دستور استاپ لاس


شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک

مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک

هرگز این نکته کلیدی را فراموش نکنید که کلید موفقیت در معامله، مدیریت سرمایه و ریسک است. در این مقاله می‌خواهیم نکات کلیدی مرتبط با مدیریت سود و ریسک در تراکنش‌های معاملاتی را تقدیمتان کنیم.

اگر با روش‌های مدیریت سرمایه آشنا باشید ولی دانش خود را هنگام انجام معاملات واقعی به کار نگیرید، شانس شما برای کسب درآمد، بسیار اندک خواهد بود.

نکته مهم این است که اگر دقیقاً ندانید که چه طور باید در معاملات خود سود کنید، موفقیت شما فقط به شانس بستگی دارد. به علاوه، کنترلی روی خطرات پیش رو نخواهید داشت. این یعنی، اگر اشتباه کنید یا ترس و طمع بر شما غلبه کند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. اگر فاقد یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر باشید، در واقع معامله خود را به یک قمار تبدیل کرده‌اید.

امروز می‌خواهیم نحوه محاسبه عوامل زیر را به شما آموزش دهیم:

  • محاسبه نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به زیان)
  • سایز پوزیشن
  • نرخ ریسک در هر معامله

پیشنهاد مقاله: کسب درآمد از رمزارزها: چه طور در بازار رمزارزها کسب سود کنیم؟

محاسبه ریسک و ریوارد (خطر و سود)

بسیار مهم است که بدانید، محاسبه سطوح سود و ضرر بالقوه (احتمالی) بسیار حائز اهمیت است. ریسک (خطر ضرر) را به وسیله اوردر استاپ- لاس مشخص می‌کنند، در واقع، تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و اوردر استاپ- لاس، میزان ریسک شما را مشخص می‌کند.

حد سود نیز در صورت حرکت قیمت در جهت مورد انتظار برای تعیین نقطه خروج مشخص می‌شود.

سود بالقوه معامله، تفاوت قیمت بین نقطه هدف (حد سود) و نقطه ورود به معامله است.

به عنوان مثال، اگر سهمی به قیمت 25 دلار را خریداری کرده باشید و حدضرر (استاپ لاس) خود را روی 20 دلار و حد سود (تارگت) خود را روی 30 دلار قرار داده باشید، در آن صورت سود بالقوه شما در این معامله، برابر است با:

در ادامه، میزان ریسک با میزان سود، مقایسه شده و نرخ ریسک به ریوارد را مشخص می‌کند:

در این نسبت، A همان ضرریست که با اوردر Stop-loss (SL) مشخص کرده‌اید، B میزان سودیست که با اوردر Take-profit (TP) مشخص کرده‌اید و C، نسبت ریسک به ریوراد (ضرر به سود) است.

اگر C ، عددی کوچکتر از 1 باشد، در آن صورت، پتانسیل یا احتمال ضرر یا ریسک، بزرگ‌تر از احتمال سود است.

اما اگر این نرخ، بزرگ‌تر از عدد 1 باشد، این یعنی میزان سود معامله بیشتر از خطر یا ضرر احتمالی آن است.

پیشنهاد می‌کنیم در استراتژی‌های معاملاتی خود نقاط ورودی را انتخاب کنید که نرخ زیان به سود آن‌ها بین عدد 2 تا 3 باشد. این یعنی پتانسیل سود شما باید چندین برابر ضرر احتمالی باشد.

بعضی معامله‌گرها استاپ لاس تعیین نمی‌کنند تا از کاهش سرمایه خود جلوگیری کنند. اما متأسفانه، این استراتژی باعث پیچیده شدن فرایند مدیریت ریسک شده و ممکن است کاهش سرمایه را عمیق‌تر کند. علاوه بر این، نباید از این استراتژی در معاملات اهرمی استفاده کنید. تمام افراد تازه کار باید در معاملات اهرمی از دستور توقف ضرر استفاده کنند.

جدول زیر، درصد سود موردنیاز برای جبران یک ضرر را نشان می‌دهد:

همانطور که ملاحظه می‌کنید، این جدول، میزان جبران سرمایه مورد نیاز برای پوشش سرمایه از دست رفته را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری 1000 دلار سرمایه دارد. در نتیجه ضرر در یک معامله، اگر تنها 100 دلار برای او باقی مانده باشد، باید 900 درصد در معاملات بعدی خود سود کند تا بتواند ضرر وارده را جبران نماید.

معامله در همه جا

دانش و فناوری بامداد ارائه می‌دهد: بوتکمپ معامله‌گری در بازار رمزارزها

محاسبه اندازه پوزیشن

دو انتخاب به این منظور پیش روی شماست:

اولی، قانون دو درصد

الکساندر الدر، معامله‌گر و استاد برجسته اقتصاد از این الگوریتم استفاده می‌کند:

بنابر استراتژی مدیریت سرمایه مبتنی بر قانون دو درصد، سرمایه‌گذار، در هر معامله خود بیش از دو درصد از سرمایه خود را وارد نمی‌کند.

این استراتژی شما را از خطر “خورده شدن توسط کوسه‌ها” محفوظ نگه می‌دارد. یعنی خطر از بین رفتن کل سرمایه شما در اثر چند ضرر دستور استاپ لاس بزرگ را از شما دور می‌کند.

دومی، شرط کِلی (Kelly) نام دارد

این استراتژی برای به حداکثر رساندن موجودی سرمایه از یک شرط استفاده می‌کند. شرط کلی از این قرار است:

x ارزش معامله است

K سرمایه موجود است

فرمول کِلی، حد مقدار f را به طریق زیر، تعیین می‌کند:

A، سود حاصل از اوردر Take-Profit (TP) است.

B، ضرر حاصل از اوردر Stop-Loss (SL) است.

g، اهرم معامله است (اگر از اهرم استفاده نکنیم، این مقدار برابر 1 درنظر گرفته می‌شود).

اما p را فراموش نکنیم

p، احتمال موفقیت است.

توجه داشته باشید که لزوما نباید از f max استفاده کنید.

برای پایین آوردن ریسک، کافیست محدوده زیر را مورد استفاده قرار دهید:

حال زمان آن است که ریسک اتخاذ تصمیم اشتباه را مدنظر قرار دهیم.

چگونه می‌توان این احتمال را محاسبه کرد؟

اگر بخواهید احتمال موفقیت خود را تخمین بزنید (p در فرمول قبل)، همه چیز به منبع اطلاعات شما بستگی دارد:

  • منابع خارج. بعضی معامله‌گرها از متوسط سیگنال‌های موفق استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که بدانید گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات اجتماعی ممکن است آمارها و اطلاعات گمراه‌کننده منتشر کنند.
  • استراتژی معاملاتی خودتان. اگر آمارهای معاملاتی را جمع آوری کرده و داده‌های خود را محاسبه و تحلیل کرده و برای آزمایش استراتژی خود آماده باشید، باید به فرمول زیر توجه کنید.

p : احتمال موفقیت معامله یا نرخ تبدیل تراکنش‌های مثبت است.

M : تعداد تراکنش‌های منتهی به سود است.

N : کل تعداد معاملات انجام شده تحت یک استراتژی مشخص است.

خلاصه

  • تراکنش‌های مالی، پرخطر هستند و بسیار مهم است که محدودیت‌های ریسک خود را شناسایی کنید.
  • باید پیشاپیش، سود و زیان را محاسبه کنید.
  • نرخ ریوارد به ریسک (سود به ضرر) میزان سود مشخص شده توسط اوردر TP به ضرر مشخص شده توسط اوردر SL است و باید عددی بین 2 و 3 باشد.
  • SL یا Stop-Loss بسیار مهم است. اگر معاملات شما با ضررهای بزرگ همراه باشند، بازیابی کل سرمایه اولیه امری بسیار دشوار خواهد شد.
  • از قانون دو درصد برای محاسبه اندازه پوزیشن خود استفاده کنید: اندازه تراکنش‌های شما نباید بیش از 2 درصد کل سرمایه شما باشد. اگر به قاعده جدیدی علاقه دارید، می‌توانید از شرط Kelly استفاده کنید.
  • باید جمع‌آوری آمارهای معاملاتی را شروع کنید. اما فراموش نکنید که این داده‌ها همیشه با انحراف و خطا همراه هستند.
  • یک سیستم معاملاتی، فراتر از رعایت یک قانون یا مجموعه‌ای از قواعد است. باید بتوانید تمام پوزیشن‌های خود را محاسبه و تجزیه و تحلیل کنید.
  • تقلید از روش دیگران را خجالت آور نپندارید ولی همزمان سعی کنید استراتژی خودتان را آزمایش کنید.
  • باید یادتان باشد که اگر با معامله‌گری مثل یک تجارت رفتار کنید، در مقایسه با کسانی که مثل یک قمار با آن رفتار می‌کنند، سود بیشتری کسب می‌کنید.

در پایان، ضمن آرزوی معاملاتی پرسود برای شما عزیزان خواننده، از شما می‌خواهیم ما را از نظرات و کامنت‌های مشوقانه خود محروم ننمایید. زیر همین پست، پاسخگوی سؤالات شما خواننده عزیز خواهیم بود.

شکار حد ضرر چیست ؟

شکار حد ضرر چیست

شکار حد ضرر یا همان استاپ هانتینگ یکی از اتفاقات ناخوشایندی است که ممکن است برخی از معامله گران با آن رو به رو شوند، حتی گاهی بدون اینکه از آن اطلاع داشته باشند! جالب است یدانید، در این زمینه نظرات بسیاری وجود دارد در که در بین اشخاصی که در بین فعالان بازار فارکس رد و بدل می شود. اما با این حال بسیاری از تازه کاران نمی دانند که در این نوع حرکت قیمت دقیقا چه اتفاقی رخ می دهد.

بنابراین پیش از شروع، بهتر است تا بدانیم معنی استاپ لاس هانتینگ یا شکار حد ضرر چیست و در معاملات چه کسی استاپ لاس های ما را شکار می نماید.

در ادامه بررسی این موضوع با ما همراه باشید…

شکار حد ضرر (استاپ هانتینگ) چیست؟

در یک بیان ساده می توانیم بگوییم، شکار حد ضرر در واقع اشاره به زمانی دارد که سفارشات محدود یا limit order توسط معامله گران بسیاری انجام می شود.

در اغلب مواقع این سفارش ها در دسته استاپ لاس ها قرار می گیرند؛ جدا از اینکه آیا یک تریدر توانایی خرید یا فروش را دارد، شکار حد ضرر زمانی اتفاق می افتد که سفارشات به صورت محدود انجام می شود. که در اغلب اوقات این سفارش استاپ لاس به شمار می روند.

صرف نظر از اینکه یک تریدر موقعیت خرید یا فروش دارد، استاپ هانتینگ زمانی رخ می دهد که اکثر سفارشات استاپ لاس اجرا می شوند. سپس اندکی پس از آن، قیمت تغییر جهت می دهد و حرکت به جهت مخالف شروع می شود.

در اصل اجرای معاملات یا سفارش های استاپ لاس بر روی روی موقعیت های معاملاتی باز، قبل از اینکه به سمت مسیر اصلی حرکت کند، چیزی است که با نام شکار حد ضرر شناخته می شود.

شکار حد ضرر

آیا شکار حد ضرر واقعا وجود دارد؟

بله قطعا وجود دارد، اما لازم است بدانید که کارگزاری حد ضرر شما را شکار نمی کند. در واقع هیچ واکنشی به این موضوع ندارند و این فعالان بازار هستند که به آن اهمیت می دهند، در حقیقت این افراد باید برای شکار موقعیت ها از حد ضرر دیگران اطلاع داشته باشند.

سفارش هایی که طبق حد ضرر دیگرام اطلاع داده می شود میزان نقدینگی بازار را نشان می دهد. جالب است بدانید، مجموعه های قهاری همچون بانک ها، موسسات مالی بزرگ و همچنین سایر صندوق های سرمایه به این نقدینگی نیاز دارند.

در معاملات این سرمایه گذاران بزرگ بنا به دلایلی قادر به این نیستند که به یکباره به معامله وارد شوند و دنبال یافتن موقعیتی هستند که نقدینگی را در بازار شکار کنند، در این راستا تمامی سفارش هایی که جهت جلوگیری از ضرر ایجاد می شوند یک فرصت مناسب برای به دست آوردن نقدینگی بازار برای این معامله گران است.

حال باید چه کاری انجام داد؟ 2 راحل حل زیر برای شما وجود دارد :

1-ابتدا یاد بگیرید که چطور، چگونه درگیر و قربانی شرایط حد ضرر نشوید برای این کار باید بفهمید که بزرگان بازار سرمایه چه ایده و فکری در ذهنشان وجود دارد و بر چه اساسی معامله می نمایند.

2-دومین گزینه این است که کشف کنید که چگونه با شکار حد ضرر می توانید سود کنید. بنابراین توصیه می کنیم اگر آموزش کافی دیده اید و در این زمینه متخصص هستید به جای اینکه از سر راه سرمایه گذاران بزرگ کنار بکشید در شکار این موقعیت ها به آن ها بپیوندید. به محض اینکه دریابید چگونه می توانید حد ضرر را شکار کنید دیگر مانعی برای قرار گرفتن در این موقعیت برای شما وجود ندارد و به راحتی می توانید در کنار معامله گران بزرگ به کسب سود بپردازید.

استاپ لاس

در بازار فارکس چگونه استاپ هانتیگ رخ می دهد؟

استاپ هانتینگ یک اتفاق کاملا معمول در معاملات بازار است به ویژه برای معامله گران بازار فارکس می باشد. در این راستا شما می بایست نمودارها را بررسی کنید تا موقعیت مناسب معامله را بیابید، بعد از بررسی باید حد سود و زیان را باز کنید و بعد از آن صبر کنید تا قیمت های بازار در راستای موقعیت شما حرکت کنند تا در نهایت نمودار به حد سود شما برسد.

با طی کردن این مراحل از شما از کار خود اطمینان دارید، چرا که نمودار قیمت ها را بر اساس تایم فریم های مختلف آنالیز و تحلیل کرده اید، جفت ارز مناسب را پیدا و در یک جهت صحیح موقعیت را انتخاب کرده اید. در حقیقت می توان گفت شما تمامی مراحل و کارهایی که برای کسب سود و معامله صحیح لازم بوده را انجام داده اید؛ اما ناگهان بازار به سمت مخالف تارگت شما و به سمت حد ضرر حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. بعد از این شرایط قیمت ها دوباره به سمت پیش بینی شما و به سمت سود حرکت می کند.

شما از کار خود اطمینان دارید. زیرا نمودار قیمتها را در تایم فریم های مختلف تحلیل کرده اید. جفت ارز مناسب را یافته اید. جهت موقعیت را بدرستی انتخاب کرده اید. با حجم مناسب وارد معامله شده اید و حد سود قابل قبولی را در نظر گرفته اید. در واقع شما هر کاری که برای توجیه یک معامله لازم بوده را انجام داده اید. ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند.

آیا تا به حال این اتفاق برای شما پیش افتاده است؟برای من در معاملات این اتفاقات چندین بار اتفاق افتاده است و من فکر می کردم که تمام دنیا با هم دست به یکی کرده اند تا من در معاملاتم موفق نشوم.. اما تنها با دانستن نکات لازم در این زمینه می توان از به وجود آمدن این مشکل به راحتی جلوگیری کرد..

چند نکته برای جلوگیری از قربانی شدن در حد ضرر:

  • هیچگاه در تعیین حد سود و ضرر از سطوح واضح استفاده نکنید؛ عددهای رند و بزرگ در اکثر مواقع انتخاب های بدی برای تعیین سطوح حمایت اند.
  • طبق تجربه و آمار قیمت ها پس از گذشتن از یک عدد رند سریع تر تغییر می نماید که دلیل آن نیز وجود، تعداد بسیاری دستور حد ضرر در نزدیکی اطراف اعداد رند می باشد.
  • توجه داشته باشید محدوده حد ضرر اغلب در نزدیک به اعدادی شبیع به 00 ختم می شوند تجمیع می شود.
  • همیشه میزان اسپرد معمالات را به همراه چند پیپ به حد ضررتان اضافه کنید تا یک فضای محافظتی و اضافی برای حد ضررتان باشد. این نکته بسیار مهم و ضروری است.
  • هر اندازه مردم بیشتر درباره یک سطح قیمت معین صحبت کنند، کسب سود از آن دشوارتر است.
  • ستونی را به ژورنال معاملاتی خود اضافه کنید و سپس تعداد میزان حرکت قیمت که بر خلاف پوزیشن شما انجام می گردد را بررسی کنید. این یک راهکار بسیار عالی و ایده آل است برای مشاهده اینکه آیا شخص پیش از موعد مشخص به معامله وارد شده یا اینکه حد ضرر را بیش از حد محتاطانه انتخاب کرده‌اید.

حد ضرر

  • سعی کنید که به شیوه فکر همیشگی افراد معامله گر حرفه ای و سرمایه گذاران پی ببرید. معمولا خیلی ساده می توانید پی ببرید این افراد از مشاهده و تحلیل نمودارها به چه نتیجه ای می رسد و چه کاری را در برنامه خود قرار می دهند. بهترین کار این است که شما در خلاف جهت آن ها حرکت نمایید.
  • هیچ گاه ظاهر فریب معاملات را نخورید، اگر معامله ای بیش از آنچه که باید خوب به نظر می رسد.
  • از روش های تایید به ورود معاملات به عنوان یک فیلتر اضافه استفاده نمایید..

در بازار فارکس راه کار استفاده از شکار حد ضرر چیست؟

سوال اینجا است که آیا ما می توانیم از استاپ هانت در بازار معاملاتی فارکس نیز استفاده کنیم؟ همانطور که در این مطلب بررسی کردیم این تکنیک در واقع می تواند یک تله برای شما باشد، اما اگر بتوانید در رابطه با آن اطلاعات کاملی کسب کنید به راحتی می توانید از آن سود کنید.

یکی از معمول ترین مواردی که در آموزش های فارکس توضیح داده می شود این است که هرچه میزان سطح حمایت و مقاومت با لمس های متعدد نمایان شود، احتمال حضور در این تله قوی تر می شود.

کاری که می توانید انجام دهید این است که به پول های کلان و هوشمند فرصتی بدهید تا از نقدینگی خارج از حمایت یا مقاومت جلوگیری نماید و شما بلافاصله از عملکرد سرمایه گذاران و معامله گرانی که نمی دانند چطور میزان حد ضرر خود را تنظیم کنند، استفاده کنید.

به بیان ساده تر، در حقیقت تنها کاری که باید انجام دهید این است که بر خلاف جهت اکثریتی که در اینجا ضرر می کنند حرکت کنید.

با این توضیحات و مسائل بررسی شده، قطعا تا حالا معنا و روش کلی تله شکار حد ضرر را درک کرده اید،بنابراین انتظار می رود که اکنون شما بتوانید، موقعیت هایی را در نمودار خود مشخص نمایید که در آن وضعیت انتضار می رود دسته ای از اوردرهای استاپ لیمیت در آنجا حضور داشته باشند، سپس با این تکنیک برای استفاده از این مزایا تصمیم گیری کنید.

در جالت کلی تکنیک معاملاتی استاپ هانتینگ یک روش ساده و راحت است و نیازمند چیزی بیش تر از نمودار قیمت و یک اندیکاتور نمی باشد! اما برای استفاده از آن باید هوشمندانه رفتار کنید و بتوانید شرایط بازار و معاملات را به خوبی تحلیل کنید.

شرایط کلی این استراتژی به طور خلاصه بدین صورت است:

در یک نمودار 1 ساعته، از هر طرف یک قیمت معلوم و رند خطوطی رسم کنید(به فاصله 15 پیپی).

به عنوان نمونه: در نظر بگیرید اگر EUR/USD نزدیک به رقم 1.2500 باشد، شما می بایست 1.2485 و1.2515 را در نظر بگیرید. این ناحیه در واقع به عنوان “ناحیه تجارت” معرفی می شود. این سطح بیان گر این است که شما پس از ورود به این منطقه احتمال موفقیت بالایی خواهید داشت.

کلام پایانی؛ چگونه قربانی حد ضرر نشویم و معامله خود را سوخته فرض نکنیم؟

همانطور که مشاهده می کنید، در این مقاله به طور کامل بررسی کردیم که شکار حد ضرر چیست و سرمایه گذاران و معامله گران چگونه قربانی آن می شوند! در اغلب موارد معامله گران با دیدن شرایط گمراه می شوند و روند قیمت ها را اشتباه تخمین می زنند. اگر بتوانید بر روی ویژگی های خود بیشتر تمرکز کنید و قادر به درک روانشناسی تفکرات نهفته تغییرات قیمت باشید به احتمال زیاد می توانید محرک این تغییرات را شناسایی کنید و به دلیل تغییرات پی ببرید..

تریلینگ استاپ لاس

تریلینگ استاپ لاس

تریلینگ استاپ لاس

تریلینگ استاپ لاس

فهرست این مقاله

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.تریلینگ استاپ لاس

یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.

استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلی‏ترین دلیل و مزیت استفاده از این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران می‌شود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز دستور استاپ لاس قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی می‌کنیم:

حد ضرر و استفاده از آن برای سودآوری در معاملات سهام

حد ضرر در معاملات سهام

یکی از بزرگترین کشش‌های بازار سهام، رشد قابل توجه و تولید ثروت است. به طور طبیعی، یکی از بزرگترین ترس‌هایی که افراد را از این بازار دور نگه می‌دارد ترس از کاهش چشمگیر قیمت است که منجر به ضررهای دردناک می‌شود. در عین حال، اطمینان نسبت به خروج از معامله در زمانی که استراتژی سرمایه گذاری‌تان به شما می‌گوید بسیار مهم است، چه این معامله سودآور باشد یا به ضرری قابل کنترل ختم ‌شود.
صرف نظر از سبک سرمایه گذاری، دارایی‌هایی که روی آن سرمایه گذاری می‌کنید یا استراتژی‌ای که دنبال می‌کنید، در صورت رسیدن قیمت‌ به نقطه‌ای خاص می‌توانید از ابزاری استفاده کنید که به طور خودکار معامله را ببندد. آن ابزار به دستور «حد ضرر» یا «استاپ لاس» معروف است.
صرف نظر از اینکه شما سرمایه گذار ارزشی، رشد محور یا حتی یک معامله گر روزانه باشید، حد ضرر یک ابزار بسیار مهم است که به احتمال زیاد از آن استفاده خواهید کرد. اما حد ضرر دقیقاً چیست و چگونه عمل می‌کند؟

حد ضرر در معاملات سهام

حد ضرر چیست؟

هنگامی ‌که سرمایه گذاری یا معامله می‌کنید، این کار را از طریق مجموعه‌ای از سفارشات انجام می‌دهید که در حساب کارگزاری خود وارد می‌کنید. چندین نوع سفارش مختلف وجود دارد که رایج‌ترین آنها سفارشات خرید یا فروش ساده است. برای خرید سهام یا جفت ارز، سفارش خرید (بای اردر) می‌دهید و برای فروش سهام یا جفت ارز، سفارش فروش (سل اردر) قرار می‌دهید.
با این حال، برخی از انواع سفارشات کمی ‌پیچیده‌تر هستند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به شما کنترل بیشتری بر مدیریت پول خود و معامله می‌دهد. دستور حد ضرر یکی از این موارد است.
حد ضرر را در حساب کارگزاری وارد می‌کنید و از این طریق به کارگزار خود می‌گویید وقتی بازار به یک قیمت مشخص-معروف به قیمت توقف یا قیمت حد ضرر-در هر دو جهت صعودی و نزولی رسید، چه کاری انجام دهد. پس از رسیدن به این قیمت، کارگزار شما سفارش را همانطور که خواسته‌اید کارسازی می‌کند.
حد ضرر به عنوان نوعی بیمه رایگان عمل می‌کند، زیرا پس از رسیدن به سطح قیمتی مشخص، اقدامی ‌در جهت حفاظت از ثروت شما انجام می‌شود. عدم استفاده از حد ضرر، مشابه ارائه بیمه رایگان به صاحب یک خانه و عدم وقت گذاشتن از سوی او برای پر کردن اسناد و مدارک است.

انواع مختلف سفارشات حد ضرر

روش‌های متعددی برای توقف سفارش وجود دارد تا به شما کنترل بیشتری بر آنچه در حساب‌تان اتفاق می‌افتد بدهد. انواع مختلف حد ضرر عبارتند از:

سل استاپ Sell Stop

سل استاپ به منظور محدود کردن ضرر و زیان سرمایه گذارانی که دارای موقعیت‌های خرید هستند طراحی شده است، به این معنی که آنها سهامی دارند و معتقدند قیمت سهام افزایش می‌یابد. حال اگر قیمت سهم شما کاهش یابد دچار ضرر و زیان می‌شوید، ضررهایی که سل استاپ برای محدود کردن آنها طراحی شده است.
با دستور سل استاپ، هنگامی‌ که قیمت به سطح از پیش تعیین شده رسید، دستور فروش سهام صادر می‌شود و ضررهای شما را در آن نقطه متوقف می‌کند.
به عنوان مثال، فرض کنید شما سهام ABC را به قیمت ۱۰ دلار برای هر سهم خریداری کرده‌اید و حد ضرر ۹ دلاری برای هر سهم تعیین کرده‌اید. این امر می‌تواند ضررهای شما را در ۱۰% بعلاوه کارمزد معامله محدود کند. حتی اگر قیمت همچنان در حال سقوط بیشتر باشد، به محض کاهش قیمت سهام به کمتر از ۹ دلار در هر سهم، پوزیشن شما در سهم نقد می‌شود.
در نتیجه، اگر قیمت آنطور که انتظار می‌رود افزایش یابد، پتانسیل نامحدودی برای حرکت رو به بالا دارید، اما در صورت کاهش قیمت، پتانسیل محدودی برای ضرر و زیان خواهید داشت.

بای استاپ Buy Stop

سفارش بای استاپ نوعی حد ضرر است که معمولاً توسط فروشندگان استقراضی استفاده می‌شود. این سرمایه گذاران سهام را از سرمایه گذاران بلندمدت قرض می‌گیرند و بلافاصله در بازار به امید سقوط قیمت سهم می‌فروشند. به محض کاهش قیمت، صاحب پوزیشن فروش، سهام قرض گرفته شده را خریداری می‌کند تا به صاحب اصلی بازگرداند و در این فرآیند از اختلاف قیمت فروش و خرید، کسب سود می‌کند.
مانند هر سرمایه گذاری دیگری، موقعیت‌های فروش استقراضی می‌توانند مسیری برخلاف تحلیل معامله گر طی کنند. اگر قیمت سهام بیش از قیمتی باشد که سرمایه گذار سهام قرض گرفته شده را در آن قیمت فروش زده است، تفاوت بین قیمت بازخرید و قیمت فروش برای فروشنده استقراضی به ضرر تبدیل می‌شود.
به عنوان مثالی برای شناخت بیشتر از فواید بای استاپ، فرض کنید شما سهام ABC را فروش استقراضی کرده‌اید، یعنی ۱۰۰ سهم را در بازار به قیمت ۱۰ دلار برای هر سهم فروخته و حد ضرر را ۱۱ دلار برای هر سهم تعیین کرده‌اید. این امر احتمال ضرر و زیان را به ۱۰% به علاوه کارمزد معامله محدود می‌کند، حتی اگر قیمت سهام ABC به طور غیر منتظره‌ای افزایش یابد. حال اگر قیمت سهم به ۱۱ دلار در هر سهم افزایش یابد، دستور استاپ لاس به طور خودکار سهام جدیدی خریداری می‌کنید تا موقعیت فروش خود را پوشش داده و ضرر و زیان خود را به ۱ دلار در هر سهم به علاوه هزینه معامله محدود کنید.

مزایای حد ضرر

سه مزیت کلیدی برای استفاده از سفارشات حد ضرر عبارتند از:

۱. توانایی محدود کردن ضررها

سرمایه گذاری در نهایت تلاشی برای پیش بینی آینده است. وقتی سرمایه گذاری می‌کنید، پیش بینی می‌کنید که در آینده دارایی خریداری شده ارزش بیشتری نسبت به امروز داشته باشد. اما همیشه اوضاع مطابق پیش بینی شما جلو نمی‌رود.
نوسانات در بازار امری متداول هستند، بنابراین تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش دشوار است و اغلب سرمایه گذاران را متضرر می‌سازد. استفاده از حد ضرر، زیان شما را در صورتی که معامله برخلاف استراتژی‌تان پیش برود محدود می‌کند.
واقعیت ساده این است که اگر تصمیم به سرمایه گذاری بگیرید، مواقعی پیش می‌آید که مجبور خواهید شد ضررها را جبران کنید. محدود کردن ضررها باعث می‌شود که جبران کردن آسان‌تر باشد و در مسیر ثبات مالی، پیشرفت داشته باشید.

۲. قابلیت قفل کردن سود

در حالی که حد ضرر برای محدود کردن زیان‌هایی که هنگام سرمایه گذاری تجربه می‌کنید طراحی شده است، اما می‌تواند برای قفل کردن سود نیز مورد استفاده قرار گیرد. غالباً معامله گران در یک سرمایه گذاری سودآور از حد ضرر استفاده می‌کنند تا سود خود را قفل کرده و فضایی برای سود بردن از حرکت احتمالی بعدی برای خود فراهم کنند.
به عنوان مثال، فرض کنید شما سهم ABC را زمانی خریده‌اید که قیمت آن ۱۰ دلار برای هر سهم بوده است. هنگامی ‌که حساب خود را باز می‌کنید، می‌بینید که قیمت ABC در حال حاضر ۱۰.۷۵ دلار برای هر سهم است. بنابراین تا به حال ۷.۵ درصد سود از معامله خود به دست آورده‌اید.
اما اگر شما مایل به بستن معامله نباشید زیرا معتقدید هنوز فضای زیادی در جهت صعود وجود دارد چه باید بکنید؟ ناامید کننده است اگر اجازه دهیم این سودهای به سرعت به دست آمده در صورت بازگشت قیمت از دست بروند، در عین حال فروش سهام و تماشای ادامه روند صعودی نیز بسیار سخت خواهد بود.
در این حالت می‌توانید حد ضرر را در ۱۰.۵۰ دلار قرار دهید. اگر قیمت ABC به ۱۰.۵۰ دلار یا کمتر برسد، سهام شما فروخته می‌شود و سود ۰.۵۰ دلاری یا ۵ درصدی برای هر سهم قفل می‌شود. حال اگر حرکت سهام به سمت بالا ادامه یابد، محدودیتی برای سود شما وجود ندارد. پس در این حالت، حد ضرر برای تضمین نتیجه برد-برد استفاده می‌شود.

۳. راهی برای محدود کردن معاملات احساسی

احساسات دشمن سرمایه گذاران در بازار سهام و فارکس است. ترس و طمع اغلب شکل دهنده تصمیمات افراد تازه وارد است و معمولاً منجر به تصمیمات بد و زیان‌های فزاینده می‌شود. با این حال، هنگامی ‌که حد ضرر قرار داده می‌شود خطر تصمیم گیری احساسی از بین می‌رود.
یکی از بزرگترین احساساتی که در سرمایه گذاری ایجاد می‌شود ترس از ضرر است که اغلب منجر به ضررهای بیش از حد تصور می‌شود.
فرض کنیم سهام ABC را با قیمت ۱۰ دلار به ازای هر سهم خریداری می‌کنید. هنگامی ‌که قیمت هر سهم به ۹ دلار می‌رسد، استراتژی می‌گوید که باید آن را بفروشید، اما شما از پذیرش ضرر می‌ترسید و تصمیم می‌گیرید منتظر بازگشت قیمت سهم بمانید. هفته بعد، با ورود به حساب خود متوجه می‌شوید که ABC به ۷ دلار کاهش یافته است، اکنون ضررهای خود را در سه برابر کرده‌اید.
اگر در ابتدا از دستور حد ضرر استفاده می‌کردید، استراتژی شما به طور خودکار دنبال می‌شد و در نتیجه ضررهای شما به ۱۰% به علاوه کارمزد معامله محدود می‌شد.

سرمایه گذاری ای تی اف

معایب حد ضرر

در حالی که دلایل زیادی برای قرار دادن حد ضرر بعنوان بخشی از استراتژی معاملاتی دیده می‌شود، اما اشکالاتی نیز در این مفهوم وجود دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرند. مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱. فروش غیر ضروری

ذات بازار سهام به تغییرات قیمتی در کوتاه مدت گره خورده است. ایده این است که با خرید و نگهداری سهام در دراز مدت، روند نزولی خود به خود تغییر می‌کند و در نتیجه منجر به سود در بلند مدت می‌شود.
گاهی اوقات نزول قیمتی کوتاه مدت می‌تواند بیشتر از آن چیزی باشد که در ابتدا پیش بینی می‌شد، اما پس از آن بهبودی حاصل می‌شود و ضررها به سود تبدیل می‌شوند. در این موارد، حد ضرری که بیش از حد نزدیک قرار داده می‌شود، منجر به فروش غیر ضروری سهامی می‌شود که قصد خرید و نگهداری آنها را داشته‌اید.
در برخی موارد قیمت خرید سهامی ‌که توسط حد ضرر فروخته شده، می‌تواند بیشتر از قیمتی باشد که در ابتدا آن سهم را خریده بودید، لذا تلاش برای خرید مجدد منجر به ضرر می‌شود.
در نتیجه، آنچه اهمیت دارد این است که قیمت‌ حد ضرر خود را با دقت انتخاب کنید و آن را در جایی قرار دهید که حداکثر ضرر مد نظرتان را فعال کند تا از چنین مشکلاتی در پورتفوی خود جلوگیری کنید.

۲. حد ضرر فقط تا حدی از شما محافظت می‌کند

بایستی این واقعیت را در نظر بگیرید که حد ضرر تنها تا حدی از شما محافظت می‌کند. اغلب اوقات، وقتی افراد تازه وارد در مورد حد ضرر می‌شنوند بدون تحقیق کافی اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند و چنین تصور می‌کنند که تنها تا حدی ضرر خواهند کرد، اما مشکل در کجاست؟
صرف نظر از اینکه چه سیستم‌هایی برای محافظت از خود در برابر ضرر ایجاد کرده‌اید، زیان‌ها باز هم می‌توانند رخ دهند. این مهم است که هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، احساس امنیت کاذبی که از طریق حد ضرر ارائه می‌شود باعث نگردد که تصمیمات نسنجیده بگیرید.
اگر یک دارایی خیلی کم معامله می‌شود، ممکن است هیچ خریداری برای سهام شما وجود نداشته باشد و قادر به بستن پوزیشن خود نباشید. علاوه بر این، اغلب گپ‌های بزرگی بین قیمت‌های بسته شدن و باز شدن سهام رخ می‌دهد، اما حد ضرر تنها پس از باز شدن بازار اجرا می‌شود. در نتیجه ممکن است سهام شما بسیار کمتر از آنچه انتظار داشتید به فروش برود.

جمع بندی

حد ضرر ابزار مهمی است‌ که تقریباً هر سرمایه گذار یا معامله گری باید از آن استفاده کند. این ابزار نه تنها می‌تواند به عنوان بیمه عمل کند و در صورت حرکت بازار در خلاف جهت پیش بینی شده ضرر و زیان شما را محدود ‌کند، بلکه به عنوان راهی برای قفل کردن سود نیز عمل می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد که در موقعیت برد برد قرار بگیرید.
با این وجود اجازه ندهید حد ضرر به شما احساس امنیت کاذب بدهد. حد ضرر یک ابزار ارزشمند برای کمک به شما در پایبندی به استراتژی معاملاتی است، اما به شما در برابر اشتباهات سرمایه گذاری‌تان حفاظت کامل عطا نمی‌کند.
به همین دلیل مهم است که قبل از سرمایه گذاری، تحقیق و بررسی لازم را انجام دهید. یک تصمیم سرمایه گذاری بدقت بررسی شده به احتمال زیاد یک تصمیم موفق خواهد بود.

آموزش نحوه کار با حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در متاتریدر

حد ضرر متحرک Trailing Stop تریلینگ استاپ

شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

اینجاست که اهمیت موضوع حد ضرر متحرک (Trailing StopLoss) یا حد‌ ضرر شناور به عنوان ابزار معامله‌گر مشخص می‌شود.

حد‌ ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ چیست و چه کاربردی دارد؟

همانطور که می‌دانید حد ضرر ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود می‌شود، جابجا کنید. به عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند.

وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد‌ ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده می‌شود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد‌ ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.

به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آن‌ها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت می‌شود.

این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.

کار با حد‌ ضرر متحرک

حد‌ ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز کند. الگوریتم حد‌ ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام می‌شود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمی‌کند.

برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و تریلینگ استاپ (trailing stop) رو انتخاب کنید.

سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی انتخاب کنید.

برای هر معامله باز تنها یک حد‌ ضرر‌ دنبال‌کننده می‌توان قرار داد.

حد ضرر متحرک با تریلینگ استاپ در متاتریدر

وقتی تمام مراحل به پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد‌ ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده می‌شود.

حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد‌ ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمی‌کند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه می‌شود یا سود در آن قفل می‌شود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج می‌شود.

با انتخاب گزینه “None” در منو می‌توان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) می‌توان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.

باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمی‌کند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.

حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا می‌شود. اگر بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد‌ ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.

توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)

به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.

حد‌ ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی

بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.

در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.

به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده می‌شود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز می‌تواند استفاده شود.

به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات می‌تواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد‌ ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.

در معاملات واقعی، تریلینگ استاپ فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر می‌تواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده می‌شود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….

تنظیم حد ضرر متحرک با استفاده از اندیکاتور Parabolic Sar

تنظیم تریلینگ استاپ با استفاده از اندیکاتور VoltyChannel_Stop

تنظیم حد ضرر متحرک تریلینگ استاپ با استفاده از اندیکاتور Fractals

استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر می‌تواند از ضرر دستور استاپ لاس یا کاهش سود معاملات خود جلوگیری کند.

خلاصه

حد‌ ضرر متحرک (Trailing Stop) روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از حد‌ضرر (استاپ‌لاس) است. معامله‌گر با استفاده از این ابزار می‌تواند تا از کل پتانسیل بازار استفاده کند و به طور همزمان خطر ضرر زیاد را کاهش دهد. انتقال خودکار حد ضرر به خصوص در زمانی که معامله‌گر خود به تنهایی نمی‌تواند شرایط را کنترل کند، می‌تواند کمک شایانی برای وی تلقی شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.