‌توان ترکیبی از اندیکاتورهای روند و اندیکاتورهای نوسان دانست. نمودار MA باند بولینگر روند را نمایش می‌دهد. و نمودارهای بالایی و پایینی این اندیکاتور نشان‌دهنده نوسان هستند. اگر بخواهیم کاربرد باند بولینگر را در یک جمله توصیف کنیم، باید بگوییم که این اندیکاتور علاوه بر نمایش میزان نوسان بازار، به تریدرها در تشخیص بهتر قوت و ضعف روند کمک می‌کند. و این به دلیل بهره‌گیری باند بولینگر از سه نمودار مختلف است.

با توجه به این که نمودارهای بالایی و پایینی باند بولینگر به اندازه ۲ واحد انحراف از معیار از نمودار مرکزی فاصله دارند، این یعنی کل محدوده باند بولینگر ۸۸ تا ۸۹ درصد تغییرات قیمت را شامل می‌شود. به همین جهت است که وقتی نمودار قیمت از نمودار بالایی این اندیکاتور پیشی می‎‌گیرد، می‌گوییم قوت روند صعودی زیاد است. و یا وقتی که قیمت به پایین نمودار پایینی تنزل می‎‌کند، می‌گوییم با یک روند نزولی قوی روبه‌رو هستیم.

در خصوص معانی این سیگنال‌ها در قسمت‌های قبل صحبت کردیم. اما بعنوان نکته آخر باز هم تأکید می‌کنیم که هیچ اندیکاتوری از جمله باند بولینگر را به تنهایی به کار نبرید. برای اطمینان از سیگنال‌های اندیکاتورها و طراحی یک استراتژی قابل اعتماد، بهتر است از دو یا سه اندیکاتور مختلف بصورت همزمان استفاده کنید.

اندیکاتور باندهای بولینگر چیست؟ نحوه استفاده از Bollinger Band‌ در تحلیل بازار〽️ باندهای بولینگر (Bollinger Bands) ابزار.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) ابزاری برای تحلیل تکنیکال و یک اندازه‌گیر اسیلاتور است که کم یا زیاد بودن نوسان بازار و فشار خرید و فروش را نشان می‌دهد. استفاده از این ابزار در بازار‌های سنتی بسیار رایج است. اما در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هم کاربرد دارد.

خطوط باند‌های بولینگر از دو خط اصلی و یک خط میانی تشکیل می‌شود و معمولا خط میانی که میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است‌، برای تعیین محدوده نوسان قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چطور باید از باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال بازار کریپتو استفاده کنیم؟ مقاله زیر مقدمه‌ای است بر چیستی باندهای بولینگر، کاربرد در بازار، فرمول و نحوه محاسبه آن. در ادامه هم دو نمونه از پرکاربردترین موارد استفاده بولینگر یعنی جهش بولینگر (Bollinger Bounce) و فشردگی بولینگر (Bollinger Squeeze‌) را توضیح می‌دهیم.

مطالعه کامل در لینک زیر:

اندیکاتور بولینگر باند - استراتژی اندیکاتور بولینگر چیست ؟ و روش معامله با آن bollinger bands

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به اندیکاتور بولینگر باند (bollinger bands)، استراتژی و روش معامله با آن بپردازیم. در این مقاله یاد می گیرید چگونه با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند، روند را تشخیص دهید، حد ضرر را تعیین کنید و معاملات پرسودی را در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، ارز دیجیتال و بورس انجام دهید. پس با ما باشید.

استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر

بسیاری از معامله‌گران جدید فکر می‌کنند که به اندیکاتورهای زیادی نیاز دارند تا بتوانند معاملات سودآور داشته باشند. اما حقیقت این نیست. مهم این است که بتوانیم از هر اندیکاتور، درست استفاده کنیم.

زمانی که یک اندیکاتور سیگنال خرید صادر می کند و دیگری سیگنال فروش، چکار می کنید؟ قیمت بالاتر از دوره 20 MA است اما RSI نشان می دهد که بازار بیش از حد خرید شده است. در عین حال، اندیکاتور ADX روی 25 قرار دارد که یک بازار غیر روندی را نشان می دهد. بنابراین، شما کدام را دنبال می کنید؟ حالا شما گیر کرده اید، درست است؟

باندهای بولینگر می تواند به شما در غلبه بر این مشکل کمک کند.

به همین دلیل است که من این راهنمای استراتژی معاملاتی بولینگر باند Bollinger Bands را ایجاد کرده ام تا به شما نشان دهم این اندیکاتور چقدر مفید است و چگونه می توانید با آن، معاملات سودده انجام دهید.

در این مقاله یاد خواهید گرفت:

• اندیکاتور بولینگر باند چیست و چگونه کار می کند.
• استراتژی معاملاتیBollinger Bands - نحوه خرید در قیمت پایین و فروش در بالاترین قیمت
• نحوه استفاده از باندهای بولینگر و پیش‌بینی تغییر روند بازار
• چگونه با استفاده از باندهای بولینگر روند را تشخیص داده و در جهت روند معامله کنیم.
• باندهای بولینگر و ترکیب آن با RSIیک تکنیک کمتر شناخته شده است.

اندیکاتور باندهای بولینگر چیست و چگونه کار می کند؟

باندهای بولینگر یک اندیکاتور معاملاتی (شامل 3 خط) است که توسط جان بولینگر ایجاد شده است.

می تواند به شما کمک کند:

• مناطق بالقوه اشباع خرید/فروش بیش از حد را شناسایی کنید
• نوسانات بازارها را شناسایی کنید
• روند بازار را تشخیص دهید

از تنظیمات پیش فرض برای باندهای بولینگر استفاده کنید که میانگین متحرک 20 دوره ای و 2 انحراف استاندارد برای باندهای بالا و پایین است که معمولاً برای استراتژی باند بولینگر استفاده می شود.

انحراف معیار باندهای بولینگر یا BB چیست؟ خوب، اساساً اندازه گیری می کند که چقدر از میانگین فاصله دارید.

اگر قیمت نزدیک به باند بولینگر بالایی باشد، "گران" در نظر گرفته می شود زیرا 2 انحراف استاندارد، بالاتر از میانگین است (میانگین متحرک دوره 20) و اگر قیمت نزدیک به باند بولینگر پایین باشد، "ارزان" در نظر گرفته می شود زیرا 2 انحراف استاندارد، کمتر از میانگین است. در اینجا یک مثال است:

دقت کنید، به این معنی نیست که همیشه در سقف یا خط بالایی باید بفروشید و نزدیک خط پایینی باید بخرید در صورتی که بازار رنج یا خنثی باشد این کار درست است اما اگر بازار، دارای روند باشد نباید معامله معکوس یا خلاف روند انجام داد. در ادامه با ذکر چند مثال، توضیح خواهیم داد.

متاسفانه در بیشتر آموزش های اندیکاتور باند بولینگر، این گونه توضیح می دهند که باید در قسمت بالا فروخت و در پایین خرید. در صورتی که خط میانی همان موینگ اوریج 20 است و اگر کندل های مثبتی زده شود می تواند نشان دهنده روند صعودی باشد و بالعکس اگر کندل های قوی زیر خط وسط قرار گیرد نشان دهنده بازار نزولی است و خرید کردن اشتباه است.

در مثال های زیر، بازار صعودی می باشد و کندل ها، بالای خط میانی قرار دارند.

استراتژی بولینگر باند

احتمالا این را چندین بار شنیده اید. اگر می خواهید در بازار پول در بیاورید، باید در قیمت پایین بخرید و در قیمت بالا بفروشید.

اما سوال این است که، چگونه؟ خوب، شما می توانید این کار را با Bollinger Bands انجام دهید.

اگر می خواهید با استراتژی بولینگر باند Bollinger Band احتمال موفقیت بیشتری داشته باشید، باید از دیگر ابزارها نیز کمک بگیرید که در ادامه توضیح خواهیم داد.

مثلا: در تصویر زیر موینگ اوریج اندیکاتور بولینگر چیست ؟ 200 را مشاهده می کنید که کندل ها در بالای آن قرار دارند که نشان دهنده روند صعودی است. می توانید خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید و در صورت شکست آنها اجازه دهید معامله خرید باز بماند و در صورتی که با کندل های قوی نزولی مواجه شدید معامله را با سود ببندید. همچنین می توانید از اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده کنید یا از خط روند، کانال، فیبوناچی و غیره نیز استفاده کنید. مثلا با واگرایی می توانید تغییر روند بازار را پیش بینی کنید که در زیر توضیح داده ایم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

می توانید تنظیمات Bollinger Bands گزینه stdDev خود را روی 3 انحراف استاندارد تنظیم کنید تا سطوح خرید و فروش بیش از حد بیشتری را برای معاوضه شناسایی کنید. این می تواند استراتژی باند بولینگر شما را بسته به شرایط بازار به شدت بهبود بخشد.

روش دیگر تغییر گزینه TimeFrame در تنظیمات اندیکاتور است که میتوانید روی تایم بالاتر بگذارید مثلا اگر تایم فریم شما 15 دقیقه است روی 30 قرار دهید.

بولینگر باند چگونه می تواند معاملات انفجاری در شرف وقوع را شناسایی کند

در اینجا یک واقعیت وجود دارد، نوسانات همیشه در حال تغییر است. بازارها از دوره ای با نوسان زیاد به نوسان کم (و بالعکس) حرکت می کنند.

اگر یک معامله گر جدید هستید، تشخیص نوسانات بازارها می تواند دشوار باشد. بنابراین، اینجا جایی است که استراتژی باندهای بولینگر می تواند کمک کند زیرا زمانی که نوسانات کم است منقبض می شود و زمانی که نوسانات زیاد است گسترش می یابد. به تصویر زیر نگاه کنید در جاهایی که با Low مشخص شده است بازار دارای نوسان کمتر است و کندل ها از هر طرف قدرتمندتر حرکت کنند می توانیم در همان جهت معامله را باز کنیم.

زمانی که کندل ها در کنار هم قرار می گیرند و دو خط بالا و پایینی اندیکاتور، به هم نزدیک می شوند از یک طرف حرکت خود را ادامه می دهند، شما می توانید در همان جهت، وارد معامله شوید.

بنابراین، سوال این است که… چگونه از باندهای بولینگر برای پیش بینی شکست احتمالی استفاده می کنید؟ ساده است.

شما به دنبال باندهای بولینگر هستید تا منقبض شوند (یا فشرده شوند) زیرا به شما می گوید که بازار در یک محیط با نوسان کم قرار دارد. چرا؟ زیرا نوسانات پس از انقباض تمایل به گسترش دارند! یک مثال: قبل از شکست، نفت خام در محیطی با نوسانات کم قرار دارد (همانطور که با انقباض کندل ها نشان داده می شود).

هر چه انقباض نوسان طولانی تر باشد، شکست بعدی قوی تر خواهد بود. به نمودار زیر نگاه کنید. به نظر شما بازار در کجا احتمال شکست دارد، بالاتر یا پایین تر؟

ادامه روند را در تصویر زیر می بینید. یک حرکت نزولی عالی بعد از فشردگی کندل ها و خطوط اندیکاتور صورت گرفته است.

چگونه با استفاده از باندهای بولینگر با روند معامله کنیم؟

خط میانی بولینگر باند، همان موینگ 20 است. اگر به تصویر زیر نگاه کنید کندل ها پایین خط میانی هستند و وارد بخش بالایی نمی شوند و نشان دهنده روند نزولی قوی است. پس با هر برخورد به خط میانی می توانید وارد معامله فروش شوید.

حال به تصویر زیر نگاه کنید کندل ها بالای خط میانی هستند و وارد بخش زیرین نمی شوند و نشان دهنده روند صعودی قوی است. پس با هر برخورد به خط میانی می توانید وارد معامله خرید شوید.

نکته حرفه ای: اگر می خواهید این روند را دنبال کنید، می توانید با استفاده از 20 MA یا باندهای بولینگر بیرونی، استاپ یا حد ضرر خود را دنبال کنید.

باندهای بولینگر و ترکیب RSI (یک تکنیک کمتر شناخته شده)

اندیکاتور Bollinger Bands برای شناسایی مناطق با ارزش در نمودار شما عالی است.

اما مشکل این است که . قدرت یا ضعف پشت حرکت را به شما نمی گوید.

به عنوان مثال: چگونه تشخیص می دهید که آیا بازار به معامله های خارج از باندهای بیرونی ادامه می دهد یا به معنای بازگشت است؟

در اینجاست که اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) وارد عمل می شود.

و آنچه شما به دنبال آن هستید یک واگرایی در اندیکاتور RSI است.

احتمالاً تعجب می کنید:

"واگرایی RSI چیست؟"

واگرایی نزولی زمانی است که بازار به اوج بالاتری می‌رسد یعنی قیمت بالاتر از اوج قبلی، اما شاخص RSI رو به پایین حرکت می کند که نشانه ضعف روند است.

واگرایی صعودی به این معنی است که بازار به پایین ترین سطح می رسد، اما شاخص RSI رو به بالا حرکت می کند که نشانه قدرت روند و تغییر آن، است.

چگونه واگرایی RSI را با باندهای بولینگر ترکیب می کنید؟

اگر قیمت در باندهای بولینگر بالایی است، می توانید به دنبال واگرایی RSI نزولی برای نشان دادن ضعف در حرکت اساسی باشید.

یا اگر قیمت در باندهای بولینگر پایین تر است، می توانید به دنبال واگرایی RSI صعودی باشید تا قدرت حرکت اساسی را نشان دهد.

در اینجا یک مثال آورده ایم. بازار رو به بالا حرکت میکند اما اندیکاتور RSI واگرایی را نشان می دهد و ما قبل از اینکه بولینگر باند بخواهد به طرف پایین بیاید حرکت بازار را تشخیص داده ایم.

نکته حرفه ای: می توانید این تکنیک را با کشیدن خطوط حمایت و مقاومت ترکیب کنید تا معاملات برگشتی با احتمال بالا را پیدا کنید و استراتژی باندهای بولینگر خود را بهبود بخشید.

نحوه استفاده از باندهای بولینگر و پیش بینی برگشت بازار

روش دیگر برای پیش بینی برگشت بازار، استفاده از خطوط یا منطقه حمایت و مقاومت است. همان طور که در تصاویر زیر می بینید الگوهای کنول استیک به ما کمک می کند تا تغییر روند یا برگشت بازار را تشخیص دهیم.

به دنبال حرکت قوی در منطقه حمایت یا مقاومت باشید. می‌ توانید شمع را در خارج از باندهای بولینگر پایین ببینید.

اگر شمع بعدی الگوی معکوس صعودی باشد، پس احتمالاً بازار به سمت بالاتر معکوس خواهد شد.

افزایش قیمت از حمایت در EUR/CHF روزانه:

یا به نموار زیر توجه کنید.

به طور پیش فرض، باندهای بیرونی 2 انحراف استاندارد از باند میانی (20MA) فاصله دارند.

اگر می خواهید شرایط بازار بیش از حد بیشتر را شناسایی کنید، می توانید انحراف استاندارد را به 3 یا بیشتر افزایش دهید که در بالا نیز توضیح دادیم.

بولینگر باند در چه تایم فریمی بهترین کارایی را دارد؟

واقعاً بهترین تایم فریم برای استفاده از باندهای بولینگر وجود ندارد این اندیکاتور در تمامی تایم فریم ها جواب می دهد.

بنابراین بستگی به سبک و رویکرد معاملاتی شما دارد:

اگر معامله گر روزانه هستید، از باندهای بولینگر در تایم فریم پایین تر مانند بازه زمانی 15 دقیقه یا 5 دقیقه استفاده خواهید کرد یا می توانید در بازه زمانی روزانه یا هفتگی استفاده کنید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

آموزش اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands اختراع تحلیلگر مشهور جان بولینگر است که به نام خود آن را نام گذاری کرد. بولینگر باند ابزاری برای پیشبینی محدوده نوسانات بازار است. این اندیکاتور متشکل از ۳ باند که خط وسط آن یک مووینگ اوریج ساده ۲۰ دوره‌ای و ۲ خط انحراف معیار که بالا و پایین آن را تشکیل داده‌اند. بولینگ باند نیز مانند تمامی اندیکاتور‌های دیگر، قابلیت شخصی سازی و تغییر دوره محاسبات را دارد.

در این مقاله قصد داریم، فارق از اینکه محاسبات ریاضی باند بولینگر چگونه انجام می‌شود، به معرفی کاربردی و نحوه استفاده از آن برای تحلیل بازار و معاملات بپردازیم. پس اگر هنوز با این ابزار کاربردی آشنا نشده‌اید، تا آخر این مقاله همراه ما باشید.

بولینگر باند چگونه کار می‌کند؟

بولینگر باند ابزاری است برای پیشبینی محدوده نوسانات بازار، وقتی این اندیکاتور را بر روی نمودار خود به نمایش در می‌آورید، یک کانال محدود کننده قیمت خواهید دید که در ۹۰ درصد مواقع، قیمت در محدوده همین دو باند نوسان کرده و از آن خارج نمی‌شود. معمولا زمانی که قیمت به محدوده باند بالایی نزدیک می‌شود، از آن به‌عنوان محدوده بیش خرید، در صورت حرکت قیمت به سمت محدوده باند پایینی نیز محدوده بیش فروش نامیده می‌شود. همواره انتظار داریم که قیمت در محدوده باند بولینگر نوسان کند، هرچند گاهی با وحود حرکات شارپی در بازار، لبه‌های باند بولینگر باز شده و قیمت از محدوده آن خارج می‌شود.

فشردگی Bollinger Bands

در دوره‌هایی که نوسانات بازار به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. عرض دو باند بولینگر کاهش یافته و فشردگی ایجاد می‌شود. هرچه این دوره طولانی‌تر شود فشردگی بولینگر بیشتر شده، تا جایی که بازار شروع به یک حرکت بزرگ کند. پس تحلیلگر همواره با دیدن فشردگی در باند بولینگر، انتظار به وجود آمدن یک روند قوی در آینده را خواهد داشت. اما زمان شروع و طرف حرکت این روند را از فشردگی بولینگر نمی‌توان تشخیص داد.

با ترکیب تحلیل فشردگی بولینگر و سطوح پرایس اکشنی می‌توان شکست کانال ساید بازار و مسیر حرکت روند جدید را متوجه شد.

نشانه‌های خروج قیمت از باند بولینگر

با وجود اینکه قیمت اغلب در محدوده باند بولینگر نوسان می‌کند، اما گاهی اوقات طی حرکاتی شارپی از باند خارج می‌شود. بسیاری از معامله‌گران این حرکات را نشانه‌ شروع روند و ادامه صعود یا نزول می‌دانند اما معمولا اینطور نیست، خروج قیمت از باند بولینگر نشان‌دهنده هیجانات پایانی یک روند است. در بسیاری از موارد، زمانی که روند‌ها به پایان خود نزدیک می‌شوند، هیجانات بازار اوج گرفته و تحرکات قیمتی افزایش می‌یابد. خروج قیمت از باند بولینگر نیز یکی از موارد نشان‌دهنده معاملات افراطی و ورود به محدوده اشباع هستیم. در این صورت باید انتظار تغییر حرکت بازار را داشته باشیم.

چه زمان Bollinger Bands بهترین کاربرد را دارد؟

بولینگرباند بیشتر یک اندیکاتور تحلیلی است تا سیگنال‌دهی، کاربردپذیری بولینگر بیشتر برای تحلیل کلیات بازار به کار می‌رود. اما در روند‌های خنثی بسیار برای تشخیص محدوده نوسانات و معاملات نوسانی کاربرد دارد. در روند‌های خنثی تا حد بالایی می‌توان به محدوده اشباع خرید و فروش این اندیکاتور اعتماد کرد. ترکیب این اندیکاتور با استراتژی‌های دیگر مانند کندل شناسی یا اسیلاتور‌ها نیز می‌تواند به اعتبار معاملات بی‌افزاید.

ترکیب بولینگر باند با دیگر اندیکاتور‌ها مانند MACD، واگرایی RSI نیز به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

جمع‌‌بندی

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار جامع برای تحلیل روند و محدوده نوسانات بازار است. این اندیکاتور برای تحلیل کلیات بازار ابزار مناسبی است. ترکیب بولینگر باند با سیستم‌های دیگر مانند پرایس اکشن یا اسیلاتور‌هایی مانند MACD و RSI می‌تواند سیگنال‌های معتبری را به تحلیلگر ارائه دهد. درنهایت آشنایی با تمامی روش‌های تحلیلی به تجربه و علم تحلیلگر خواهد افزود، در صورتی که از هر ابزار درجایگاه مناسب استفاده شود می‌تواند سودآوری را با خود به ارمغان آورد.

آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

پیش‌تر در مورد بسیاری از الگوهای محبوب تحلیل تکنیکال همچون کف و سقف دوقلو، سر و شانه‌ی کف و سقف، مثلث، مستطیل و … صحبت کردیم. اما امروز به سراغ یکی از ابزارهای محبوب تکنیکال رفته‌ایم که به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با ارزیابی موقعیت و قدرت نهفته در این الگوها، بتوانند بهتر تحلیل کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. نام این ابزارهای کاربردی، باندهای بولینگِر (Bollinger Bands) می‌باشد که از معمول‌ترین و تاثیرگذارترین‌ اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌آیند. اما با این همه هستند کسانی که نه تنها هنوز کار با این ابزارهای مفید را فرا نگرفته‌اند، بلکه حتی آشنایی مختصر با باندهای بولینگر ندارند و مبانی آن را هم نمی‌دانند! در نتیجه بسیاری از فرصت‌های خوب معاملاتی را از دست خواهند داد. اگر شما هم معامله‌گر بورس هستید و طالب آشنایی بیش‌تر با اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص آن می‌باشید، این مقاله چراغ را از دست ندهید.

اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور بولینگر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)، از اندیکاتورهای قدرتمند در تکنیکال می‌باشد که در دهه‌ی ۱۹۸۰ توسط جان بولینگر به وجود آمده است. باندهای بولینگر بر اساس میانگین‌های متحرک (MA) می‌باشند و روند میان‌مدت سهام را بر اساس تایم فریم معاملاتی، مشخص می‌کند. در واقع، این اندیکاتور در یک کانال میانگین متحرکی قرار دارد که قیمت در بالا و پایین و یا محدوده‌ی همین کانال در حال نوسان می‌باشد. اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال به‌‌عنوان باند میانه‌ی روند نیز شناخته شده است. اکثر نمودارهای معاملاتی از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ برای تنظیمات پیش فرض باند بولینگر استفاده می‌نمایند.

نکته: روند حرکت و جابجایی قیمت‌ها در بازار بورس به شکل نوسانی است. در این حالت، بهترین و مناسب‌ترین راهکار جهت مشخص نمودن زمان خروج از بازار، این است که بتوان کف و سقف نوسان ذکر شده را به عنوان کانالی تعیین نمود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال به طور مشخص بر مبنای همین اصل طراحی شده و می‌تواند از این طریق کف و سقف این جابجایی قیمت را مشخص کرده و در نتیجه بهترین شرایط را برای تریدرها فراهم آورد.

اجزای اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

اجزای اندیکاتور باند بولینگر

به‌طور کلی هر اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال از ۳ خط یا باند تشکیل شده‌ است:

• باند بالایی را Uper Band گویند و آن را با نماد UB یا BOLU نمایش می‌دهند. (انحراف معیار (standard deviation) مثبت)
• باند پایینی را Lower Band گویند و آن را با نماد LB یا BOLD نمایش می‌دهند. (انحراف معیار (standard deviation) منفی)
• باند میانی که در مرکز دو باند بالا و پایین قرار گرفته است را Midline گویند. (یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) می‌باشد.)

فرمول محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر

از آن‌جایی که یک اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال از ۳ جزء تشکیل شده است، شیوه‌ی محاسبه‌ی هر یک از این اجزا نیز جدا از دیگری است. در ادامه‌ی این بخش فرمول محاسبه پارامترهای باندهای بولینگر را آورده‌ایم:

فرمول محاسبه‌ی باند بالایی:

فرمول محاسبه‌ی باند پایینی:

و اما همان‌طور که گفتیم باند میانی، یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده‌ (SMA) می‌باشد که به صورت مجزا عمل می‌کند. شما می‌توانید برای محاسبه‌ی اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال مقدار این باند را هنگام تنظیمات اولیه در نرم‌افزارهای معاملاتی تعیین نمایید.

در فرمول‌های بالا:

• میانگین متحرک : MA
• 3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price) : TP
• تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولاً ۲۰) : n
• تعداد انحراف معیار (معمولاً ۲) : m
• انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

نحوه‌ی سگینال‌گیری از اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

نحوه‌ی سگینال‌گیری از اندیکاتور باند بولینگر

برای شروع کار با اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور Bollinger Band را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور از ۳ باند تشکیل شده است که در بخش‌های قبلی آن‌ها را معرفی کردیم. حال چطور می‌توان با بررسی این خطوط سیگنال‌های مورد نظر را دریافت کرد؟

زمانی‌که باندهای بولینگر منبسط یا منقبض می‌شوند، عموماً شاهد یک حرکت شدید در رفتار قیمت خواهیم بود. این رفتار هیجانی و یکباره می‌تواند در راستای نزول قیمت و یا صعود آن اتفاق بیافتد. هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می‌شود، باندها پهن‌تر شده و در بازه‌هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری خواهند داشت. وقتی خطوط اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال متراکم شده و به هم نزدیک شوند، اگر کندل‌های قیمت در نیمه‌ی بالایی باشند جهش قیمت در راستای روند صعودی را خواهیم داشت. اما چنانچه کندل‌های قیمت در نیمه‌ی پایینی‌ قرار گرفته باشند، به زودی شاهد نزول قیمت خواهیم بود.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص، محاسبه‌ و سیگنال‌گیری در آن پرداختیم. استفاده از باندهای بولینگر تحت عنوان استراتژی معامله، به ‌منظور افزایش دقت معامله‌گران در عملیات تحلیل تکنیکال و همچنین پیش‌بینی چگونگی روند قیمت، بسیار مثمرثمر خواهد بود. پس به‌طور خلاصه می‌توان گفت که باندهای بولینگر طراحی شده‌اند تا به تریدرها در کشف فرصت‌های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات و مطالب مهم در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.