عناصر شاخص MACD

باید توجه داشت مطابق با تصویر زیر، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط MACD (آبی‌رنگ) که سریع‌تر و حساس‌تر است، از خط سیگنالی (قرمزرنگ) عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد. سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالی برود.

استراتژی معاملات فارکس واگرا MACD

هنگامی که شروع به یادگیری تجارت فارکس می کردم ، شنیدم که یک معامله گر حرفه ای در مورد پادکست در مورد استراتژی معاملاتی خود صحبت می کند. او در مورد واگرایی ها صحبت می کرد و اینکه چگونه این نوع تنظیمات تجاری او را بسیار سودآور کرده است.

سپس ، کتابی را خواندم که در مورد استراتژی معاملاتی که حول واگرایی ها می چرخد ​​بحث می کرد. او همچنین پیوندی را به سوابق اسناد معاملات زنده خود اضافه کرد. با نگاهی به سابقه معاملات زنده او ، نشان داد که او تقریباً 70 درصد برنده و نسبت پاداش به ریسک در حدود 1: 1 داشته است. این ممکن است زیاد به نظر نرسد ، اما این یک استراتژی تجاری بسیار سودآور است.

واگرایی ها یکی از انواع تنظیمات تجاری است که معامله گران سودآور حرفه ای از آن استفاده می کنند. این مورد توسط معامله گران حرفه ای آزمایش و اثبات شده است. تست های برگشتی و آزمون های رو به جلو که معامله بلند مدت سودآوری را نشان می دهد ، مستند شده است. این به اندازه کافی اثبات می کند که واگرایی ها کار می کنند.

حرکت قیمت ها در نمودار قیمت به صورت متوالی و نوسان می کند. این نوسانات قله ها و ناهمواری هایی را ایجاد می کند که به آنها نوسان قیمت نیز گفته می شود. بر اساس طول این نوسانات کوتاه مدت قیمت ، می توان حرکت را تشخیص داد.

برخی از شاخص ها ، به ویژه نوسان سازها ، این نوسانات را تقلید می کنند و در پنجره های خود قله و ناهمواری ایجاد می کنند. همچنین از حرکت نوسان قیمت بر اساس طول نوسانات خود تقلید می کند.

با این حال ، مواردی وجود دارد که حرکت در نمودار قیمت نشان داده شده و در نوسان ساز با آن مغایرت دارد. به اینها واگرایی می گویند.

واگرایی ها نشان دهنده معکوس شدن روند کوتاه مدت است.

در زیر انواع مختلف واگرایی هایی که معامله گران به دنبال آن هستند ، آمده است.

استراتژی معاملاتی فارکس واگرا MACD یکی از روش های مبادله واگرایی ها با استفاده از شاخص حرکت اولیه نوسانی است.

MACD صفر تاخیر

میانگین متحرک و همگرایی (MACD) یک شاخص نوسان محبوب است. از این روش برای شناسایی شتاب ، روند و شرایط قیمت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد استفاده می شود. معامله گران اغلب از استراتژی معکوس روند معکوس و معکوس استفاده می کنند. برخی از معامله گران نیز از آن برای شناسایی روند و حرکت استفاده می کنند.

MACD Zero Lag بر اساس MACD کلاسیک است. تفاوت این است که ZAC Lag MACD برای تنظیم تاخیر اصلاح شده است.

با استفاده از نوارهای هیستوگرام و یک خط نمایش داده می شود. به جای استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) مانند MACD کلاسیک ، میله های هیستوگرام ZAC Lag MACD بر اساس تفاوت میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (EMA) و میانگین متحرک نمایی 24 دوره ای (EMA) است. ) خط سیگنال نیز از میله های هیستوگرام به عنوان میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای (EMA) مشتق شده است.

استراتژی معاملاتی

این استراتژی معاملاتی یک استراتژی معکوس روند کوتاه مدت است که بر اساس مفهوم واگرایی ها با استفاده از ZAC Lag MACD طراحی شده است.

برای مبادله تنظیمات تجاری با احتمال نسبتاً بالا ، ما معاملات را بر اساس روند بلند مدت فیلتر می کنیم. این باعث می شود که ما مخالف جریان بازار نباشیم. برای شناسایی روند ، از میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای (EMA) استفاده خواهیم کرد. روند بلند مدت بر اساس شیب 200 EMA و همچنین موقعیت قیمت نسبت به خط 200 EMA خواهد بود.

سپس ، با استفاده از الگوهای نشان داده شده در بالا ، واگرایی ها را شناسایی می کنیم. معاملات به محض نوار هیستوگرام MACD و متقاطع Signal Line طی واگرایی انجام می شود.

شاخص ها:

بازه های زمانی ترجیحی: نمودارهای 1 ساعته ، 4 ساعته و روزانه

جفت ارز: جفت اصلی و جزئی

جلسات معاملاتی: جلسات توکیو ، لندن و نیویورک

خرید تجارت راه اندازی

• قیمت باید بالاتر از خط EMA 200 باشد.
• خط 200 EMA باید شیب دار باشد.
• MACD و خط سیگنال Zero Lag باید زیر صفر باشد.
• واگرایی صعودی باید به وضوح مشخص شود.
• به محض عبور نوارهای هیستوگرام Zero Lag MACD از خط سیگنال ، سفارش خرید را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را روی فرکتال زیر شمع ورودی تنظیم کنید.

• به محض عبور میله های هیستوگرام Zero Lag MACD از خط سیگنال ، تجارت را ببندید.

فروش تنظیمات تجارت

• قیمت باید زیر خط EMA 200 باشد.
• خط 200 EMA باید شیب دار باشد.
• MACD و خط سیگنال Zero Lag باید بالای صفر باشد.
• واگرایی نزولی باید به وضوح مشخص شود.
• به محض عبور نوارهای هیستوگرام Zero Lag MACD از خط سیگنال ، سفارش فروش را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را روی فرکتال بالای شمع ورودی تنظیم کنید.

• به محض عبور میله های هیستوگرام Zero Lag MACD از بالای خط سیگنال ، تجارت را ببندید.

نتیجه

این استراتژی کوتاه مدت معکوس روند را می توان یک نوع استراتژی معاملاتی با احتمال بالا در نظر گرفت. این روند بلندمدت و معکوس شدن روند کوتاه مدت را تراز می کند ، دارای عنصر برگشت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد و بر اساس واگرایی ها است. همه این عوامل باعث ایجاد یک تجارت مناسب می شود که شانس بالایی برای سودآوری دارد.

اغلب ، تجارت با روند بلند مدت با استفاده از واگرایی ها یک الگوی واگرایی پنهان است. معامله گران که می توانند در تشخیص این نوع واگرایی مهارت کسب کنند ، شانس خوبی برای موفقیت در این استراتژی دارند.

دستورالعمل های نصب استراتژی های معاملات فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس واگرا MACD ترکیبی از شاخص (ها) و قالب Metatrader 4 (MT4) است.

ماهیت این استراتژی فارکس تغییر داده های انباشته تاریخ و سیگنال های معاملاتی است.

استراتژی معاملاتی فارکس واگرا MACD فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت فراهم می کند که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.

بر اساس این اطلاعات ، معامله گران می توانند حرکت قیمت بیشتری را در نظر بگیرند و این استراتژی را بر این اساس تنظیم کنند.

پلت فرم معاملاتی Forex Metatrader 4 عناصر شاخص MACD توصیه می شود

• 50 دلار رایگان برای شروع تجارت فوری
• پاداش سپرده تا 5000 دلار
• برنامه وفاداری نامحدود
• کارگزار معاملاتی برنده جایزه

برای گام به گام راهنمای باز کردن حساب تجاری XM اینجا کلیک کنید

چگونه می توان استراتژی معاملات فارکس واگرا MACD را نصب کرد؟

• MACD Divergence Forex Trading Strategy.zip را بارگیری کنید
• *فایل های mq4 و ex4 را در فهرست Metatrader / متخصصان / شاخص ها / کپی کنید.
• فایل tpl (الگو) را در دایرکتوری Metatrader / قالب های خود کپی کنید
• مشتری Metatrader خود را راه اندازی یا راه اندازی مجدد کنید
• Chart and Timeframe را در جایی که می خواهید استراتژی فارکس خود را آزمایش کنید انتخاب کنید
• روی نمودار معاملاتی خود راست کلیک کرده و روی “Template” قرار دهید
• برای انتخاب استراتژی معاملات فارکس واگرا MACD به راست حرکت کنید
• خواهید دید که استراتژی معاملات فارکس واگرا MACD در نمودار شما موجود است

*توجه: همه استراتژی های فارکس با فایل های mq4/ex4 ارائه نمی شوند. برخی از الگوها قبلاً با شاخص های MT4 از بستر MetaTrader ادغام شده اند.

آموزش اندیکاتور MACD و کاربردهای آن

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است؛ یک اندیکاتور ساده و انعطاف‌پذیر که در میان تحلیل گران تکنیکال طرفداران بسیاری دارد. معامله‌گران بسیاری در سراسر جهان برای محاسبه قدرت، جهت و شتاب یک روند، اندیکاتور مکدی را به کار می‌برند و با استفاده از آن، در مورد خرید و فروش‌های خود تصمیم‌گیری می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم و ویژگی‌ها و کاربردهای آن را بررسی کنیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD نام اختصاری Moving Average Convergence Divergence است که با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید. این ۳ میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و به کمک آن می‌توان سیگنال های مختلفی دریافت کرد.

آموزش اندیکاتور MACD در پنل آساتریدرآگاه

استفاده از اندیکاتور مکدی در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه برای تحلیلگران امکان‌پذیر است.
با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، تحلیلگران می‌توانند به‌راحتی از این اندیکاتور استفاده نمایند.
کافی است در صفحه اصلی سامانه در کنار اسم نماد مدنظر روی آیکن نمودار کلیک کنید تا وارد پنل تحلیل تکنیکال شوید.

طبق تصویر زیر، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱). در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور macd را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲). در مرحله آخر نمودار کوچک‌تری در پایین نمودار اصلی نمایش داده می‌شود.

همان‌طور که اشاره کردیم، اندیکاتور macd از خانواده اسیلاتورها است و بین سطح صفر دچار نوسان می‌شود. لازم به توضیح است برخی از مواقع، این اندیکاتور در سطح منفی و مثبت هم دارای نوسان است.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور macd از دو عامل میله‌ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی‌رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله‌ها از بالا به سطح صفر نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده حمایت از سهم و اگر میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان‌دهنده مقاومت سهم است. به‌صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می‌کند.

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

همچنین در قسمت های بالای مقاله ی آموزش macd متوجه شدید این اندیکاتور دو بخش میله‌ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به‌بیان‌دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی‌ها این فرآیند برعکس عمل می‌کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

باید توجه داشت مطابق با تصویر زیر، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط MACD (آبی‌رنگ) که سریع‌تر و حساس‌تر است، از خط سیگنالی (قرمزرنگ) عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد. سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالی برود.

سیگنال خرید: دایره سبز رنگ در تصویر زیر جایی است که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.

سیگنال فروش: دایره قرمزرنگ در تصویر زیر، جایی است که خط آبی‌رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده‌اند که این وضعیت نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

واگرایی در اندیکاتور MACD

• گاهی اوقات در چارت سهام و نمودار اندیکاتور آن واگرایی وجود دارد. به این معنا که روی نمودار سهم، شاهد قله ای بالاتر از قله قبلی هستیم؛ اما در اندیکاتور، متناظر با همان نقطه، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی داریم و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. این واگرایی به واگرایی منفی معروف بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است. برای ایجاد واگرایی منفی باید توجه داشته باشیم که حتماً قله دوم در چارت سهام تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است. در بسیاری از تحلیل‌ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند؛ درحالی‌که این موضوع صحیح نیست.
• چنانچه در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در چارت است، اما در اندیکاتور متناظر این نقاط تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا عناصر شاخص MACD بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید.

ویدئوی آموزش اندیکاتور macd

برای آشنایی بیشتر با مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب “واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ” را مطالعه کنید.

سخن آخر

به‌صورت کلی اندیکاتورها، دنبال‌کننده روندها و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. باید توجه داشته باشیم تنها با اکتفا به یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش قطعی رسید. این سیگنال‌ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد. برای استفاده صحیح از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید. آشنایی با نحوه کاربرد آن کافی است. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن، پیشنهاد می‌کنیم در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته ثبت‌نام و شرکت نمایید.

MACD چیست؟ چگونه می توان با شاخص MACD به طور موثر تجارت کرد

یکی از کلاسیک ترین سخنان در تجزیه و تحلیل فنی “روند دوست شماست” است. تنها کاری که شما باید در حین معاملات انجام دهید شناسایی روند بازار است. از آنجا ، هر اقدام از گزینه های باز کردن بالاترین احتمال برنده شدن است. به همین دلیل امروز با شاخص MACD آشنا خواهیم شد.

MACD یکی از ساده ترین شاخص ها برای شناسایی روند قیمت است. در این مقاله ، خط MACD را ساده می کنم. در همان زمان ، من با استفاده از MACD 2 ترکیب تجاری را به شما نشان می دهم.

ویدئو در مورد استفاده از MACD برای تجارت گزینه های دودویی

MACD چیست؟

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است. این توسط یک تحلیلگر فنی به نام جرالد اپل از دهه 1970 ایجاد شده است. MACD به شما کمک می کند تا بفهمید قیمت در کدام روند قرار دارد. همچنین به شما کمک می کند تا روند به پایان برسد ، معکوس شود یا به یک روند جدید تبدیل شود.

نشانگر MACD از سه عنصر اصلی تشکیل شده است.

– MACD (خط MACD – خط آبی تیره): ترکیبی از EMA12 – EMA26 است که روند توسعه قیمت را نشان می دهد.

– سیگنال (خط سیگنال – خط نارنجی): EMA9 است که برای ردیابی روند قیمت استفاده می شود.

– ستون هیستوگرام: برای اندازه گیری درجه همگرایی / واگرایی بین دو میانگین متحرک است. این نشان می دهد که آیا سرعت تغییر قیمت در زمان معین سریع است یا کند.

نحوه استفاده از نشانگر MACD

روش 1: پیش بینی روند قیمت با استفاده دقیق از MACD

این ویژگی همگرایی نشانگر MACD است. این بدان معناست که جهت MACD جهت قیمت است.

(i) هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از پایین قطع می کند) => قیمت در حال افزایش است. ستون های هیستوگرام به سمت بالا نشان داده می شوند.

(ii) هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از بالا قطع می کند) => قیمت رو به پایین است. ستون های هیستوگرام پایین می روند.

روش 2: پیش بینی احتمال برگشت با استفاده از واگرایی MACD

ویژگی دیگر MACD واگرایی است. شما باید واگرایی خط MACD را شناسایی کنید. از آنجا می توانید احتمال تغییر قیمت را پیش بینی کنید.

این یک نمونه معمول از واگرایی MACD است.

(الف) قیمت در روند نزولی است => (ب) بین قیمت و نشانگر MACD واگرایی وجود دارد (قیمت در حال سقوط است اما خط MACD در حال افزایش است) => (C) بلافاصله پس از آن ، قیمت از پایین به بالا معکوس می شود.

دو ترکیب تجاری با استفاده از MACD

یادداشت ها: MACD یک شاخص روند است. بنابراین ، بهترین راه برای تجارت ترکیب MACD با سایر شاخص های روند است.

برای باز کردن گزینه های خلاف روند از MACD استفاده نکنید.

روش 1: نشانگر MACD همراه با پشتیبانی / مقاومت

استفاده از MACD با پشتیبانی و مقاومت یک استراتژی با دقت بسیار بالا در معاملات گزینه های باینری است.

شرایط: یک نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای ژاپنی. زمان انقضا 15 دقیقه (زمان انجام معامله 15 دقیقه است).

نحوه باز کردن گزینه:

+ گزینه UP را باز کنید: قیمت از مقاومت خارج می شود و افزایش می یابد. در همان زمان ، خط MACD از خط Signal عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از پایین قطع می کند)

توضیح: وقتی قیمت از مقاومت خارج شد ، بازار وارد یک روند صعودی خواهد شد. علاوه بر این ، MACD همچنین سیگنال سرسخت را می دهد => این زمانی است که می توانید با اطمینان گزینه UP را باز کنید.

+ گزینه DOWN را باز کنید: قیمت از پشتیبانی خارج می شود و پایین می آید. در همان زمان ، خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از بالا قطع می کند)

روش 2: نشانگر MACD همراه با نمودار شمعدان هایکن آشی

نمودار شمعدان هایکن آشی یک الگوی شمعدان بسیار خاص است. این دقیقاً نشان می دهد که قیمت در یک روند صعودی است یا روند نزولی.

وقتی شمع های سبز پشت سر هم صف می کشند => بازار صعود می کند. برعکس ، وقتی شمع های قرمز پشت سر هم صف می کشند => بازار پایین می رود.

شرایط: نمودار شمعی 5 دقیقه ای هایکن آشی. زمان انقضا 15 دقیقه تا 30 دقیقه.

نحوه باز کردن گزینه:

+ گزینه UP را باز کنید: الگوی Candlesticks هایکن آشی مجموعه ای از شمع های سبز متوالی را نشان می دهد. در همان زمان ، خط MACD از خط Signal عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از پایین قطع می کند)

توضیح: این دو علامت است که نشان می دهد قیمت در یک روند صعودی قرار دارد. بنابراین ، باز کردن گزینه UP بسیار ایمن خواهد بود.

+ گزینه DOWN را باز کنید: الگوی Candlesticks Heiken Ashi مجموعه ای از شمع های قرمز متوالی را نشان می دهد. خط MACD از بالا خط سیگنال را عبور می دهد (خط آبی خط نارنجی را از بالا قطع می کند)

چند یادداشت هنگام استفاده از نشانگر MACD برای معامله گزینه های باینری

– زمان انقضا طولانی بهتر از مدت کوتاه است (مدت انقضا 15 دقیقه یا بیشتر از 5 دقیقه بهتر خواهد بود). MACD یک شاخص روند است. در مورد معاملات مرسوم ، مد روز ، بهتر است زمان انقضا طولانی انتخاب کنید.

– از نشانگر MACD فقط برای تعیین نقاط ورود استفاده نکنید. زیرا بعضی اوقات MACD سیگنالهای روشنی نمی دهد.

– لطفاً بخاطر بسپارید: برخلاف روند معامله نکنید. MACD برای شناسایی روندها است و ما به طور مداوم تجارت می کنیم. هرگز خلاف روند پیش نروید.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD)

یکی از مهم ترین و متداول ترین ابزارهای تکنیکال است که توسط جرالد آپل ارائه گردیده و به کرات نیز در معاملات مورد استفاده واقع می شود. MACD، میانگین های متحرک (نشانگرهای پیرو) را برای تعیین ویژگی های روند جاری به کار می برد. این نشانگرهای پیرو، با کم کردن میانگین متحرک طولانی تر از میانگین متحرک کوتاه تر، به یک اوسیلاتور جنبش تبدیل می شوند. طرح ایجاد شده، خطی را تشکیل می دهد که بدون هیچ مرز بالایی یا پایینی، حول صفر نوسان می نماید. به طور کلی MACD از سه قسمت اصلی زیر تشکیل شده است :
1- MACD : یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۱۲ که از دوره ۲۶ همان میانگین کسر شده و میانگین سریع تر را تشکیل می دهد.
۲- خط هشدار MACD : یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۹ که میانگین کندتر را تشکیل می دهد.
٣- هیستوگرام MACD : میله هایی که از اختلاف MACD و خط هشدار آن به دست آمده است. اگر به نمودار صفحه بعد نگاه کنید می بینید که هرچه میانگین ها از هم دورتر شوند نمودار بزرگ تر می شود که به آن واگرایی می گویند و هر چقدر میانگین های متحرک به هم نزدیکتر شوند، نمودار کوچک تر شده و همگرایی نام دارد.

به طور کلی اگر MACD و خط سیگنال با هم برخورد کنند، این امکان وجود دارد که روند تغییر کند. از آنجایی که در این ابزار دو میانگین متحرک با سرعت های متفاوت وجود دارد، عناصر شاخص MACD واضح است که سریع تر آنها به حرکات قیمت سریع تر واکنش نشان دهد. وقتی یک روند جدید اتفاق می افتد میانگین سریع عکس العمل نشان داده و در نتیجه خط کندتر را قطع می کند. وقتی این تقاطع اتفاق افتاد و خط سریع شروع به دور شدن از خط کند کرد، نشان دهنده این است که روند جدیدی تشکیل شده است. بر این اساس زمانی که یک واگرایی مثبت شکل گیرد و هیستوگرام خط صفر را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید و زمانی که یک واگرایی منفی شکل گیرد و هیستوگرام خط صفر را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش ایجاد می شود.

سیگنال های خرید و فروش MACD در نمودار جفت ارز GBPUSD

اخطار خرید و فروش در اندیکاتور MACD

با توجه به سیگنال های خرید و فروش صادره از MACD در بسیاری از مواقع می توان لحظخ ورود به بازار بر اساس هشدارهای صادره از الگوهای قیمت و یا الگوهای شمعی را با کمک MACD پیدا نمود. برای مثال به شکل بالا توجه نمایید. در این نمودار تشکیل الگوی شمعی دوم همراه با هشدار فروش در MACD بوده است لذا موقعیت مناسبی برای معامله فروش فراهم می شود در صورتی که در دو موقعیت دیگر چنین نبوده است.
همچنین شکست واقعی نواحی حمایت و مقاومتی همچون خطوط روند را با کمک MACD می توان به درستی تشخیص داده و حتی تأییدیه گرفت. در شکل زیر مشاهده می نمایید که شکست خط روند صعودی هم زمان با هشدار فروش MACD و همچنین استوکاستیک بوده است که در این میان MACD بسیار دقیق تر عمل می نماید. نمونه ای دیگر از این وضعیت را در شکل زیر مشاهده می نمایید که متعلق به نمودار EURUSD می باشد.

تایید شکست خط روند صعودی با کمک استوکاستیک و MACD

واگرایی MACD

موقعیتی در نمودارها که در آن نمودار قیمت و MACD در جهت مخالف هم حرکت می کنند؛ به این صورت که برای مثال قیمت در حال تشکیل قله های بالاتر بوده اما در همان زمان، MACD قله های پایین تری می سازد و یا بازار در حال تشکیل دره های پایین تر بوده اما در عناصر شاخص MACD عناصر شاخص MACD همان زمان دره های تشکیل شده در MACD بالاتر می باشند. معمولا چنین وضعیتی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرد که نشانه قریب الوقوع بودن اتمام روند جاری بازار است. برای مثال معمولا یک واگرایی صعودی در انتهای روند نزولی و یک واگرایی نزولی در انتهای روند صعودی، موجب توقف و بازگشت قیمت می شود.

تشخیص همگرایی واگرایی قیمت با استفاده از MACD

مزایای MACD

که از مزایای اصلی MACD این است که علاوه بر تغییرات روند، عنصر مومنتوم نیز در آن اظ شده است. استفاده از میانگین های متحرک در آن این اطمینان را ایجاد می کند که این ابزار است با نوسانات بازار عمل می کند. MACD به عنوان یک نشانگر جنبشی، می تواند حرکات جاری بازار را نشان دهد. واگرایی های MACD نقش بسزایی در پیشگویی تغییر یک روند دارند. تشکیل آنها می تواند کمک شایانی به معامله گران نماید؛ چه آنهایی که قصد ورود به بازار را دارند و چه آنهایی که از قبل دارای معاملات می باشند.
MACD را می توان در تمام تایم فریم ها از جمله نمودارهای روزانه، هفتگی و یا ماهانه به کار برد. این ابزار، واگرایی ها و همگرایی های دو میانگین متحرک را نشان می دهد. تنظیم اصلی MACD، تفاوت بین 12 EMA و 26 EMA است. با این وجود با توجه به شیوه معاملاتی و نوع ابزار قابل معامله می توان از تنظیمات مختلفی استفاده نمود. برای نمودارهای هفتگی، تنظیم سریع تری از میانگین ها مناسب است. در مورد سهام متغیر، تنظیم کندتری برای هماهنگ کردن اطلاعات لازم است. از آنجایی که MACD انعطاف پذیری بالایی دارد، هر معامله گری باید آن را با سبک معاملاتی، اهداف و تحمل ریسک خود هماهنگ کند.

معایب MACD

MACD علیرغم مزیت های فراوان خود دارای معایبی نیز می باشد که عبارتند از: ١- میانگین های متحرک از جمله اندیکاتورهای پیرو یا همان متأخر می باشند. با وجود اینکه MACD اختلاف بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد، باز این تأخیر در آن وجود دارد. این مسئله در مورد نمودارهای هفتگی نسبت به نمودارهای روزانه، شایع تر است. یک راه حل برای این مسئله، استفاده از هیستوگرام MACD است.
أ- MACD به طور اختصاصی برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش مناسب نمی باشد. حتی اگر این امکان وجود داشته باشد، MACD فاقد مرز بالایی و پایینی است که بتواند حرکاتش را محدود کند؛ چه بسا که MACD از محدوده های همیشگی خود نیز فراتر رود.
– MACD تفاوت دقیق و نه نسبی بین دو میانگین متحرک را از طریق کم کردن یکی از آنها از دیگری محاسبه می کند. هنگامی که قیمت یک سهم افزایش می یابد تفاوت (چه مثبت، و چه منفی) بین دو میانگین متحرک بایستی افزایش پیدا کند و این مسأله مقایسه سطوح MACD را در اره زمانی دشوار می سازد، خصوصا در بازارهایی که به صورت نمایی رشد می کنند.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

فیلم آموزشی اندیکاتورهای MACD و RSI توسط بهزاد صمدی

اندیکاتورها در حقیقت، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از فرمول های ریاضی و داده های خام نمودار، مانند حجم، قیمت و زمان، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله گران و تحلیلگران قرار می دهند. یک اندیکاتور تکنیکال، چشم انداز متفاوتی از رفتار قیمت را نشان می دهد و مهم نیست که فرمول به دست آوردن آن چه مقدار ساده یا پیچیده باشد؛ در هر حال، یک اندیکاتور خوب، چشم انداز منحصر به فردی از قدرت و جهت حرکت قیمت را فراهم می آورد.
اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته ی پیشرو (Leading) و دنباله رو (Lagging) تقسیم می شوند. اندیکاتورهای پیشرو به طور کلی زودتر از اندیکاتورهای دنباله رو علامت و تغییرات خود را نشان می دهند.

سه عملکرد اصلی اندیکاتورها به شرح زیر است:

● هشدار دادن: یک اندیکاتور می تواند در بررسی دقیق رفتار قیمت، بعنوان هشدار عمل نماید. برای مثال اگر میزان جنبش قیمت (مومنتوم) کم رنگ شود، ممکن است هشداری برای شکست یک سطح حمایت باشد. همچنین اگر یک واگرایی مثبت بزرگ وجود داشته باشد، ممکن است هشداری برای شکست یک ناحیه ی مقاومتی باشد.

● تایید گرفتن: اندیکاتورها می توانند در تایید علامت های سایر ابزار و روش های تحلیل تکنیکال ظاهر شوند و می توانند تاییدکننده ی درک تحلیلگر از قیمت باشند. دقت شود که گاهی اوقات، اندیکاتورها علامت هایی را نشان می دهند که در نگاه اول، ممکن است صحیح به نظر برسند اما اگر رفتار قیمت خلاف علامت اندیکاتور باشد، علامت اندیکاتور اعتباری ندارد و می توان نتیجه گرفت که به این دلیل که اندیکاتورها از همان رفتارهای قیمت به دست می آیند، استفاده از اندیکاتورها بدون توجه به رفتار قیمت، یک اشتباه بزرگ در تحلیلگری است.

● پیش بینی کردن: روش هایی وجود دارد که سرمایه گذاران و معامله گران می توانند به کمک اندیکاتوها، به پیش بینی رفتار آینده ی قیمت بپردازند که به دلیل فاصله داشتن از بحث مورد نظر، از پرداختن به آن صرف نظر می شود.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور که در واقع در زمره ی اسیلاتورها قرار می گیرد، یکی از معتبرترین اندیکاتورها در تمام بازارهای مالی محسوب می شود که توسط جرالد اپل ابداع شد.

اجزاء اصلی اندیکاتور MACD:

1. MACD: متشکل از میانگین متحرک نمایی (EMA) با بازه ی 12 روزه که از بازه ی 26 روزه همان میانگین، کسر شده و میانگین سریعتر را تشکیل می دهد.
2. خط هشدار MACD: شامل یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با بازه ی 9 روزه که میانگین کندتر را تشکیل می دهد.
3. هیستوگرام MACD: میله هایی که نشان دهنده ی اختلاف و فاصله ی دو خط MACD و خط هشدار آن هستند.

مزایای اندیکاتور MACD :

1. عنصر مهم مومنتوم در آن لحاظ شده است.
2. استفاده از میانگین متحرک ها در ساختار آن، تاییدکننده ی عناصر شاخص MACD اعتبار آن است.
3. می تواند حرکات جاری بازار را نشان دهد و واگرایی های معتبری دارد.
4. می توان آن را در تمامی تایم فریم ها استفاده کرد.

معایب اندیکاتور MACD :

1. یک اندیکاتور دنباله رو و تاخیری می باشد.
2. برای تعیین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش مناسب نیست.
3. مقایسه ی سطوح MACD در هنگامی که قیمت تغییرات زیادی را تجربه کرده است، بسیار دشوار است.

اندیکاتور RSI

این اندیکاتور نیز در زمره ی اسیلاتورها قرار می گیرد و از معتبرترین اندیکاتورهای بازارهای مالی است که ملقب به وزیر اندیکاتورها است و توسط والس وایلدر به وجود آمد. این شاخص، تعداد کندل های مثبت و منفی در بازه ی زمانی خود را مورد مقایسه قرار می دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین صفر تا 100 به دست می آید که این اعداد، هم به تنهایی و هم به صورت یک نمودار کامل کارایی دارند و حاوی اطلاعات زیادی هستند

برخی از نکاتی که در استفاده از این اندیکاتور باید مورد توجه باشند، به شرح زیر است:

1. در محاسبات روزانه بهتر است از دوره ی 14 روزه استفاده شود. (توصیه ی والس وایلدر)
2. اعداد بالای 70 نشان دهنده ی اشباع خرید و اعداد پایین تر از 30 نشان دهنده ی اشباع فروش هستند.
3. واگرایی بین اندیکاتور و قیمت، در زمان قرارگیری اندیکاتور در سطوح اشباع، بسیار اهمیت دارد.
4. سطح 50 اغلب نشان دهنده ی حمایت و یا مقاومت است و عبور از این خط می تواند اهمیت خاصی داشته باشد.